基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库精选题库及答案（易错题）.docx

基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库精选题库及答案（易错题）第一部分 单选题(50题)1、中央银行票据是一种短期债务凭证，用于调节商业银行的（　　）A.风险准备金B.法定存款准备金C.超额准备金D.信贷规模【答案】： C 2、按照现行的税收政策，下列说法中，正确的是（　　）A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、ⅡC.ⅠD.Ⅱ、Ⅲ【答案】： A 3、主动管理股票型基金（ ） A.个股选择和权重不受基金合同等的约束B.管理目标是跟踪指数本身，将跟踪误差控制在一定范围C.管理目标是超越业绩比较基准，获取超额阿尔法D.大类资产配置比例不受基金合同等的约束【答案】： C 4、如果某债券基金的久期为4年，市场利率由5%上升到6%，则该债券基金的资产净值约（　　）A.上升4%B.上升6%C.下降4%D.下降5%【答案】： C 5、下列关于欧盟投资基金监管的基本制度说法错误的是（　　）A.欧盟金融市场的投资基金大体上可以分为两类,一类是证券投资基金,一类是另类投资基金B.证券投资基金指的是从事可转让证券集合投资计划业务的投资基金C.另类投资基金指的是它是活跃在欧盟市场上的诸如对冲基金、不动产基金、私募股权和风险投资基金、商品基金、基础设施基金以及投资于这些基金的基金等各类型投资基金的合称D.证券投资基金受《另类投资基金管理人指令》（AIFMD）监管。

答案】： D 6、（　　）代表了迄今为止对包括对冲基金、私算股权基金在内的众多另类投资基金最严格的监管立法A.EFSI管理规则B.AIFMDC.UCITSD.CERCLA【答案】： B 7、私募股权投资包含多种不同形式，最为广泛使用的战略不包括（ ）A.私募股权一级市场投资B.危机投资C.成长权益D.风险投资【答案】： A 8、某混合基金的月平均净值增长率为3%,标准差为4%在标准正态分布下，该基金月度净值增长率处在-1%7%的概率为（ ），在95%的概率下,月度净值增长率区间为（ ）A.33%,-4%~10%B.67%,-5%~11%C.33%,-5%~11%D.67%,-4%~10%【答案】： B 9、以下不属于法码界定的有效市场分类类型的是（　　）A.半弱有效市场B.弱有效市场C.半强有效市场D.强有效市场【答案】： A 10、下列关于短期融资券的说法中，错误的是（　　）A.短期融资券的投资者为银行间债券市场的机构投资者B.短期融资券通过市场招标确定利率C.短期融资券发行者必须为具有法人资格的企业D.短期融资券由商业银行承销并采用担保方式发行【答案】： D 11、如果A与B证券之间的相关系数绝对值比B与C之间的相关系数绝对值大，则证券之间的相关性的强弱关系为（ ）。

A.无法确定B.A与B证券之间的相关性更强C.一致D.B与C证券之间的相关性更强【答案】： B 12、利润表是反映在（ ）财务成果的报表A.某一特定日期B.某一特定时间C.一定会计期间D.某一特定时期【答案】： C 13、下列关于股票的说法，错误的是（　　）A.股票本身就具有价值B.按照股东权利分类，股票可以分为普通股和优先股C.股票的市场价格由股票的价值决定D.股票的市场价格呈现出高低起伏的波动性特征【答案】： A 14、与平均收益率低的基金相比，平均收益高的基金经理的投资能力（ ） A.信息不足，无法比较B.低C.高D.—样【答案】： A 15、任何一家市场参与者的单只债券的远期交易卖出与买入总余额分别不得超过该只债券流通量的（　　）A.10%B.20%C.30%D.35%【答案】： B 16、关于制定投资政策说明书的好处，以下表述正确的是（ ）A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.ⅣD.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】： A 17、某投资者信用账户中有现金40万元保证金，该投资者选定证券A进行融券卖出，证券A的最近成交价为每股8元，该投资者融券卖出10万股第二天，该股票价格上升到每股10元，不考虑利息和费用，该投资者需要追加（ ）保证金才能维持130%的担保比例。

A.5万元B.50万元C.10万元D.不需要追加【答案】： C 18、信用评级机构一般按照从低信用风险到高信用风险进行债券评级，下列不属于最高信用等级的是（ ） A.标准普尔的AAA级B.穆迪的Aaa级C.惠誉的AAA级D.惠誉的D级【答案】： D 19、关于流动性风险，说法正确的是（　　）A.变现速度快，债券的流动性比较低B.买卖价差较小的债券流动性较高C.交易不活跃的债券通常流动性风险较小D.债券的流动性只是指将债券投资者手中的债券赎回的能力【答案】： B 20、下列不属于系统性风险事件的是（ ）A.2001年能源巨头安然公司突然破产B.1998年亚洲金融危机C.2008年次贷危机D.1929年美国经济危机【答案】： A 21、关于两种资产构成的投资组合，以下表述错误的是（ ）A.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交B.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线变为直线C.当两种资产的收益相关系数为-0.5变为0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少D.当两种资产的收益相关系数为-1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交【答案】： A 22、（ ）是指交易双方签署的在未来某个确定的时间按确定的价格买入或卖出某项合约标的资产的合约。

A.远期合约B.期货合约C.期权合约D.互换合约【答案】： B 23、下列关于期权合约要素的说法中，错误的是（　　）A.期权费是期权合约中唯一的变量B.期权合约的买方为买入期权的一方，即支付费用从而获得权利的一方，也称期权的多头C.期权合约的卖方为卖出期权的一方，即获得费用因而承担着在规定的时间内履行该期权合约义务的一方，也称期权的空头D.期权合约的标的资产即期权合约中约定交易的资产，必须是金融资产【答案】： D 24、SWIFT是（ ）的缩写A.环球市场间通信协会B.环球银行间通信协会C.环球银行间金融通信协会D.环球银行间金融协会【答案】： C 25、下列关于资本结构的和债权资本的说法错误的是（　　）A.资本结构是指企业资本总额中各种资本的构成比例最基本的资本结构是债权资本和权益资本的比例，通常用债务股权比率或资产负债率表示B.—个公司的总资本是1000万元，其中有300万元的债权资本和700万元的权益资本，那么该公司的资本结构即包含30%的债务和70%的权益，该公司的资产负债率是30%C.有负债的公司被称为杠杆公司，一个拥有100%权益资本的公司被称为完全杠杆公司，因为它没有债权资本D.债权资本是通过借债方式筹集的资本，公司向债权人（如银行、债券持有人及供应商等）借入资金，定期向他们支付【答案】： C 26、可转换债券的期限最短为1年，最长为6年，自发行结束之日起6个月后才能转换为公司股票。

转换价格是指可转换债券转换成每股股票所支付的价格；转换比例转换比例是指每张可转换债券能够转换成的普通股股数用公式表示为：转换比例=可转换债券面值/转换价格上述说法（　　）A.错误B.部分错误C.正确D.部分正确【答案】： C 27、作为被动型投资者，其目标就是在成本允许的情况下，尽可能地（ ）A.缩小主动风险B.扩大主动收益C.减少跟踪误差D.提高信息比率【答案】： C 28、下列关于指数基金与ETF的风险管理的说法中，错误的是（ ）A.指数基金通过投资指数成分股分散投资，个别股票的波动对指数基金的整体影响很大B.跟踪误差揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况C.作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高D.作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低【答案】： A 29、事前和事后风险指标的区别（ ）A.事前指标用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况,而事后指标用来衡量和预测目前组合和未来的表现和风险情况B.事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事前指标则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险清况C.事前指标比事后指标更准确D.事后指标比事前指标更准确【答案】： B 30、上证50指数期货的合约乘数为每个指数点300元，某投资者卖出了10张上证50指数期货合约，保证金比例为20%,当上证50指数期贷合约的价格为2500点时，他所需要的保证金为（ ）A.15万元B.75万元C.150万元D.750万元【答案】： C 31、以下选项中关于终值和现值的说法错误的是（ ）。

A.1/(1+i)^n“称为复利现值系数或1元的复利现值，用符号(PV，i，n)表示B.(1+i)^n称为复利终值系数或1元的复利终值，用( FV，i，n)表示C.单利是指每经过一个计息期，要将所生利息加入本金再计利息的方法D.复利终值的计算公式为FV=PV(1+i)^n【答案】： C 32、流动性风险管理的主要措施不包括（ ）A.及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪，包括计算各类证券的历史平均交易量、换手率和相应的变现周期，关注投资组合内的资产流动m吉构、投资组合持有人结构和投资组合品种类型等因素的流动性匹配情况B.制定流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性，以适应投资组合日常运作需要C.分析投资组合持有人结构和特征，关注投资者申赎意愿D.密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险【答案】： D 33、关于债券当期收益率与到期收益率的关系，下列表述正确的是（ ）A.Ⅰ.ⅣB.Ⅱ.ⅢC.Ⅱ.ⅣD.Ⅰ.Ⅲ【答案】： B 34、（ ）年9月6日，首批3个5年期国债期货合约正式在中国金融期货交易所推出国债期货债券市场定价和避险具有关键作用。

A.2011B.2012C.2013D.2014【答案】： C 35、有关银行间债券市场的回购，以下表述错误的是( )A.买断式回购的期限最长不得超过91天B.买断式回购期内，正回购方可以使用该笔债券C.质押冻结期间债券的利息归出质人。