李子奈 计量经济学课件

计量经济学计量经济学Econometrics经济计量学经济计量学第一章第一章 绪论绪论0.1 关于绪论关于绪论0.2 课程教学大纲课程教学大纲§§1.1 计量经济学计量经济学§§1.2 经典计量经济学模型的建模步骤经典计量经济学模型的建模步骤§§1.3 计量经济学模型的应用计量经济学模型的应用0 .1 关于绪论关于绪论绪论是课程的纲。绪论是课程的纲。 学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个 城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解 一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起 一半作用。一半作用。 绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中 的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的 内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习 方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内 容。容。 不必全懂，只需似懂非懂。不必全懂，只需似懂非懂。0.2 计量经济学计量经济学教学大纲教学大纲 课程课程 计量经济学计量经济学 课号：课号：1011451310114513 学分：学分：3 3 课程性质：教育部规定核心课程课程性质：教育部规定核心课程 教师教师主讲教师：李子奈主讲教师：李子奈办公地点：经管楼南办公地点：经管楼南512电话：电话：62789793，E-mail: lizinaimail.tsinghua.edu.cn特聘教授：艾春荣，讲授部分内容，英语授课特聘教授：艾春荣，讲授部分内容，英语授课助教：孙云，电话：助教：孙云，电话：62778492E-mail: suny2.03em.tsinghua.edu.cn 课程说明课程说明 教学目的教学目的经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量 分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课 程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法， 并能够建立实用的计量经济学应用模型。并能够建立实用的计量经济学应用模型。 先修课程先修课程中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计 学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用 数理统计数理统计 教材及参考书教材及参考书计量经济学计量经济学，李子奈，高等教育出版社，李子奈，高等教育出版社，20002000年年7 7月月Basic EconometricsBasic Econometrics,Damodar N. Gujarrati,Damodar N. Gujarrati，20012001计量经济学计量经济学方法与应用方法与应用，李子奈，清华大学出版社，李子奈，清华大学出版社， 19921992年年高等计量经济学高等计量经济学，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社， 20002000年年计量经济学计量经济学理论、方法与模型理论、方法与模型，唐国兴，复旦大学出，唐国兴，复旦大学出 版社，版社，19881988年年, , Michael D. Intriligator, PrenticeMichael D. Intriligator, Prentice- -Hall Hall Inc.,1978(FirstEdition),1997(Second Edition)Inc.,1978(FirstEdition),1997(Second Edition) 课堂资料下载课堂资料下载内容：教材电子版、补充资料、课件、习题集、教学内容：教材电子版、补充资料、课件、习题集、教学 基本要求、教学大纲、复习要点等。基本要求、教学大纲、复习要点等。路径：院内：网上邻居路径：院内：网上邻居整个网络整个网络MislabNtserverLizn院外：院外：166.111.96.50Lizn 教学讨论区教学讨论区学院主页学院主页分类讨论区分类讨论区计量经济学讨论区计量经济学讨论区进入帐号：进入帐号：s004，口令：，口令：kc9476 答疑时间答疑时间 课程内容提纲及学时安排课程内容提纲及学时安排（总课时：（总课时：4848学时，课内外周学时：学时，课内外周学时：3/63/6）第一章第一章 绪论绪论3 3学时学时第二章第二章 单方程计量经济学模型理论与方法单方程计量经济学模型理论与方法 1515学时学时第三章第三章 单方程计量经济学应用模型单方程计量经济学应用模型9 9学时学时第四章第四章 联立方程计量经济学理论与方法联立方程计量经济学理论与方法9 9学时学时第五章第五章 宏观计量经济模型宏观计量经济模型3 3学时学时第六章第六章 时间序列计量经济学模型时间序列计量经济学模型9 9学时学时 课程成绩课程成绩综合练习一：综合练习一：1010分分综合练习二：综合练习二：1010分分课堂表现：课堂表现：1010分分期末考核：期末考核：7070分分 关于学习方法的说明关于学习方法的说明 理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视 应用模型和应用中实际问题的解决；应用模型和应用中实际问题的解决； 以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当引以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当引 入的、教材中没有的非经典理论方法；入的、教材中没有的非经典理论方法； 对于理论方法，重点是思路而不是数学过程；对于理论方法，重点是思路而不是数学过程； 对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它 们演变与发展的方法论；们演变与发展的方法论； 必须十分重视综合练习；必须十分重视综合练习； 必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演 示，“师傅领进门，修行在个人”，多练。示，“师傅领进门，修行在个人”，多练。§§1.1 计量经济学计量经济学一、计量经济学一、计量经济学二、计量经济学模型二、计量经济学模型三、计量经济学的内容体系三、计量经济学的内容体系四、计量经济学是一门经济学科四、计量经济学是一门经济学科五、计量经济学在经济学科中的地位五、计量经济学在经济学科中的地位一、计量经济学一、计量经济学 经济学的一个分支学科经济学的一个分支学科1926年挪威经济学家年挪威经济学家R.Frish提出提出Econometrics 1930年成立世界计量经济学会年成立世界计量经济学会 1933年创刊年创刊Econometrica 20世纪世纪40、50年代的大发展和年代的大发展和60年代的扩张年代的扩张 20世纪世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的年代以来非经典（现代）计量经济学的 发展发展 定义定义 “用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着 手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为 一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事； 它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经 济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济 学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经 验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于 真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是 必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起 来，就是力量，这种结合便构成了计量经济来，就是力量，这种结合便构成了计量经济 学。”学。” 在经济学科中占据极重要的地位在经济学科中占据极重要的地位克莱因（克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经）：“计量经济学已经在经 济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大 学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济 学课程表中最有权威的一部分”。学课程表中最有权威的一部分”。萨缪尔森（萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大战后：“第二次大战后 的经济学是计量经济学的时代”。的经济学是计量经济学的时代”。二、计量经济学模型二、计量经济学模型 模型模型 数学模型数学模型 经济数学模型经济数学模型 计量经济学模型计量经济学模型 经济理论分析（行为分析）经济理论分析（行为分析）数理分析数理分析 数数 量分析量分析三、计量经济学的内容体系三、计量经济学的内容体系 广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学 初、中、高级计量经济学初、中、高级计量经济学 理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学 经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学 微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学 广义计量经济学广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统是利用经济理论、数学以及统 计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称， 包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间 序列分析方法等。序列分析方法等。 狭义计量经济学狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量，也就是我们通常所说的计量 经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的， 在数学上主要应用回归分析方法。在数学上主要应用回归分析方法。 本课程本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经中的计量经济学模型，就是狭义计量经 济学意义上的经济数学模型。济学意义上的经济数学模型。 初、中、高级计量经济学初、中、高级计量经济学 初级初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经以计量经济学的数理统计学基础知识和经 典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；典的线性单方程模型理论与方法为主要内容； 中级中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理 论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方 法，以及传统的应用模型为主要内容；法，以及传统的应用模型为主要内容； 高级高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、以非经典的、现代的计量经济学模型理论、 方法与应用为主要内容。方法与应用为主要内容。 本课程本课程定位于中级水平上，适当引入高级的内定位于中级水平上，适当引入高级的内 容。容。 理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学 理论计量经济学理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的是以介绍、研究计量经济学的 理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的 数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。 除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍 应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方 法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法， 应用