最新中级银行从业资格之中级风险管理题库题库大全及参考答案（满分必刷）.docx

最新中级银行从业资格之中级风险管理题库题库大全及参考答案（满分必刷）第一部分 单选题(50题)1、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（　　）万元A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】： A 2、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（　　）A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况【答案】： C 3、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）A.100％B.50％C.70％D.0【答案】： C 4、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（　　）A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】： B 5、（　　）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】： C 6、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（　　）A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3％～5％时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】： C 7、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】： A 8、目前声誉风险管理最佳的实践操作是(　　)A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】： B 9、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（　　）A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】： A 10、（）属于零售性质的资金。

A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】： C 11、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（　　）亿A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】： A 12、商业银行的非预期损失由（　　）来弥补或应对A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】： B 13、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性现金头寸指标等于（　　）A.现金头寸÷总资产B.(现金头寸+应收存款)÷总资产C.现金头寸÷总负债D.(现金头寸+应收存款)÷总负债【答案】： B 14、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】： C 15、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响从操作风险事件分类来看，该事件应归于（　　）类别A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】： B 16、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。

A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】： B 17、监管部门监督检查与（　　）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】： C 18、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】： C 19、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（　　）长期积累、恶化的综合作用结果A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】： D 20、巴塞尔协议Ⅱ明确指出，实施（　　）的银行必须单独进行信用风险压力测试A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】： B 21、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（　　）作为核心资金，为贷款提供金融来源。

A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】： A 22、下列关于财务比率的表述，正确的是（　　）A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】： A 23、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】： B 24、风险监管的核心步骤是（　　）A.了解机构B.规划监管行动C.风险评估D.风险衡量【答案】： C 25、采用权重法计量信用风险资本时．商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）A.100％B.20％C.0％D.50％【答案】： A 26、在定量指标中，一级资本充足率属于（　　）A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】： A 27、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（　　）A.8％B.50％C.20％D.25％【答案】： C 28、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。

它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险以下不属于银行面临的政治风险的是()A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力／运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】： A 29、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】： C 30、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】： A 31、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（　　）A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】： C 32、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。

A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】： B 33、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响这体现的是（ ）引发的风险A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】： B 34、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡在此情况下，()应运而生A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】： C 35、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（　　）A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】： C 36、下列对债券凸性描述正确的是（　　）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】： B 37、下列说法正确的是（　　）。

A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进【答案】： B 38、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（　　）A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】： D 39、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得。