中级银行从业资格之中级风险管理题库（研优卷）.docx

中级银行从业资格之中级风险管理题库（研优卷）第一部分 单选题(50题)1、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（　　）A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】： A 2、常用的风险事后控制的方法不包括（）A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】： A 3、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】： C 4、对银行业稳定经营最大的威胁是（　　）A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】： C 5、在商业银行经营的外部事件中，（　　）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】： C 6、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（??）不属于合格信用缓释工具。

A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】： B 7、《商业银行资本管理办法(试行)》是（）正式施行的A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】： B 8、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】： D 9、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（　　）A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】： B 10、下列关于红色预警法的说法，错误的是（　　）。

A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】： A 11、操作风险是银行面 临的一项重要风险．商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】： C 12、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】： A 13、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（　　）进行一次全面审计A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】： C 14、（　　）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】： D 15、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】： C 16、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】： C 17、下列说法不正确的是（　　）。

A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】： B 18、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】： B 19、新产品／业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】： A 20、下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（　　）A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备?【答案】： B 21、商业银行经济资本是指（ ）A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】： C 22、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。

则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】： A 23、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（　　）A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】： C 24、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（　　）A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】： A 25、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（　　）A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】： D 26、（　　）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】： B 27、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。

下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（　　）A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】： B 28、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】： B 29、下列关于交易账户的说法，正确的是（）A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】： A 30、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请(　　)A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】： D 31、广义而言，(　　)就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。

A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】： D 32、下列关于财务比率的表述，正确的是（　　）A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】： A 33、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（　　）A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】： A 34、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为(　　)A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】： C 35、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（　　）A.0～3B.0～4C.0～2D.0～1【答案】： D 36、内部控制的目标不包括（　　）。

A.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循B.确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系D.确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告【答案】： C 37、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（　　）A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】： D 38、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（　　）A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失。