812编号计量经济学题(答案).pdf

计量经济学要点计量经济学要点 一、单项选择题一、单项选择题 知识点：知识点： 第一章第一章 若干定义、概念若干定义、概念 时间序列数据定义时间序列数据定义 横截面数据定义横截面数据定义 1.同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( B ) A、横截面数据 B、时间序列数据 C、修匀数据 D、原始数据 2.同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据 称为（ B ） A原始数据 B横截面数据 C时间序列数据 D修匀数据 变量定义（被解释变量、解释变量、内生变量、变量定义（被解释变量、解释变量、内生变量、 外生变量）外生变量） 单方程中可以作为被解释变量的是（控制变量、单方程中可以作为被解释变量的是（控制变量、 内生变量内生变量、外生变量） ；、外生变量） ； 3.在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变 量的说法正确正确的有（ C ） A、被解释变量和解释变量均为随机变量 B、被解释变量和解释变量均为非随机变量 C、被解释变量为随机变量，解释变量为非随机 变量 D、被解释变量为非随机变量，解释变量为随机 变量 什么是解释变量、被解释变量？什么是解释变量、被解释变量？ 从变量的因果关系上，模型中变量可分为解释变 量 （Explanatory variable） 和被解释变量(Explained variable)。

在模型中，解释变量是变动的原因，被解释变量 是变动的结果 被解释变量是模型要分析研究的对象，也常称为 “ 应 变 量 ” (Dependent variable)、 “ 回 归 子 ” （Regressand）等 解 释 变 量 也 常 称 为 “ 自 变 量 ” (Independent variable)、 “回归元” （Regressor）等，是说明应 变量变动主要原因的变量 因此，被解释变量只能由内生变量担任，不能由 非内生变量担任 4.单方程计量经济模型中可以作为被解释变量的 是（ C ） A、控制变量 B、前定变量 C、内生变量 D、外生变量 5.单方程计量经济模型的被解释变量是（ A ） A、内生变量 B、政策变量 C、控制变量 D、外生变量 6.在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变 量的说法正确的有（C） A、被解释变量和解释变量均为随机变量 B、被解释变量和解释变量均为非随机变量 C、被解释变量为随机变量，解释变量为非随机 变量 D、被解释变量为非随机变量，解释变量为随机 变量 双对数模型中参数的含义；双对数模型中参数的含义； 7.双对数模型中， 参数 01 lnlnlnYX 的含义是（ D ） 1 A .X 的相对变化， 引起 Y 的期望值绝对量变化 B.Y 关于 X 的边际变化 C.X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量 Y 的相对变化率 D.Y 关于 X 的弹性 8.双对数模型 中，参数XYlnlnln 10 的含义是 （ C ） 1 A. Y 关于 X 的增长率 B .Y 关于 X 的发展速度 C. Y 关于 X 的弹性 D. Y 关于 X 的边际变化 计量经济学研究方法一般步骤计量经济学研究方法一般步骤 四步四步 12 点点 9.计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤 （ B ） A 确定科学的理论依据、 模型设定、 模型修定、 模型应用 B模型设定、估计参数、模型检验、模型应用 C搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验 D模型设定、检验、 结构分析、模型应用 对计量经济模型应当进行哪些方面的检验？对计量经济模型应当进行哪些方面的检验？ 经济意义检验经济意义检验：检验模型估计结果，尤其是参数 估计，是否符合经济理论。

统计推断检验统计推断检验：检验参数估计值是否抽样的偶然 结果，运用数理统计中的统计推断方法，对模型 及参数的统计可靠性做出说明 主要有 t， F ， R2 等检验； 计量经济学检验计量经济学检验：检验模型是否符合计量经济方 法的基本假定，例如检验模型是否存在多重共线 性，检验模型中的随机扰动项是否存在自相关和 异方差性等等 预测检验预测检验：模型预测的结果与经济运行的实际结 果相对比，以此检验模型的有效性 在使用计量经济模型分析问题时，通常会使用哪在使用计量经济模型分析问题时，通常会使用哪 些类型数据？使用这些类型数据各自应该注意些类型数据？使用这些类型数据各自应该注意 哪些问题？哪些问题？ （1）时间序列数据（Time Series Data）把反映 某一总体特征的同一指标的数据，按照一定的时 间顺序和时间间隔（如月度、季度、年度）排列 起来，这样的统计数据称为时间序列数据； （2）截面数据(Cross-Section Data)同一时间（时 期或时点）某个指标在不同空间的观测数据，称 为截面数据； （3）面板数据（Panel Data）面板数据指时间序 列数据和截面数据相结合的数据，对若干个体进 行多期观测。

例如在居民收支调查中收集的对各 个固定调查户在不同时期的调查数据，又如全国 各省市不同年份的经济发展状况的统计数据，就 都是面板数据； （4）虚拟变量数据(Dummy Variables Data) 时间序列数据若是非平稳的，可能造成“伪 回归” ； 截面数据往往存在异方差； 利用面板数据的计量经济模型已成为计量 经济学研究的专门问题，容易产生异方差、自相 关性 计量经济模型检验通常包含哪些检验？每种检计量经济模型检验通常包含哪些检验？每种检 验基本思想是什么？验基本思想是什么？ 经济意义检验：检验模型估计结果，尤其是参 数估计，是否符合经济理论 统计推断检验：检验参数估计值是否抽样的偶然 结果，运用数理统计中的统计推断方法，对模型 及参数的统计可靠性作出说明 计量经济学检验：检验模型是否符合计量经济方 法的基本假定，例如检验模型是否存在多重共线 性，检验模型中的随机扰动项是否存在自相关和 异方差性等等 预测检验：模型预测的结果与经济运行的实际结 果相对比，以此检验模型的有效性 第二章第二章 若干基本概念若干基本概念 总体、样本回归方程、模型总体、样本回归方程、模型 古典线性回归模型的普通最小二乘估计量满足古典线性回归模型的普通最小二乘估计量满足 的统计性质（最佳线性无偏估计） ；的统计性质（最佳线性无偏估计） ； 1.古典线性回归模型的普通最小二乘估计量满足 的统计性质(A) A.最佳线性无偏估计 B.仅满足线性性 C.非有效性 D.有偏性 样本回归直线样本回归直线(,)X Y 2.设 OLS 法 得 到 的 样 本 回 归 直 线 为 ， 则 点 ( 12iii YXe ),(YX B ) A、一定不在回归直线上 B、一定在回归直线上 C、不一定在回归直线上 D、在回归直线上方 经典线性计量模型的假定有哪些？经典线性计量模型的假定有哪些？ 假定 1：零均值假定; 假定 2：同方差假定; 假 定 3：无自相关假定; 假定 4：随机扰动项与解 i u 释变量不相关; 假定 5： 正态性假定 ； （假定 6 ： i X 无多重共线性） 3.下图中符号“”所代表的是（ B ） A. 随机误差项 B. 残差 C.的离差 D.的离差 i Y i Y t 检验通常可以用于检验 （ D ） A 模型拟合优度 B 模型整体显著性 C 正态性 D 个体参数显著性 4.以下模型中不属于变量线性回归模型是( A )。

XY 10 Y i Y X A、 2 12 () iii E Y XX B、 1 2 i ii X Yu C、 2 12 () iii E Y XX D、 12 () iii E Y XX 5.用最小二乘法作回归分析时提出了古典假定， 这是为了（ B ） A. 使回归方程更简化 B. 得到总体回归系数的最佳线性无偏估计 C. 使解释变量更容易控制 D. 使被解释变量更容易控制 6.在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示 为：（ c） A、 ttt uXY 10 B、 ittXYEY)/( C、 tt XY 10 D、 tttXXYE10/ 第三章第三章 多元线性回归模型整体的读解（对回归结果全过多元线性回归模型整体的读解（对回归结果全过 程的读解分析）程的读解分析） 根据根据 F 值判断整体显著性的规则（值判断整体显著性的规则（p 值接近于零值接近于零 表示整体显著） ；表示整体显著） ； 多元线性回归模型多元线性回归模型 RSS 反映了应变量观测值与反映了应变量观测值与 估计值之间的总变差估计值之间的总变差 多元线性回归分析中的 RSS（剩余平方和） 反映了（ C ） A应变量观测值总变差的大小 B应变量回归估计值总变差的大小 C应变量观测值与估计值之间的总变差 DY 关于 X 的边际变化 多元线性回归模型多元线性回归模型 ESS 自由度为自由度为 k-1 多元线性回归分析中的 ESS 的自由度是( D ） AK Bn Cn-K Dk-1 调整后的判定系数与判定系数之间的关系调整后的判定系数与判定系数之间的关系 2 R 2 R 有关调整后的判定系数与判定系数之 2 R 2 R 间的关系叙述正确的是（ C ） A 等于 2 R 2 R B 与没有数量关系 2 R 2 R C 一般情况下 22 RR D 大于 2 R 2 R 在模型的回归 12233tttt YXXu 分 析 结 果 报 告 中 ， 有，2634.23F ，则表明（ D ） 0.0000Fp的 值 A、解释变量对的影响是显著的 t X2 t Y B、解释变量对的影响是显著的 t X3 t Y C、解释变量和对的影响是均不显著 t X2 t X3 t Y D、解释变量和对的联合影响是显著的 t X2 t X3 t Y 第四章第四章 多重共线性 （多重共线性 （1） 定义、 产生原因 ； （） 定义、 产生原因 ； （2） 后果 ； （） 后果 ； （3）） 检测；（检测；（4）弥补。

弥补 参数的最小二乘估计量的性质参数的最小二乘估计量的性质 简单相关系数矩阵方法主要用于检验（ D ） A异方差性 B.自相关性 C随机解释变量 D.多重共线性 能够检验多重共线性的方法有A A.简单相关系数矩阵法 B. DW 检验法 C. White 检验 D.ARCH 检验法 如果模型中的解释变量存在完全完全的多重共线 性，参数的最小二乘估计量是（ C ） A无偏的 B. 有偏的 C. 无法估计 D. 无正确答案 如果模型中的解释变量存在不完全不完全的多重共 线性，参数的最小二乘估计量是（ A ） A无偏的 B. 有偏的 C. 无法估计 D. 无正确答案 如果模型中的解释变量存在完全完全的多重共线 性，参数的最小二乘估计量是（ C ） A无偏的 B. 有偏的 C. 无法估计 D. 确定的 第五章第五章 异方差性（异方差性（1）定义、产生原因 ； （）定义、产生原因 ； （2）后果 ； （）后果 ； （3）） 检测；（检测；（4）弥补 检验异方差的方法；检验异方差的方法； 修正异方差的方法；修正异方差的方法； ARCH 检验方法主要用于检验（ A ） A异方差性 B.自相关性 C随机解释变量 D.多重共线性 下列方法可以用于检验模型中异方差性的方 法有 （ D ） A DW 检验 B 相关系数矩阵 C 判定系数法 D White 检验 Goldfeld-Quandt 方法用于检验（ A ） A异方差性 B.自相关性 C随机解释变量 D.多重共线性 在模型有异方差的情况下,常用的估计方法 是( D ) A. 广义差分法 B. 工具变量法 C. 逐步回归法 D. 加权最。