2022年银行从业初级资格《风险管理》章节考点(1).docx

2022年银行从业初级资格《风险管理》章节考点(1)我为大家整理的“2022年银行从业初级《风险管理》章节考点(1)”供考生参考，我祝大家顺当通过银行从业资格下半年考试！　　第1章　　风险管理基础　　风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分，具备的风险管理实力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力　　1.1风险与风险管理　　1.1.1风险与收益　　1.风险的三种定义　　(1)风险是将来结果的不确定性：抽象、概括;　　(2)风险是损失的可能性：损失的概率分布;符合金融监管*对风险管理的思索模式;　　(3)风险是将来结果(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性，　　符合现代金融风险管理理念，马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础　　2.风险与收益的关系：匹配性　　3.风险和损失的区分：事前和事后　　风险：事前概念，损失发生前的状态　　损失：事后概念　　4.损失类型　　预期损失——提取打算金和冲减利润　　非预期损失——资本金(第四节)　　灾难性损失——保险手段　　1.1.2风险管理与商业银行经营　　商业银行是否情愿担当风险，是否能够妥当限制和管理风险，将确定商业银行的经营成败。

　　商业银行的经营原则：三性要求，即平安性、流淌性、效益性　　风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下五个方面：　　1.担当和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力解决信息不对称问题，专业化的风险管理技能;风险的分散(行业、区域、期限、客户的分散)、对冲(如利率和货币互换)和转移(如资产证券化)　　2.作为商业银行实施经营战略的手段，极大变更商业银行的经营管理模式从业务指导上升到战略管理，从片面追求利润转向实现“经风险调整的收益率”化;从定性分析为主转向定量分析为主;从分散风险管理转向全面集中管理　　3.为商业银行的风险定价供应依据，并有效管理商业银行的业务组合贷款定价　　4.健全的风险管理为商业银行创建附加价值　　实现股东价值化，降低法律、合规、监管成本　　5.风险管理水平干脆体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的须要，也是金融监管的迫切要求确定商业银行风险担当实力的两个因素：资本金规模、风险管理水平资本金是汲取损失的缓冲器和最终来源;经营风险的理念　　1.1.3商业银行风险管理的发展　　四个阶段：　　1.资产风险管理模式阶段　　20世纪60年头前，偏重于资产业务，强调保持商业银行资产的流淌性;基本原则：稳健经营，提高平安度，同时也意味着保守。

　　2.负债风险管理　　20世纪60年头-70年头，为扩大资金来源，避开金融监管限制，变被动负债为主动性的主动负债;同时，加大了经营风险　　华尔街的第一次数学革命：马科维茨资产组合理论、夏普的资本资产定价模型，金融产品的定价　　3.资产负债风险管理模式　　20世纪70年头，通过匹配资产负债期限结构、经营目标相互代替和资产分散，实现总量平衡和风险限制，缺口分析、久期分析成为重要手段　　华尔街其次次数学革命：欧式期权定价模型(布莱克—斯科尔斯期权定价模型、B—S期权定价模型)，通过期权这种结构化产品为金融衍生产品定价　　4.全面风险管理模式　　20世纪80年头后，非利息收入比重增加，重视风险中介业务　　11018年《巴塞尔资本协议》标记全面风险管理原则体系基本形成　　(1)全球的风险管理体系　　(2)全面的风险管理范围，随时随处都有风险　　(3)全程的风险管理过程　　(4)全新的风险管理方法　　(5)全员的风险管理文化　　全面风险管理模式已经能够成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的最重要的方式　　1.2商业银行风险的主要类别　　八大风险：　　1.2.1信用风险　　两种状况：债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生改变，影响金融产品的价值，从而给债权人或金融产品持有人带来损失的风险。

信用风险不仅存在于表内业务，也存在于信用担保、贷款等表外业务中，还存在于衍生产品交易中　　信用风险被认为是最为困难的风险种类，通常包括违约风险、结算风险等主要形式，是我国商业银行目前所面临的最重要的风险　　结算风险是一种特别的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险　　1974年，赫斯塔特银行的破产促成了巴塞尔委员会的诞生　　信用风险具有明显的属于非系统风险特征与市场风险相反，信用风险的视察数据少，且不易获得　　1.2.2市场风险　　由于市场价格(包括金融资产价格和商品价格)波动而导致银行表内、表外头寸遭遇损失的风险　　分为利率风险(重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、期权性风险)、股票风险(银行持有的股票)、汇率风险(包括黄金)、商业风险(银行持有的农产品和贵金属)四种，其中利率风险尤为重要　　相对于信用风险而言，市场风险具有数据优势和易于计量的特点　　具有明显系统风险特征，难以通过分散化投资来完全地消退　　1.2.3操作风险　　由于人为错误、技术缺陷(ATM，许霆案)或不利的外部事务所造成损失的风险　　《巴塞尔新资本协议》：分为由人员、系统、流程和外部事务引发的四类风险。

　　操作风险具有非营利性，不行避开，普遍存在于银行业务和管理的各个方面，而市场风险主要存在于交易业务，信用风险主要存在于授信业务　　举例：法国兴业银行、巴林银行　　1.2.4流淌性风险　　是指商业银行无力为负债的削减和资产的增加供应融资而造成损失或破产的风险，分为资产流淌性风险和负债流淌性风险　　相对而言，风险产生的因素许多流淌性风险水平体现了商业银行的整体经营状况　　银行挤兑模型：戴蒙德—迪布维格模型(D—D模型)　　流淌性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成缘由更加困难和广泛，通常被视为一种综合性风险本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第5页 共5页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页。