提升训练试卷A卷附答案基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关提分题库(考点梳理).doc

提升训练试卷提升训练试卷 A A 卷附答案基金从业资格证之证券投卷附答案基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关提分题库资基金基础知识通关提分题库(考点梳理考点梳理)单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列关于基金资产估值，表述错误的是（）A.基金管理人进行基金估值时，可参考估值工作小组的意见，但不能免除其估值责任 B.基金管理人每个工作日对基金资产估值 C.基金资产估值的责任人是基金托管人 D.基金托管人按基金合同规定，对管理人计算的基金份额净值进行复核【答案】C 2、下列关于欧式期权和美式期权的表述中，不正确的是（）A.欧式期权指期权的买方只有在期权到期日才能执行期权，美式期权允许期权买方在期权到期前的任何时间执行期权 B.世界范围内，在交易所进行交易的多数期权均为欧式期权，而在大部分场外交易中广泛采用的则是美式期权 C.对期权买方来说，很明显美式期权的条件比欧式期权更为有利 D.对期权卖出者来说，美式期权显然比欧式期权使他承担着更大的风险【答案】B 3、下列不属于不动产投资特点的是（）A.异质性 B.低流动性 C.不可分性 D.可分性【答案】D 4、价格收益率曲线的曲率就是债券的（）。

A.修正久期 B.凸性 C.久期 D.收益率【答案】B 5、某大学基金会的投资目标是资产的长期保值增值该基金会将 20%的资产配置于国内股票，80%的资产配置于国内债券为了分散风险，提高收益，该基金会可以采取的措施有（）A.B.C.D.【答案】C 6、从一般意义上讲，()是为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产的配比A.行业风格配置 B.全球资产配置 C.战术资产配置 D.战略资产配置【答案】D 7、（）的变动直接影响本国产品在国际市场的竞争能力A.汇率 B.利率 C.GDP D.预算【答案】A 8、下列选项中不属于房地产投资信托基金特点的是（）A.风险较低 B.抵补通货膨账效应 C.流动性强 D.信息不对称程度较高【答案】D 9、下列业务对基金管理人的投资交易影响最大的是（）A.基金管理费率的变化 B.基金发生非交易过户 C.基金份额的变动很大 D.基金业绩报酬计提方式的变更【答案】C 10、关于认股权证与备兑权证的区别，有如下的表述.认股权证是股份公司发行的，行权时上市公司将增发新股给予认股权证的持有人的权证.备兑权证是股份公司发行的,行权时上市公司将已有的老股按照行权价格转让给备兑权证的持有人权证则以上两种表述（）。

A.错误，正确 B.两者均错误 C.正确，错误 D.两者均正确【答案】C 11、假设在某固定时间段内某基金的平均收益率为 40，标准差为 05当前一年定期存款利率为 5，则该基金的夏普比率为（）A.0.65 B.0.70 C.0.60 D.0.80【答案】B 12、下列费用不列入基金费用的有（）A.基金份额持有人大会费用 B.基金合同生效前的相关费用 C.销售服务费 D.基金管理人的管理费【答案】B 13、关于普通股和优先股的风险收益比较，下列说法错误的是()A.普通股和优先股的不同特征决定其各自不同的风险和收益 B.普通股在分配股利和清算时剩余财产的索取权优先于优先股 C.固定的股息收益降低了优先股的风险 D.普通股股东享有对剩余利润的要求权意味着其有较高的潜在收益率【答案】B 14、久期配比策略的不足之处是（）A.相对于现金配比策略，可供选择的债券更少 B.为了满足负债的需要，债券管理者可能不得不在价格极低时抛出债券 C.策略要求获得的利息和收回的本金恰好满足未来现金需求 D.策略限制性强，弹性很小，可能会排斥许多缺乏良好现金流量特性的债券【答案】B 15、商业票据的特点有（）A.、B.、C.、D.、【答案】A 16、A 证券的预期收益率为 10%，B 证券的预期收益率为 20%，A 证券和 B 证券占投资组合的比重分别为 40%和 60%，该投资组合的期望收益率为（）。

A.16%B.30%C.15%D.25%【答案】A 17、某公司的公募基金在 3 月 17 日时的基金资产净值为 50 000 元，在 3 月 18日的基金资产净值为 46 000 元，基金管理费率为 1%，1 年按 365 天计算，则 3月 18 日的基金管理费是（）A.1.3 B.1.45 C.1.26 D.1.37【答案】D 18、一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大几何平均收益率克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向这种说法（）A.正确 B.错误 C.部分正确 D.部分错误【答案】A 19、杠杆收购的关键是（）A.发行股票 B.举债 C.套期保值 D.基金【答案】B 20、小王在银行间债券市场交易，需要投合规并经审批的金融机构法人代为办理债券结算业务，所体现的交易制度为（）A.公开市场一级交易商制度 B.做市商制度 C.会员管理制度 D.结算代理制度【答案】D 21、个人投资者从基金分配中获得的下列收入，目前需要征收个人所得税的是（）A.买卖股票差价收入 B.股利收入 C.定期存款利息收入 D.国债利息收入【答案】B 22、特雷诺比率与夏普比率的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对总体风险进行了衡量。

这种说法（）A.正确 B.错误 C.部分正确 D.部分错误【答案】A 23、美国纳斯达克市场采用（）交易制度A.多元做市商 B.特定做市商 C.指定做市商 D.单一做市商【答案】A 24、下列不承担汇率风险的基金是（）A.货币 ETF B.QDII 基金 C.港股通基金 D.非本地基金公司管理的互认基金【答案】A 25、下列不属于金融债券的是()A.证券公司短期融资券 B.商业银行债券 C.地方政府债券 D.政策性金融债【答案】C 26、（）是按照未来现金流的贴现对公司的内在价值进行评估A.内在价值法 B.相对价值法 C.外在价值法 D.利益价值法【答案】A 27、复利现值的计算公式为()A.A B.B C.C D.D【答案】D 28、下列选项中，会导致资产负债率发生变化的是（）A.收回应收账款 B.用现金购买债券（不考虑手续费）C.接受所有者投资转入的固定资产 D.以固定资产对外投资(按账面价值作价)【答案】C 29、市场利率走低时，以下判断正确的是()A.债券价格上升，再投资收益下降 B.债券价格不变，因为利息收益相对增加，但再投资收益下降，两者互相抵消 C.债券价格下降，再投资收益下降 D.债券价格上升，再投资收益上升【答案】A 30、（）是指公司的经理层利用信货等融资或股权交易收购本公司的一种行为，从而引起公司所有权、控制权、剩余索取权、资产等变化，使企业的经营者变成了企业的所有者。

A.管理层收购 B.杠杆收购 C.合并收购 D.发起收购【答案】A 31、夏普比率是用某一时期内投资组合平均（）除以这个时期收益的标准差A.绝对收益 B.相对收益 C.部分收益 D.超额收益【答案】D 32、（）是指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的风险A.系统性风险 B.非系统性风险 C.主动操作风险 D.可分散风险【答案】A 33、以下关于基金业绩计算说法错误的是（）A.基金收益率计算一般要求采用考虑了基金分红再投资的算术平均收益率 B.常见的基金回报率计算期间有：最近一月、最近三月、最近六月、今年以来、最近一年、最近两年、最近三年、最近五年、最近十年等 C.夏普比率、信息比率等风险调整后收益也是基金业绩计算的重要部分 D.风险调整后收益使得两只基金可以在风险水平相等的条件下进行对比【答案】A 34、某基金前一日基金资产总值 110,000 万元,基金资产净值为 100,000 万元,基金合同规定基金管理费的年费率为 1.5%（年按 365 天计算），则当日应计提的基金管理费为（）万元A.3.6 B.2.5 C.4.2 D.4.1【答案】D 35、QFII 的设立标准中关于托管人资格的规定，应具备的条件不包括（）。

A.设有专门的资产托管部 B.实收资本不少于 80 亿元人民币 C.具备外汇指定银行资格和经营人民币业务资格 D.最近 2 年没有重大违反外汇管理规定的记录【答案】D 36、新证券投资基金法在（）年开始实施A.2012 B.1990 C.2013 D.2011【答案】C 37、证券公司向客户收取的佣金（包括代收的证券交易监管费和证券交易所手续费等）不得高于证券交易金额的（），也不得低于代收的证券交易监管费和证券交易所手续费等，A 股、证券投资基金每笔交易佣金不足 5 元的，按 5元收取A.1 B.5 C.3 D.0【答案】C 38、我国的黄金交易市场包括上海黄金交易所和()A.上海期货交易所 B.深圳黄金交易所 C.深圳期货交易所 D.上海证券交易所【答案】A 39、AIFMD 要求私募股权投资基金管理机构初始资本金不应少于（）万欧元A.10.5 B.11.5 C.12.5 D.13.5【答案】C 40、通常可以用贝塔系数（）的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小下列选项（）关于贝塔系数的说法完全正确的是（）A.其余选项都对 B.如果某基金的贝塔系数小于 1，说明该基金是一只稳定或防御型的基金 C.如果股票指数上涨或下跌 1%，某基金的净值增长率上涨或下跌 l%，贝塔系数为 l D.如果某基金的贝塔系数大于 l，说明该基金是一只活跃或激进型基金【答案】A 41、已知某债券久期为 5.5，市场利率是 10%，则修正的麦考利久期为()。

A.4 B.5 C.6 D.7【答案】B 42、（）是一个（）风险指标A.波动率；绝对 B.波动率；相对 C.跟踪误差；绝对 D.跟踪误差；相对【答案】A 43、以下投资策略中，不属于量化策略的是()A.多因子策略 B.量化红利策略 C.固定比例投资组合保险策略 D.量化阿尔法策略【答案】C 44、以下不属于机构投资者的是（）A.财务公司 B.基金行业协会 C.商业银行 D.证券公司【答案】B 45、不属于所得免疫策略的是（）A.现金配比策略 B.价格免疫策略 C.久期配比策略 D.水平配比策略【答案】B 46、以下关于有效前沿的说法中错误的是（）A.是从全局最小方差开始的最小方差前沿的上半部分 B.是能够达到的最优的投资组合的集合 C.位于所有资产和资产组合的左上方 D.有效前沿上的投资组合是不完全分散化的投资组合【答案】D 47、一般情况下，相比于普通股，优先股具有（）风险和（）收益的特征A.较高；浮动 B.较低；固定 C.较低；浮动 D.较高；固定【答案】B 48、其他条件不变时，久期越大，债券价格对利率敏感度越（），波动性越（）A.低，大 B.低，小 C.高，大 D.高，小【答案】C 49、投资风险管理分为事前、事中以及事后三个环节，以下对于事前、事中以及事后说法错误的是（）。

A.事前风险管理主要包括对可投证券池、交易对手库的管理、以及按照法律法规、公司制度和产品合同规定设置基金的投资限制和需要监控的风险指标 B.事前风险评估包括风险险指标计算、压力测试、风险收益归因等风险管理贯穿基金整体投资流程C.事中风险险管理体现为，在投资过程中，对持仓证券和基金整体风险指标进行监控，对不符合投资限制的投资指令进行预警或拦截,风险指标超过投资的时候及时调整组合 D.事后风险评估包括风险险指标计算、压力测试、风险收益归因等风险管理贯穿基金整体投资流程答案】B 50、关于大宗商品投资，以下表述错误的是（）A.大宗商品投资可以采取购买大宗商品相关股票的方式 B.大宗商品投资通常采用直接购买大宗高品实物的方式 C.大宗商品可以分为能源类基础原材料类、贵金属类和农产品类 D.大宗商品具有抵御通货膨胀的功能【答案】B 。