2022年中级银行从业资格之中级风险管理题库精品有答案.docx

2022年中级银行从业资格之中级风险管理题库精品有答案第一部分 单选题(50题)1、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】： A 2、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（　　）进行排序A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性【答案】： A 3、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，．并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（　　）A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】： B 4、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（　　）A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】： C 5、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（　　）A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】： C 6、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。

现金头寸指标等于（　　）A.现金头寸÷总资产B.(现金头寸+应收存款)÷总资产C.现金头寸÷总负债D.(现金头寸+应收存款)÷总负债【答案】： B 7、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】： D 8、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】： C 9、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（　　）A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3％～5％时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】： C 10、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。

筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资A.法律风险B.声誉风险C.汇率风险D.转移风险【答案】： D 11、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（　　）阶段A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】： C 12、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（　　）万A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】： D 13、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（　　）A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】： C 14、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】： B 15、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（　　）A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】： C 16、采用权重法计量信用风险资本时．商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。

A.100％B.20％C.0％D.50％【答案】： A 17、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】： D 18、下列属于内部控制第二类目标的是（　　）A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】： A 19、超额备付金率的计算公式为（　　）A.=合格优质流动性资产／未来30日现金净流出量×100％B.=流动性资产余额／流动性负债余额×100％C.=流动性资产余额／全部负债余额×100％D.=[(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)／各项存款]×100％【答案】： D 20、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（　　）A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5％的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】： A 21、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。

A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】： D 22、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】： C 23、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险以下不属于银行面临的政治风险的是()A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力／运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】： A 24、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】： B 25、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（　　）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】： A 26、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。

A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】： A 27、监管部门通过（　　）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】： B 28、下列关于市场约束的表述错误的是（）A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】： C 29、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向该模型是对操作风险的（　　）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】： A 30、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法．通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。

A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】： A 31、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（ ）对流动性的影响A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】： C 32、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】： B 33、压力情景应充分体现银行（ ）的特征A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】： B 34、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】： C 35、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（　　）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】： B 36、金融稳定（?）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。

A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】： C 37、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（　　）A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债。