上海新业务技术实施指引0821.pdf

市价订单、开放式集合竞价、 融资融券业务技术实施指引 市价订单、开放式集合竞价、 融资融券业务技术实施指引 文档标识 文档标识 当前版本 当前版本 1.01 作 者 作 者 技术中心 部门/厂商 部门/厂商 技术中心 文文档档状状态 态 [ ] 初稿 [ ] 评审通过 [ ] 修改 [√] 发布 [ ] 作废 完成日期 完成日期 2006-7-27 文档密级：公开 ©上海证券交易所.版权所有 新业务实施指引 公开 上海证券交易所.技术中心 - 2 - 文档摘要 文档摘要 本文档是对上海证券交易所（简称 上证所）近期推出的市价订单、开放式集合竞价、融资融券业务的实施说明，主要侧重于券商系统的接口实施 为配合上述新业务，上证所对外发布了新的 A 股场外报盘程序[版本号：Awx62(DLL版本 1.14)]，B 股场外报盘程序[版本号：Bwx62(DLL 版本 1.01)]新版场外报盘程序支持新的交易接口，同时兼容原有的交易接口 新版场外报盘程序在上证所正式发布启用通知前，仅供新业务测试使用，会员不得擅自将其应用于生产环境下。

特别申明： 特别申明： ? 本指引为技术实施指引，所涉相关业务规定以本所业务规则为准 ? 因使用本指引产生的一切后果，由使用人自行承担 ? 本所保留对本指引的解释与修改权 联系方式 联系方式 如开发或测试中，出现问题，可以与上证所技术中心进行联系 联系：4008888400-8004 ：021-68810883 email： sye@，ytang@ 新业务实施指引 公开 上海证券交易所.技术中心 - 3 - 目目 录录 1 1 市价订单.............................................................. 5市价订单.............................................................. 5 1.1 最优五档即时成交余量自动撤销的市价订单............................. 5 1.1.1 申报要素说明 ................................................... 5 1.1.2 委托应答记录说明 ............................................... 5 1.1.3 撤单申报说明 ................................................... 5 1.1.4 成交回报 ....................................................... 5 1.2 最优五档即时成交余量转限价的市价订单............................... 6 1.2.1 申报要素说明 ................................................... 6 1.2.2 委托应答记录说明 ............................................... 6 1.2.3 撤单申报说明 ................................................... 6 1.2.4 成交回报 ....................................................... 6 1.3 注意事项........................................................... 6 1.3.1 新增主机错误代码 ............................................... 6 1.3.2 相关业务问题 ................................................... 6 2 2 开放式集合竞价 ........................................................ 6开放式集合竞价 ........................................................ 6 2.1 方案说明........................................................... 6 2.2 计算、发布频率..................................................... 6 2.3 注意事项........................................................... 6 3 3 融资融券业务.......................................................... 6融资融券业务.......................................................... 6 3.1 方案简述........................................................... 6 3.1.1 帐户体系 ....................................................... 6 3.1.2 担保物及标的证券管理 ........................................... 6 3.1.3 融资融券业务权限管理 ........................................... 6 3.2 融资融券申报及成交回报............................................. 6 3.2.1 交易类申报业务 ................................................. 6 3.2.2 非交易类申报业务 ............................................... 6 3.2.3 成交回报说明 ................................................... 6 3.3 融资融券数据报送................................................... 6 3.3.1 会员操作指南 ................................................... 6 3.3.2 每日报送数据接口说明 ........................................... 6 3.3.3 每月报送情况说明 ............................................... 6 3.4 交易所信息披露..................................................... 6 3.4.1 每日向券商发送担保物及标的证券清单 ............................. 6 3.4.2 交易所网站披露融资融券汇总数据 ................................. 6 3.5 注意事项........................................................... 6 3.5.1 新增主机错误代码 ............................................... 6 新业务实施指引 公开 上海证券交易所.技术中心 - 4 - 4 4 订单标签 OWFLAG 编制说明 ............................................... 6订单标签 OWFLAG 编制说明 ............................................... 6 4.1 编制方法........................................................... 6 4.2 订单标签(OWFLAG)意义说明............................................ 6 4.3 关于报盘程序对接口兼容性的说明..................................... 6 新业务实施指引 公开 上海证券交易所.技术中心 - 5 - 1 1 市价订单 市价订单 本所交易系统可支持 2 类的市价订单： ? 最优五档即时成交余量自动撤销的市价订单； ? 最优五档即时成交余量转限价的市价订单； 1.11.1 最优五档即时成交余量自动撤销的市价订单 最优五档即时成交余量自动撤销的市价订单 最优五档即时成交余量自动撤销的市价订单，即该申报在对手方实时最优五个价位内以对手方价格为成交价逐次成交，剩余未成交部分自动撤销。

1.1.11.1.1 申报要素说明 申报要素说明 ? 委托价格 PRICE：1.00 元； ? 订单类型标志 OWFLAG：参见本文档第 4 章说明； ? 证券代码：可进行市价申报的股票； ? 其他要素与限价订单要素相同 1.1.21.1.2 委托应答记录说明 委托应答记录说明 对于有效的订单，返回确认信息表中 Status 字段值为 W, Teordernum 字段值为空值， Qty2 字段中存放被交易主机自动撤单的数量，申报量若全部成交，则 Qty2 字段值为 0（阿拉伯数字 0） 若 Status 字段值为 E, 表示报盘机判断订单为废单，Remark 字段给出对应的错误代码 若 Status 字段值为 F, 表示交易主机判断订单为废单，Remark 字段给出对应的错误代码 1.1.31.1.3 撤单申报说明 撤单申报说明 因未撮合成交的余量部分已由交易系统自动撤单，故投资者不须进行撤单申报 若投资者自行填写撤单申报，则该撤单的委托应答记录中的 Remark 字段会给出对应的错误代码 1.1.41.1.4 成交回报 成交回报 一笔市价订单所产生的所有成交回报的编号是连续的。

新业务实施指引 公开 上海证券交易所.技术中心 - 6 - 1.21.2 最优五档即时成交余量转限价的市价订单 最优五档即时成交余量转限价的市价订单 最优五档即时成交余量转限价的市价订单，即该申报在对手方实时五个最优价位内以对手方价格为成交价逐次成交，剩余未成交部分按本申报最新成交价转为限价申报；如无对手方委托与该申报成交的，则按本方最优报价转为限价申报；如无本方申报的，该市价订单申报作为废单处理 1.2.11.2.1 申报要素说明 申报要素说明 ? 委托价格 PRICE：1.00 元； ? 订单类型标志 OWFLAG：参见本文档第 4 章说明； ? 证。