2024-2025年度浙江省中级银行从业资格之中级风险管理通关提分题库及完整答案.docx

2024-2025年度浙江省中级银行从业资格之中级风险管理通关提分题库及完整答案一单选题(共80题)1、（　　）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法A.敏感性分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法【答案】 B2、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 C3、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对（　　）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为A.50B.20C.10D.5【答案】 C4、下列属于市场风险的计量模型的是（　　）A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 D5、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 B6、(　　)不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。

A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 B7、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加／减少20％的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（　　）A.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力测试【答案】 D8、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于(　　)的风险管理方式A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 D9、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（　　）A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 B10、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 D11、规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。

下列属于规章的是（ ）A.《商业银行资本管理办法（试行）》B.《中华人民共和国行政许可法》C.《中华人民共和国银行业监督管理法》D.《中华人民共和国中国人民银行法》【答案】 A12、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（　　）A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 C13、下列不属于基本面指标的是()A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 D14、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 D15、《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（　　）的信息披露要求A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 B16、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 C17、以下（ ）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。

A.信息科技系统生产运行B.信息科技系统应用开发C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作【答案】 D18、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（　　）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 A19、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（　　）A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 D20、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 D21、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 B22、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。

A.100％B.50％C.70％D.0【答案】 C23、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（　　）A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 A24、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 C25、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（　　），超过这一限度说明风险较大A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】 C26、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（　　）A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 D27、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。

A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 B28、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国该笔业务敞口风险主体最终所属国为A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯【答案】 A29、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（　　），超过这一限度说明风险较大A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】 C30、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（　　）A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 A31、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（　　）A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 C32、 下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（　　）A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】 C33、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。

A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 B34、（　　）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 C35、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（　　）A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 A36、（　　）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映A.原始损失数据B.诱因与控制措施C.关键风险指标D.资本情况【答案】 A37、财务比率分析不包括()A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 D38、下列关于交易账簿和银行账簿的说法，正确的是（ ）A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸B.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制很多C.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D.银行。