量化经典麦语言程序化模型编写(精).ppt

课程内容,一、模型的基本结构和跨指标模型的编写 二、跨周期模型的编写 三、模型中资金管理的编写,MY 语言的编写基于文华财经wh3平台中通过本节课的学习，了解文华公式编写平台的基本函数与语法，设计自己的指标和程序化交易策略模型，实现全自动的委托发单交易理解并规范使用技术指标，交易模型等以下名词：,泛指指标、模型没有具体指向性 指标 指能够绘出图线但不发交易指令的公式指标是一个技术分析范畴的概念 交易信号 指指标上出现的提示投资者买卖的指示，可以是图线交叉、文字、图形投资者需要按照信号指示去手动委托下单交易信号也是一个技术分析范畴的概念公式：,交易模型： 指能够发出BK、SP等交易指令，模型还包含下单方向，交易手数，止盈止损等与交易、资金使用相关的参数设置交易模型是一个交易范畴的概念 交易指令： 指交易模型自动发出的下单委托指令，可以不经过投资者确认直接下单，也可以等待投资者回车确认再下单交易指令在K线图上以不同颜色和形状的箭头来代表交易指令是一个程序化交易范畴的概念RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D;,,,,,,用指标监测行情： K线上穿D线,RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D; //以下是加入的交易指令 CROSS(K,D),BK;//K向上穿越D，发出买开交易指令 CROSS(J,100),SP;//J向上穿越100，发出卖平交易指令 CROSS(D,K),SK;//K向下穿越D，发出卖开交易指令 CROSS(0,J),BP;//J向下穿越0，发出买平交易指令 AUTOFILTER;,,,MY language 编写语法 MY language 操作符,1、命名部分： 支持汉字、字母、数字、划线格式命名，长度控制在31字符内。

命名不能和已存在的公式名称重复； 2、定义变量名称 变量名称不能相互重复； 不能与参数名重复； 不能与函数名重复； 3、半角输入法的大写状态； 4、每个语句应该以分号结束；,5、参数部分： 可以设置六个参数 首先是参数名称，然后是参数的最小值，最大值，最后是参数的默认值 在定义参数时要注意的是参数名称不可以重复,12个字符内 6、运用函数语言，也就是表达你的语言 函数具有自己的表达式，运行它就需要将我们的思路，按照函数的表达式套用表述命名,参数,,模型源码,,A:(O+C)/2; B:CO; //判断是否收阳；满足条件返回1，否则返回0 D:TIME=0900,定义变量： 当根K线最高价； 结算价： 15周期收盘价均线（显示定义)；,REF(HH,1); REF(MA15,1);,HH:=H; S:=SETTLE; MA15:MA(C,15);,衍生： 当前K线的前一个周期最高价； 当前K线的前一个周期15均线；,在编写前，需要将交易思想清晰量化后，通过语言函数编写完成 交易模型基本结构 1.定义需要的每个变量 2.交易条件+交易指令,MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); MA20:=MA(C,20); CROSS(MA5,MA10),BK; CROSS(MA10,MA5),SP; CROSS(MA10,MA5),SK; CROSS(MA5,MA10),BP;,定义思路中涉及到的变量,交易条件，写入交易指令,均线上穿平空做多，均线下穿平多做空；,CROSS(MA5,MA10),BPK; CROSS(MA10,MA5),SPK;,具体细化思路： 5日均线上穿10日均线，平空做多； 5日均线下穿10日均线，平多做空；,关键词：多个交易条件 1：以均线结合KD交叉指标为例： 2：练习编写：MACD、KDJ指标模型。

MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); MA5MA10,BK;//5日均线大于10日均线买入 MA5MA10,SP;//10日均线大于5日均线卖出 ——》模型中加入KD指标思路：,,,均线模型,DIFF := EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG); DEA := EMA(DIFF,N); MACD:=2*(DIFF-DEA); RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100; K:=SMA(RSV,M1,1); D:=SMA(K,M1,1); J:=3*K-2*D; (CROSS(K,D) 总结：多条件下用“（）”明确逻辑关系,跨周期函数介绍,引用某品种在某个周期上加载了某个指标的数据 用法： #IMPORT [CODE, PERIOD, FORMULA] AS VAR 引用 CODE 所对应的合约 PERIOD 周期下指标 FORMULA 的数据 CODE 文华码，PERIOD 周期，FORMULA 引用指标名，VAR 定义变量名,跨周期跨合约模型的编写规则,1.只能引用 .FML/.XFML文件 2.只能引用如下周期：MIN1 MIN3 MIN5 MIN15 MIN30 HOUR1 DAY WEEK MONTH 3.只能短周期引用长周期 4.被引用的指标中不能存在引用 5.如果不写文华码，默认引用当前合约,也可以直接写合约代码如:rb1201 6.FORMULA 引用指标名，只能引用除数字、或者数字开头的名称之外的名称。

例 同一合约不同周期的数据调用 要求,当日均线出现多头排列时， 5分钟KD线金叉，做多 当日均线出现空头排列时， 5分钟KD线死叉，做空先建立一个指标 名称AAA MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); MA30:=MA(C,30); 在建立你的模型 #IMPORT [ , DAY,AAA] AS VAR DM5:=VAR.MA5; DM10:=VAR.MA10; DM30:=VAR.MA40; RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D; DM5DM10,30分钟周期上，当前面一根MA5大于MA10，并且5分钟周期上，MA5上穿MA10，做多 30分钟周期上，当前面一根MA5大于MA10，并且5分钟周期上，MA5下穿MA10，做空 尾盘平仓,例 同一合约不同周期的数据调用 要求,先建立一个指标 名称AAA RMA5:=REF(MA(C,5),1); RMA10:=REF(MA(C,10),1); 在建立你的模型 #IMPORT [ , MIN30 ,AAA] AS VAR DM5:=VAR.RMA5; DM10:=VAR.RMA10; MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); RM5RM10,,思考： 不同合约的数据如何调用,1、头寸函数函数介绍,2、利用头寸函数实现对仓位的加减。

注意，交易时要考虑前一信号方向防止锁仓例：资金管理模型-加减仓模型,A:=多头交易条件; B:=空头交易条件; E:=多头平仓条件; F:=空头平仓条件; A ,3、利用BKPRICE和 SKPRICE等函数编写限价止盈、限价止损和追踪止损例：限价止损、限价止盈模型,A:=多头交易条件; B:=空头交易条件; E:=多头平仓条件; F:=空头平仓条件; A,BK; E||C=BKPRICE+150,SP; B,SK; F||C=SKPRICE+100||C=SKPRICE-150,BP; AUTOFILTER;,例：追踪止损,JW:=5; //定义最小价位 ZS:=10; //定义止损为10个最小价位 BC:=5; //定义步长为5个最小价位 MA1 := MA(C,5); //5周期均线 H1:=HHV(H,BARSBK+1); //取自开仓K线到现在的最高价 CMA1,BK; //收盘价大于5周期均线，开仓 CMA1||(C=(BKPRICE-(ZS*JW))+(BC*JW)*FLOOR((H1-BKPRICE)/(BC*JW))), SP; //收盘价小于5周期均线，或者满足追踪止损条件，平仓,谢 谢,祝交易顺利,。