风险价值度王勇CanadianChineseFinanceAssociation092520001提纲引言背景知识为什么用VAR来管理风险怎么计算VAR怎么检查VARVAR以及市场管理VAR以外的风险管理方式092520002衍生产品损失1989-1999因对衍生产品管理不善所造成的损失030198
VAR风险价值度的运用ppt 25页Tag内容描述:
1、风险价值度,王 勇 Canadian Chinese Finance Association,09/25/2000,1,提 纲,引言/背景知识 为什么用VAR来管理风险 怎么计算VAR 怎么检查VAR VAR以及市场管理 VAR以外的风险管理方式,09/25/2000,2,衍生产品损失,1989-1999因对衍生产品管理不善所造成的损失,0,30,1989,1991,1993,1995,1。
2、风险价值度 王勇CanadianChineseFinanceAssociation 提纲 引言 背景知识为什么用VAR来管理风险怎么计算VAR怎么检查VARVAR以及市场管理VAR以外的风险管理方式 衍生产品损失 1989 1999因对衍生产品管理不善所造成的损失 0 30 1989 1991 1993 1995 1997 1999 CompiledbyCMRA VAR举例 假设一家银行持有1亿元。
3、09/25/2000,1,风险价值度,王 勇 Canadian Chinese Finance Association,09/25/2000,2,提 纲,引言/背景知识 为什么用VAR来管理风险 怎么计算VAR 怎么检查VAR VAR以及市场管理 VAR以外的风险管理方式,09/25/2000,3,衍生产品损失,1989-1999因对衍生产品管理不善所造成的损失,0,30,1989,1991,1993,1995,1997,1999,Compiled by CMRA,09/25/2000,4,VAR举例,假设一家银行持有1亿元中期债券,在一个月内这家银行这笔资产可能会损失多少呢? 按月损失和收益(%),09/25/2000,5,回报分布,月损失和收益回报概率分布,09/25/2000,6,VAR求取过程,我们首先。
4、09 25 2000 1 风险价值度 CanadianChineseFinanceAssociation 09 25 2000 2 提纲 引言 背景知识为什么用VAR来管理风险怎么计算VAR怎么检查VARVAR以及市场管理VAR以外的风险管理方式 09 25 2000 3 衍生产品损失 1989 1999因对衍生产品管理不善所造成的损失 0 30 1989 1991 1993 1995 1997。
5、09/25/2000,1,风险价值度,王 勇 Canadian Chinese Finance Association,提 纲,引言/背景知识 为什么用VAR来管理风险 怎么计算VAR 怎么检查VAR VAR以及市场管理 VAR以外的风险管理方式,09/25/2000,2,衍生产品损失,1989-1999因对衍生产品管理不善所造成的损失,0,30,1989,1991,1993,1995,1997,1999,Compiled by CMRA,09/25/2000,3,VAR举例,假设一家银行持有1亿元中期债券,在一个月内这家银行这笔资产可能会损失多少呢? 按月损失和收益(%),09/25/2000,4,回报分布,月损失和收益回报概率分布,09/25/2000,5,VAR求取过程,我们首先找到这家银行。
6、09252000,1,风险价值度,王 勇 Canadian Chinese Finance Association,09252000,2,提 纲,引言背景知识 为什么用VAR来管理风险 怎么计算VAR 怎么检查VAR VAR以及市场管理 V。