《中国银监会银行业金融机构监管数据标准化规范》解读-银监局

中国银监会银行业金融机构监管数据标准化规范解读,浙江银监局科技监管处 陈望,新版规范解读,一、新版规范概述,背景,标准化数据利于模型设计,历史沿革,EAST：检查分析系统技术,与其他数据标准的区别,数据内容分类,规范组成,新版规范发布原因,合并2.0版（中小银行和农村金融机构，银监局适用）和3.0版（5家全国性银行、2家股份制银行、邮储银行，银监会适用），统一全国的数据标准 解决（一部分）以前留下的尾巴和硬伤,数据展示形式,数据分机构存放 一次只能连接一个数据源（单机构） 如何跨机构分析？ 数据分表存放 一个分析模型里可以用到多个表,数据结构总图,版本差异,主要修订 删除客户风险领域 删除保函业务、贷后检查 规范文字表述，统一文字风格。如名称中含有“明细”字样的表统一命名为“××明细记录”,报送的基本原则（1）,可读性原则 遵循规范中数据元的定义 使用可读的文字，而非银行自定义的代码 例：贷款五级分类，应填“正常、关注、次级、可疑、损失”，而非“00/01/02/03/04” 注意：极个别数据项明确要求填报代码 标准化原则 明确引用国家标准的，使用国家标准定义 例：GB 32100-2015 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则 GB/T 4754 国民经济行业分类,报送的基本原则（2）,数据相关性原则 指表内、表间数据存在相关性。 存在/一致关系 通常由关联数据项来定义，在“备注”列中定义为：关联数据项: XX表.YY数据项； 例1：分户账等表中出现的机构应该在机构信息表中有记录 例2：不同表内的客户统一编号、工号、合同号等数据项应保持表间的一致性。 并不要求双方向的完全一对一对应。 总分关系 在“备注”或报送说明中有单独说明 例3：“总账会计全科目表”中，最底层科目的余额应为对应的其他会计类分户账表中明细科目编号等于该总账会计科目编号的所有账号余额的汇总值。,报送的基本原则（3）,全覆盖原则 均为“必填” 若单个系统无法得到相关数据，则应综合多个系统计算/拼接/补齐以满足填报要求； 监管合理性原则 填报内容应当属于监管关注的内容 枚举类型不够，可在可读性原则上添加。 最细粒度原则,二、新版规范数据特点,新版规范数据特点,数据范围的进一步扩大 2.0时代：法人机构 3.0时代：法人、国有+股份+邮储分支机构 4.0时代：法人+国有+股份+邮储+城商+外资分支机构 数据标准的进一步统一 数据格式统一 报送要求统一,数据格式统一,报送要求统一,首次明确数据持续报送的要求 状态类表和明细类表的报送差别 首次明确两种采集模式和采集频率 实质上统一了持续采集的内容,报送要求统一,3种采集内容 全量（集中采集时全部表适用） 当期所有发生业务及存续数据在当期截至时间点上的状态 即使较前一期无任何变化也要报送 不追溯采集时间段前已结清业务 例 采集时间段为2016年1月1日-2016年12月31日 2016年2月贷款账户A已结清 贷款账户A信息需要报送，状态为“结清” 2015年12月贷款账户B已结清 贷款账户B信息不需要报送,报送要求统一,3种采集内容 增量（持续采集时明细类表适用） 较前一次采集仅有增加的数据 流水类、明细类都是增量 变化量（持续采集时状态类表适用） 较前一次采集有变更的记录 以“采集日期”区分新旧记录,报送要求统一,采集频率 2.0时代由各银监局自行决定 3.0时代大中型银行每季度更新 4.0时代 强制要求：每月采集，一周内更新 建议要求：状态类表每周采集，3日内更新，明细类表每日采集，1日内更新 采集日期 该期（批次）数据报送的期末日期 例 按日采集的表，采集日期应为每日 按月采集的表，采集日期应为月末最后一天 有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期,三、相关数据表解读,数据结构一览表的注意点,导航按钮 可以展开或隐藏各表数据项，便于查看。 备注 PK 监管部门建索引时作为唯一性约束的参考条件 含有多个PK的，表示联合主键的参考 关联数据项 传输文件名数据项代码表示该数据项取值的参考数据项。 比如关联数据项:机构信息表.内部机构号表示该数据项应和“机构信息表”中的“内部机构号”数据项取值一致。,报送说明使用指南,关注通用说明 关联数据项 定义相同的数据项表间应当一致 监管查找关联数据之用 不是外键！不严格要求双向一对一匹配 银行自定义数据项 使用中文，避免使用英文或代码表示 数据约束 PK不作为主外键唯一性约束的条件,公共信息域介绍（1）,机构信息表 只报送银行机构或业务中心信息 内设机构的银行机构代码、金融许可证号、地址等字段可为缺失值 负责人姓名不作隐私处理 金融许可证号和邮政编码包含了地理信息,公共信息域介绍（2）,金融机构许可证号 第1位是机构类型代码 第8位至第11是地址代码，用数字表示。按照中华人民共和国行政区划代码 GB/T2260），取行政区划代码前四位,公共信息域介绍（3）,员工表 为保证数据一致性，已离职、退休的也应当报送 临时员工有条件也要报送 员工姓名不作隐私处理 柜员表 虚拟柜员的工号、银行机构代码等字段可为空 结合明细表可以看到柜员(自助设备)办理业务数量,公共信息域介绍（4）,岗位信息表 机构关系表-用于EAST机构树生成 包括所有进行账务处理的机构 总行、分行、支行等实体机构 省级、地市级汇总、法人汇总、分行汇总。 主要用于”专题分析_会计科目”功能使用 报送数据错误将导致该功能无法使用 上级机构代码错误 内部机构号重复 最长级的上级代码不是0,会计记账信息域介绍（1）,内部科目对照表-生成EAST科目树 表示科目由下级科目生成的关系 主要用于”专题分析_会计科目”功能使用 报送数据错误将导致该功能无法使用 上级科目编号错误 总账会计科目编号重复 最长级科目的上级编号不是0,正常,异常,会计记账信息域介绍（2）,总账会计全科目表 境内法人全科目报表数据， 包括所有进行账务处理的机构 本外币汇总、人民币汇总、外币分币种汇总 每日全科目 科目当天、当期无发生业务也应填报 当日余额/发生额为0也应填报 总账会计科目编号 其他会计类表中的明细科目编号字段应与总账最底层科目保持一致,会计科目类型 数字17 本期借（贷）方发生额 最底层科目发生额应=分户账明细表中相应科目发生额。 报送周期 每月最后一天同时报送月报 每年最后一天同时报送月、季、半年、年报,会计记账信息域介绍（3）,个人（对公）活期（定期）存款分户账 个人活期存款账户类型 I类户，II类户，III类户 使用变化量进行采集，如何截取需要的时点？ 活期存款账号+明细科目编号+采集日期,会计记账信息域介绍（4）,个人（对公）活期（定期）存款分户账明细记录 不含计息和扣利息税记录 活期存款账号 存在一个户头有多个记账账号的情况，如工行 开户行机构号、业务办理机构号 分别对应开户机构、交易所属机构 数据切分交易完整性 个人（对公）信贷分户账明细记录 内部分户账明细记录,会计记账信息域介绍（5）,内部分户账 明细科目编号 与总账会计全科目最细一级科目要能一一对应,会计记账信息域介绍（6）,个人（对公）信贷分户账 贷款五级分类 中文 贷款正常余额 + 贷款逾期余额 = 贷款本息之和 贷款未到期前，贷款逾期余额 =欠息余额，欠本余额=0 贷款到期后，贷款逾期余额 =欠息余额+欠本余额，欠本余额0 贷款期限 单位为天 逾期日期 该借据的首次逾期日期，而非最近一次,客户信息域介绍（1）,个人客户关系信息VS关联关系 个人客户关系信息只保存个人与个人的关联关系 关联关系保存个人与对公、对公与对公之间的关系 个人客户关系信息中的关联人和被关联人一定都是银行的客户 关联关系则不一定 股东信息 改为填报银行的股东 非上市银行报送所有的对公、个人股东信息 上市银行填报持股1%以上股东信息（报送说明有错）,客户信息域介绍（2）,对公客户 填报范围： 银行机构所有对公客户的基本信息 至少包含集团客户、单一法人客户、同业客户等客户信息。,授信交易对手信息域介绍（1）,信贷合同表 填报范围 表内各项贷款、如贴现、转贴现、垫款 表外授信业务 委托贷款 利率 修改后解决了利率浮动问题 基准利率：百分比为单位，5%年利率就填5 利率浮动：浮动比例的万分比为单位，上浮10%就填1000 项目贷款信息表 相当于特殊信贷合同的补充信息,授信交易对手信息域介绍（2）,票据票面信息 不包含票据的交易信息 直贴、转贴、开票等业务都需要填（2.0版中不需要的买断、卖断、转贴现等4.0版需要填） 商业发票号码/币种/金额/种类 用于验证票据贸易背景的真实性,授信交易对手信息域介绍（3）,表外授信业务 填报范围 包括对公、对私客户所有表外授信业务，他行代办、代开也报 保函/备用信用证 进口信用证开证 汇票承兑 贷款承诺 国内保函/保理 保函业务信息表 已被表外授信业务完全包含，删去,授信交易对手信息域介绍（4）,贸易融资业务信息表 贸易融资品种 打包贷款 出口/进口信用证融资 出口托收融资 发票融资、福费廷 备用信用证 保理 部分信息与表外授信业务存在交叉重叠,授信交易对手信息域介绍（5）,银团贷款 不论本行是参贷行还是主办行，只报送本行的信贷合同，银团贷款内其他机构的信贷合同不录入本表,授信交易对手信息域介绍（6）,委托贷款 填报范围： 所有个人及对公委托贷款业务，包括个人住房公积金贷款。,授信交易对手信息域介绍（7）,个人/对公信贷业务借据 开展信贷业务时所签订的信贷业务借据信息 项目贷款、票据、银团贷款、委托贷款等已有明细信息的各项表内、表外信贷业务。,授信交易对手信息域介绍（8）,信贷业务担保合同 至少包括普通担保和最高额担保合同 既有担保又有抵押的，只填担保信息，抵押信息放在信贷业务质或抵押物 一份担保合同有多个担保人 每个担保人一条记录 删除原保证人客户统一编号 担保人不一定是银行的客户,授信交易对手信息域介绍（9）,担保关系 联结信贷合同表和信贷业务担保合同 合同与担保和同 多对多 类似的情况 资产转让关系,授信交易对手信息域介绍（10）,信贷业务质或抵押物 既有担保又有抵押的只在本表内填写抵押信息 质或抵押率 按合同内整体押品计算的抵质押率 不是单件押品计算出来的抵质押率,卡片信息域介绍（1）,借记卡信息 存折信息,卡片信息域介绍（2）,信用卡信息 信用卡账户 卡系统外包的，不作关联个人信贷账户要求。 本币信用额度 该卡总额度而非剩余额度 外币币种 填写主要币种，一般由信用卡组织确定 本/外币透支金额 尚未归还的本/外币取现/消费之和 保留金额：溢缴款 当前欠费金额 逾期未还金额，包含罚息及利息 当前透支利息 包含滞纳金、罚息等,卡片信息域介绍（4）,信用卡账户交易明细记录,信贷管理信息域介绍（1）,授信信息 明确包括对公和个人、同业 按最细颗粒填，按授信协议填 贷款核销表 核销收回本金 从客户处清收的本金额 多次收回取合计 核销收回日期 增加为PK，解决多次回收唯一性要求。,信贷管理信息域介绍（2）,信贷资产转让 行内和行外的转让均要报送 票据的买卖、买入返售、卖出回购不在本表填报。 资产转让关系表 资产转让包含多张借据的，填写多条记录 贷款五级形态变动 贷后检查表-删去,资金业务域介绍（1）,资金业务 设计理念（监管意义） 记录银行开展的银行间市场业务的基本信息 掌握同业业务等规模、特征,资金业务域介绍（2）,资金交易信息表 记录资金交易双方达成的交易信息 有时候可以理解为合同或者协议 交易（Trade）日期是合同日期而非结算（Settlement）日期 包括各类（广义）金融工具的交易信息，如股票、证券、债券等 结算信息无需填报 各类复杂衍生品交易（货币互换、利率互换）的多次结算信息不需要,资金业务域介绍（3）,资金交易信息表 明细科目编号 两个方向的科目以交易主体和发生时计入的科目为准 理财产品登记编码 新增，用于关联资产段 金融工具编号 同一交易包含多个金融工具，每个