工作区内6种头寸配比方法比较.doc

工作区内6种头寸配比方法比较本文以ORB工作区为例，对不同头寸配置方法进行比较分析，结果如下：1. 凯利公式方法步骤如下：最优F值=单图价格合约乘数合约价值P(胜率)R(平均盈亏比)最優的F相对头寸等資金的标准手实盘头寸头寸系数2003[CF000 - 15分钟]2114051057000.42262.30.1715579.9002896.67549766.0893535.462003[ER000 - 60分钟]255910255900.40981.550.0290261.67503927.5732746.18631.572003[IF000 - 30分钟]23523007056000.42.170.1235027.12714717.1271473.092003[RO000 - 60分钟]94005470000.46322.30.22980913.2619415.01277199.098443.392003[SR000 - 60分钟]643510643500.41471.960.1160786.69867410.9650373.451220.212003[WS000 - 60分钟]232410232400.33332.110.017328130.3614530.361451.242003[a9000 - 60分钟]425910425900.4451.330.0277071.59891916.5672726.489722.192003[c9000 - 5分钟] 227910227900.29451.31-0.24405-14.083830.96095-436.04702003[m9000 - 5分钟] 287310287300.4221.660.0738074.25931324.55969104.607423.332003[p9000 - 60分钟]792010792000.44552.030.1723479.9459238.90909188.60913122003[rb000 - 30分钟]424010424000.520.2514.4271516.64151240.0896138.472003[ru000 - 30分钟]2558051279000.40982.020.1176226.787795.5168137.4469510.892003[y9000 - 60分钟]888610888600.45121.990.17542110.123317.94058180.3849516.16组合策略模块头寸2003[CF000 - 15分钟]662003[ER000 - 60分钟]462003[IF000 - 30分钟]72003[RO000 - 60分钟]1992003[SR000 - 60分钟]732003[WS000 - 60分钟]302003[a9000 - 60分钟]262003[c9000 - 5分钟] 02003[m9000 - 5分钟] 1052003[p9000 - 60分钟]892003[rb000 - 30分钟]2402003[ru000 - 30分钟]372003[y9000 - 60分钟]80风报比3.597424最大回撤3560495保证金占用13755311年化收益率93.10%夏普比率42.792. 等合约价值组合策略模块头寸2003[CF000 - 15分钟]72003[ER000 - 60分钟]282003[IF000 - 30分钟]12003[RO000 - 60分钟]152003[SR000 - 60分钟]112003[WS000 - 60分钟]302003[a9000 - 60分钟]172003[c9000 - 5分钟] 02003[m9000 - 5分钟] 252003[p9000 - 60分钟]92003[rb000 - 30分钟]172003[ru000 - 30分钟]62003[y9000 - 60分钟]8风报比3.061459最大回撤465298.8保证金占用1866124年化收益率76.30%夏普比率62.333. 风险百分比单图价格合约乘数合约价值波动率风险等风险头寸2003[CF000 - 15分钟]2114051057000.838773119.543922003[ER000 - 60分钟]255910255900.8321239.780.726562003[IF000 - 30分钟]23523007056002.43171460812003[RO000 - 60分钟]94005470000.73290052.115742003[SR000 - 60分钟]643510643501.65106177.516.148512003[WS000 - 60分钟]232410232400.7216732.8102.46992003[a9000 - 60分钟]425910425900.5422998.674.552712003[c9000 - 5分钟] 227910227900.6113901.902003[m9000 - 5分钟] 287310287300.61723899.466762003[p9000 - 60分钟]792010792000.876890424.884012003[rb000 - 30分钟]424010424000.893773645.436932003[ru000 - 30分钟]2558051279002.733491674.9105672003[y9000 - 60分钟]888610888600.7263979.226.79946组合策略模块头寸2003[CF000 - 15分钟]202003[ER000 - 60分钟]812003[IF000 - 30分钟]12003[RO000 - 60分钟]522003[SR000 - 60分钟]162003[WS000 - 60分钟]1022003[a9000 - 60分钟]752003[c9000 - 5分钟] 02003[m9000 - 5分钟] 992003[p9000 - 60分钟]252003[rb000 - 30分钟]452003[ru000 - 30分钟]52003[y9000 - 60分钟]27风报比2.1249最大回撤1526766保证金占用5084976年化收益率63.80%夏普比率87.184. 头寸系数组合策略模块头寸2003[CF000 - 15分钟]352003[ER000 - 60分钟]22003[IF000 - 30分钟]32003[RO000 - 60分钟]432003[SR000 - 60分钟]202003[WS000 - 60分钟]12003[a9000 - 60分钟]22003[c9000 - 5分钟] 02003[m9000 - 5分钟] 232003[p9000 - 60分钟]122003[rb000 - 30分钟]1382003[ru000 - 30分钟]112003[y9000 - 60分钟]16风报比4.27878最大回撤1138917保证金占用4299082年化收益率113.30%夏普比率35.935. 均衡风险单图最大资产回撤均衡风险头寸2003[CF000 - 15分钟]1906010.631452003[ER000 - 60分钟]403850.182122003[IF000 - 30分钟]202635.412003[RO000 - 60分钟]1160417.462552003[SR000 - 60分钟]1377014.715722003[WS000 - 60分钟]630832.123562003[a9000 - 60分钟]1247016.249832003[c9000 - 5分钟] 1775002003[m9000 - 5分钟] 901022.490062003[p9000 - 60分钟]290506.9754022003[rb000 - 30分钟]630032.164352003[ru000 - 30分钟]439504.610592003[y9000 - 60分钟]282207.180561组合策略模块头寸2003[CF000 - 15分钟]112003[ER000 - 60分钟]502003[IF000 - 30分钟]12003[RO000 - 60分钟]172003[SR000 - 60分钟]152003[WS000 - 60分钟]322003[a9000 - 60分钟]162003[c9000 - 5分钟] 02003[m9000 - 5分钟] 222003[p9000 - 60分钟]72003[rb000 - 30分钟]322003[ru000 - 30分钟]52003[y9000 - 60分钟]7风报比3.615515最大回撤481091.7保证金占用2128538年化收益率81.70%夏普比率63.96. 机选 组合策略模块头寸2003[CF000 - 15分钟]342003[ER000 - 60分钟]02003[IF000 - 30分钟]62003[RO000 - 60分钟]02003[SR000 - 60分钟]102003[WS000 - 60分钟]02003[a9000 - 60分钟]02003[c9000 - 5分钟] 02003[m9。