历年中级银行从业资格之中级风险管理题库题库大全及完整答案.docx

历年中级银行从业资格之中级风险管理题库题库大全及完整答案第一部分 单选题(50题)1、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（　　）A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】： B 2、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（　　）A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】： D 3、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（　　）A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】： D 4、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10％根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30％若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（　　）A.5.0％B.8.0％C.7.0％D.6.5％【答案】： D 5、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】： B 6、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（　　）万元。

A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】： A 7、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（　　）A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】： B 8、（　　）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】： A 9、信用风险很大程度上是一种（　　），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】： B 10、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境　　）情况下，商业银行不需要调整战略规划A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】： B 11、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请(　　)。

A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】： D 12、与单一法人客户相比，(　　)不是集团法人客户的信用风险具有的特征A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】： A 13、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】： A 14、以下关于VaR的说法，错误的是（　　）A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】： B 15、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法．通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】： A 16、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。

A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】： C 17、香港金管局规定的法定流动资产比率为（ ）A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】： C 18、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】： A 19、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】： C 20、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（　　）A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】： A 21、(　　)应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】： C 22、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】： B 23、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。

A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】： D 24、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（　　）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】： A 25、目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（ ）A.≤1.5％、≤150％，两者孰低B.≥1.5％、≥150％，两者孰高C.≥2％、≥120％，两者孰高D.≤2％、≤120％，两者孰低【答案】： B 26、专家判断法中与借款人有关的因素不包括(　　)A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】： D 27、《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（　　）的信息披露要求A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】： B 28、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】： C 29、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（　　）个营业日。

A.10B.20C.5D.17【答案】： A 30、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（　　）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】： B 31、在现代商业银行风险管理实践中风险规避策略主要通过（ ）来实现A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】： B 32、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（　　）A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本×资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)×经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)×经济资本【答案】： C 33、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）A.战略规划始于宏观战略层面但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择／分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。

答案】： C 34、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（　　）类别A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】： C 35、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请(　　)A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】： D 36、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（　　）A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】： D 37、下列哪项产品线的／3因子等于15％?（　　）A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】： C 38、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（　　）。

A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】： D 39、活期存款和现金具有(　　)的期限和(　　)的流动性，但收益也是(　　)的。