中级银行从业资格之中级风险管理题库（模拟题）.docx

中级银行从业资格之中级风险管理题库（模拟题）第一部分 单选题(50题)1、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（　　）个营业日A.10B.20C.5D.17【答案】： A 2、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】： D 3、巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】： C 4、下列不属于柜面业务的是（　　）A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】： C 5、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（　　）A.负债以公司／机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司／机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】： B 6、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（　　）A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】： B 7、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（　　）。

A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】： B 8、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况A.10％以下B.1000以上C.20％以下D.20％以上【答案】： B 9、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】： A 10、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】： B 11、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（　　）A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】： B 12、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。

A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】： C 13、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（　　）A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】： D 14、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（　　）A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】： C 15、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】： A 16、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（　　）A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】： C 17、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（　　）业务。

A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】： B 18、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡在此情况下，()应运而生A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】： C 19、（）已经成为银行监管的重要补充A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】： C 20、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】： A 21、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元各项贷款余额总额为40000亿元若要保证不良贷款率不高于2％，则该银行次级类贷款余额最多为（　　）亿元A.200B.300C.600D.800【答案】： A 22、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。

A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】： C 23、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20％，则该部门的经济增加值为（　　）万元A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】： B 24、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】： D 25、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（　　）A.500B.200C.100D.300【答案】： D 26、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变．则商业银行的流动性将（）A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】： A 27、在我国银行监管实践中，（　　）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】： D 28、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】： B 29、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】： D 30、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（　　）A.0～3B.0～4C.0～2D.0～1【答案】： D 31、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】： C 32、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（　 ）A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】： B 33、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（ ）A.居民储蓄B.同业存款C.财政存款D.企业存款【答案】： A 34、市场风险计量管理报告不存在（ ）。

A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】： A 35、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】： C 36、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15%以上，这里的一级流动资产是指可在（ ）天内变现的流动资产A.3B.5C.7D.14【答案】： C 37、(　　)不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】： B 38、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（　　）A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率?【答案】： B 39、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（　　）A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】： B 40、（　　）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】： B 41、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（　　）。

A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.。