2023年初级银行从业资格之初级风险管理模拟考前冲刺试卷A卷（含答案）.doc

20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理模拟考前年初级银行从业资格之初级风险管理模拟考前冲刺试卷冲刺试卷 A A 卷（含答案）卷（含答案）单选题（共单选题（共 9090 题）题）1、A 企业与 B 企业的筹资渠道及利率如下：A 企业固定利率融资成本是 l0%，浮动利率融资成本是 LIBOR+2%;B 企业固定利率融资成本是 8%，浮动利率融资成本是 LIBOR+1%如果 A 企业需要固定利率融资，B 企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，各自应该如何融资？()A.A 企业进行固定利率融资，B 企业进行浮动利率融资 B.A 企业进行固定利率融资，B 企业进行固定利率融资 C.A 企业进行浮动利率融资，B 企业进行固定利率融资 D.A 企业进行浮动利率融资，B 企业进行浮动利率融资【答案】C 2、银行风险监管的()是指通过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管理程序的评估，能更好地了解机构的风险状况和管理素质，及早识别出即将形成的风险A.前瞻性 B.计划性 C.灵活性 D.针对性【答案】A 3、银行抵补风险所要求拥有的资本是(?)A.账面资本 B.经济资本 C.永久资本 D.监管资本【答案】B 4、下列属于测量银行流动指标的是（）。

A.现金头寸指标 B.贷款总额与核心存款的比率 C.大额负债依赖度 D.以上都是【答案】D 5、下列关于商业银行风险限额的描述，错误的是（）A.风险限额是风险偏好传导的重要手段 B.风险限额可以包括条线、实体、产品等维度 C.风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上（下）限 D.风险限额的设定必须以行业标准和监管要求为标准【答案】D 6、假设某商业银行的信贷资产总额为 300 亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为 30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元A.4.2 B.1.8 C.6 D.9【答案】A 7、对计入所有者权益的可供出售债券公允价值负变动可从附属资本中扣减的比例为()A.25 B.50 C.75 D.100【答案】D 8、下列选项中，不属于我国银行业监督管理目标的是()A.促进银行业的合法、稳健运行 B.维护公众对银行业的信心 C.增强银行业的资金收益 D.提高银行业竞争力【答案】C 9、（2018 年真题）通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）A.（2）（1）（4）（3）B.（1）（2）（4）（3）C.（2）（1）（3）（4）D.（1）（2）（3）（4）【答案】B 10、中国银监会商业银行资本管理办法（试行）规定（）负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施，定期评估资本计量高级方法和工具的合理性和有效性。

A.董事会 B.监事会 C.股东大会 D.高级管理层【答案】D 11、违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少()年的数据A.1 B.2 C.3 D.5【答案】D 12、下列各项中，不属于土地登记代理人的基本职业技能的是（）A.精通专业 B.人际沟通 C.收集信息 D.判断决策【答案】D 13、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询()的意见和建议A.股东 B.最大多数员工 C.风险管理委员会 D.中国银监会【答案】B 14、（）又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力A.盈利能力比率 B.效率比率 C.杠杆比率 D.流动比率【答案】B 15、在银行监管实践中，()贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.盈利能力 B.资本收益率 C.资本充足率 D.资产收益率【答案】C 16、某金融产品的收益率为 20的概率是 08，收益率为 10的概率是 01，本金完全不能收回的概率是 01，则该金融产品的预期收益率为()A.17 B.7 C.10 D.15【答案】B 17、（2020 年真题）压力测试是一以（）为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的（）事件情况下可能发生的损失。

A.定量分析、大概率 B.定性分析、小概率 C.定性分析、大概率 D.定量分析、小概率【答案】D 18、监管部门监督检查与()共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障A.公司治理 B.资本管理 C.市场约束 D.市场准入【答案】C 19、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.操作风险 B.信用风险 C.声誉风险 D.市场风险【答案】D 20、某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失该情况对应的操作风险成因属于（）类别A.外部事件 B.内部流程 C.人员因素 D.系统缺陷【答案】B 21、CAMELs 评级，是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系该方法体系包括六大要素评级和一个综合评级，也称骆驼评级除了资产质量、管理和营利性之外，还包括（）因素A.资本充足性、不良资产比率、客户结构 B.核心竞争力、负债比率、市场风险敏感度 C.资本充足性、流动性、市场风险敏感度 D.核心竞争力、流动性、客户结构【答案】C 22、关于风险的概念，理解不正确的是()A.风险是一个事前概念 B.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性 C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念 D.风险反映的是损失发生前的事物发展状态【答案】C 23、()这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。

A.抵押 B.保证 C.留置 D.质押【答案】C 24、下列关于交易账户的说法中，错误的是()A.记入该账户的头寸必须能够完全对冲以规避风险 B.银行能对该账户的头寸进行准确估值 C.该账户中的项目通常按市场价格计价 D.银行的存贷款业务归入交易账户【答案】D 25、下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是()A.资产风险管理模式偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动 B.资本资产定价模型（CAPM）是在资产负债风险管理模式阶段提出的 C.欧式期权定价模型是在资产负债风险管理模式阶段提出的 D.20 世纪 80 年代以后商业银行的风险管理处于全面风险管理模式阶段【答案】B 26、合同工期指（）A.在平均建设管理水平、施工工艺和机械装备水平及正常的建设条件（自然的、社会经济的）下，工程从开工到竣工所经历的时间 B.根据项目方案具体的工艺、组织和管理等方面情况，排定网络计划后，根据网络计划所计算出的工期 C.指业主与承包商签订的合同中确定的承包商完成所承包项目的工期，也即业主对项目工期的期望 D.指工程从开工至竣工所经历的时间【答案】C 27、商业银行的()应当监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级管理办法方面的履职情况。

A.股东大会 B.董事会 C.监事会 D.董事长【答案】C 28、A 银行 2010 年年末贷款总额为 10000 亿元，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别是 7500 亿元、1500 亿元、500 亿元、300 亿元、200亿元，则 2010 年度 A 银行的不良贷款率为()A.2%B.5%C.10%D.25%【答案】C 29、下列关于资产负债期限结构说法错误的是（）A.“借短贷长”是最常见的资产负债的期限错配情况 B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日，每年的节假日 C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构 D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】D 30、远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括()A.即期汇率 B.两种货币之间的汇率差 C.期限 D.两种货币之间的利率差【答案】B 31、商业银行资本管理办法（试行）对国内系统重要性银行的附加资本要求是（）A.1%B.2%C.0.5%D.1.5%【答案】A 32、假设某企业信息评级为 B，对其项目贷款的年利率为 10%。

根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为 30%若同期信用评级为 AAA 企业的同类项目贷款年利率为 5%，则根据 KPMG 风险中性定价模型，该信用评级为 B企业的 1 年期违约概率约为（）A.8%B.5%C.7%D.6.5%【答案】D 33、（2018 年真题）在商业银行的风险文化中，对员工的行为具有更长效影响力的是（）A.风险管理知识 B.业绩考核方法 C.风险管理制度 D.风险管理理念【答案】D 34、以下不属于信用风险管理领域在市场上和理论上比较常用的违约概率模型的是()A.Riskcalc 模型 B.生存率模型 C.CreditMonitor 模型 D.KPMG 风险中性定价模型【答案】B 35、假设某银行当期贷款按五级分类标准进行分类，分别是：正常类 800 亿元人民币，关注类 200 亿元人民币，次级类 35 亿元人民币，可疑类 10 亿元人民币，损失类 5 亿元人民币，一般准备、专项准备、特种准备分别为 40 亿元、15亿元、5 亿元人民币，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为()A.20%B.80%C.100%D.120%【答案】D 36、下列关于红色预警法的说法，错误的是()。

A.是一种定性分析的方法 B.要进行不同时期的对比分析 C.要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析 D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】A 37、()是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用A.累计总敞口头寸法 B.短边法 C.净敞口头寸法 D.以上都不对【答案】B 38、假定 1 年期零利息国债的无风险收益率为 4，1 年期信用等级为 B 的零利息债券的违约概率为 10，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为 50，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）A.9.5 B.10 C.8.3 D.9.8【答案】A 39、预期损失率的计算公式表示为（）A.预期损失率=预期损失资产总额 B.预期损失率=预期损失贷款资产总额 C.预期损失率=预期损失负债总额 D.预期损失率=预期损失资产风险暴露【答案】D 40、在商业银行经营管理实践中，银行公司治理的内涵不包括()A.银行内部制衡关系 B.管理信息系统 C.监督考核机制 D.外部经营环境【答案】D 41、质量员发现抱箍结构不合理，其检查方法为（）A.实测法 B.目测法 C.试验法 D.检测法【答案】B 42、关于理解风险与收益的关系的好处，下面说法不正确的是（）。

A.有助于商业银行对损失可能性的管理 B.有助于商业银行在经营管理活动中不承担风险 C.有助于商业银行对盈利可能性的管理 D.遵循风险与收益相匹配的原则，合理促进商业银行优势业务发展【答案】B 43、在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括（）A.即期净敞口头寸 B.远期净敞口头寸 C.期权敞口头寸 D.总敞口头寸【答案】D 44、下列选项不属于商业银行根据资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是()A.可规避的操作风险 B.可维持的操作风险 C.可缓释的操作风险 D.应承担的操作风险【答案】B 45、操作风险损失事件报告的要素不包括（）A.事件发生时间 B.涉及业务领域 C.损失金额 D.事件发生地点【答案】D 46、全面风险管理模式阶段强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式A.市场风险 B.流动风险 C.战略风险 D.法律风险【答案】A 47、不属于阶段性战略目标希望实现目标的领域是()A.公司治理结构 B.内部控制 C.业务发展 D.实现员工价值【答案】D 48、目前，我国商业银行的资本充。