涨停放量突破形态选股交易模型与模拟总结.docx

涨停板放量突破形态选股模型与模拟情况一、选股模型流程与规则一）初级股票池筛选规则交易日下午收盘后进行筛选，备选股筛选需要满足所列的全部条件备选股筛选标准：1. 日线AMO>2*Average（AMO,10）：当日成交总金额超过10日均成交金额的2倍以上；2. 涨停且距离上一个涨停板10个交易日以上，否者不入选；3. 价格有突破近1-3个月高点趋势，但距离半年内或者一年内最高点有至少30%的距离，突破历史高点的涨停板不入选以上条件需同时满足，当备选股超过10个的，同板块同题材概念从成交量与封板强度指标保留排名靠前的1只股票，不同题材和板块的按成交量放量倍数筛选排名靠前的个股二）次日买入标的规则流程次日对根据集合竞价指标对股票池进行二次筛选二次筛选无符合标的不买入，有符合标的择优买入1-2只，开盘直接买入1.次日集合竞价入选股票池标准：集合竞价换手率超过0.1%且开盘集合竞价涨幅介于0-7%2.次日买入标准：1. 集合竞价无股票入选时，不买入；2. 集合竞价有股票入选时，开盘买入数量1-2只，取集合竞价换手率前2位（同换手率情况中取量比值高的标的）三）止盈止损卖出规则1.开仓当日亏损标的止损卖出规则：适用于开仓买入当日收盘未盈利（包括保本情况）持仓标的。

次日继续低开，则开盘止损卖出；次日高开，则早盘观望半个小时且设10%无条件止损线，早盘标的股持续走强但未封涨停板的，收盘前择机卖出；次日高开后，卖出前封涨停板的继续持有2.开仓当日盈利标的止盈卖出规则：适用于开仓买入当日收盘盈利标的标的股次日低开，则无论盈亏开盘卖出；标的股次日高开低走，则以成本价为参考线，尾盘半小时无法收回开盘价之上的卖出，否则继续持有；次日高开高走继续持有3.持仓超过2个交易日的盈利标的止盈卖出规则：标的股开盘低开则卖出；高开高走继续持有；高开低走跌破开盘价的，观察期以上一交易日收盘价作为参考线，盘中跌破则卖出，盘中未跌破且尾盘半小时未收回开盘价上方的也卖出二、模拟交易情况统计2015年12月21开始按选股模型流程和交易规则，2016年1月下旬股市进入单边下跌，技术指标修复中，2016年1月15日-2月18日期间无符合标的，截取12月21日-1月15日期间模拟数据12月21日-1月15日模拟期样本情况期间交易日总数24初级股票池标的总数90有满足初级条件股票交易日17符合买入标准备选股票池个股总数46符合买入备选股票池的交易日数12买入标的总计16买入标的当日涨幅前三（初级股票池中）8买入当日收盘取得正收益股票数9买入当日涨停股票个数6买入标的收益率统计股票名称代码买入日期次日开盘卖出收益率2日收盘收益率3日收盘收益率4日收盘收益率5日收盘收益率6日收盘收益率7日收盘收益率执行止损止盈规则的收益率南京化纤60088912.21 -0.4%-1.7%-3.8%-4.7%-1.6%-7.5%-6.5%-0.4%柳化股份60042312.21 6.1%4.9%0.4%0.8%0.6%-6.6%1.9%6.0%TCL集团00010012.22 -3.7%-5.8%-8.3%-7.4%-11.0%-8.3%-9.3%-3.7%华锐风电60155812.23 -1.6%-1.9%-3.6%-7.6%-6.3%-7.6%-5.6%-1.7%杭锅股份00253412.23 8.6%6.6%3.0%3.2%2.1%12.3%7.2%7.4%浙江医药60021612.24 -2.2%-0.8%-1.7%-2.9%-2.4%-2.4%-11.1%-2.2%中央商场60028012.24 -6.8%-1.7%-7.4%-7.2%-8.0%-10.2%-19.2%-6.8%美都能源60017512.25 -3.2%1.4%11.6%12.2%4.5%-3.5%6.2%-3.2%皖维高新60006312.28 2.0%3.5%1.9%-1.9%-11.7%-14.0%-10.5%2.0%佳隆股份00249512.28 -2.0%0.1%0.8%2.0%-8.2%-11.3%-7.6%-2.0%烽火电子00056112.29 10.4%13.6%8.4%-0.4%9.6%12.9%1.5%11.6%东方电子00068212.30 -2.0%-1.5%-11.4%-16.1%-13.3%-22.0%-21.6%-2.1%台基股份30004612.31 -1.4%-11.2%-20.1%-14.9%-23.5%-27.3%-34.6%-1.4%航天通信6006771.06 0.4%-4.7%4.8%-5.7%-15.2%-23.7%-21.5%0.4%华菱钢铁0009321.06 17.5%14.7%26.1%15.3%11.1%13.6%15.8%26.0%华纺股份6004481.11-7.9%-7.9%-17.1%-21.1%-29.0%-30.5%-27.7%-7.9%神火股份0009331.15-0.3%-7.1%-3.8%-9.2%-13.3%-11.1%-3.8%-0.4%标的等权重平均收益率——0.8%0.0%-1.2%-3.9%-6.8%-8.7%-8.9%1.3%收益率总计（不计算复利）——13.7%0.6%-20.2%-65.8%-115.6%-147.1%-146.4%21.6%备注：买入价格取当日开盘价，单个标的买入卖出总交易成本取0.3%；次日开盘卖出收益率的卖出价格为开盘价；N日收盘收益率=（第N日收盘价/买入价格-1.003）*100%；执行止盈止损规则收益率的卖出价格主观判断成分较重，此样本模拟交易中以某日开盘价卖出占绝大多数。

少量个股执行盘中卖出规则不够充分，但此样本只有3个（上表中股票名称标红）模拟交易标的平均收益率和总收益率不能真实反映账户交易收益水平，由于模拟交易中的仓位分配并不严格，所以模拟账户总收益未展示从模拟交易操作来看，将账户总资金分成四等分，每一等分买卖一个标的，可以满足连续交易，账户在样本期间按模型买入卖出规则交易的总收益约5%三、模型阶段总结1.样本时间区间及样本个数代表性不足，但利用开盘换手率、涨跌、换手率三个指标筛选初选股票池强势股的成功率比较高；2.总体超额收益率不够显著，买入标的3个交易日以上时间短期下跌幅度较大；3.切合资讯和题材概念热点的买入标的连续涨停概率较高；4.该模型横盘震荡行情和上涨行情，单边快速下跌和连续阴跌行情会出现长时间无交易标的现象，将其产品化出现障碍。