协整检验及误差修正模型实验指导(精)
6页1、实验八 协整检验及误差修正模型实验指导一、实验目的理解经济时间序列之间的理论关系,并学会用统计方法验证他们之间的关系。学会验证时间序列存在的不平稳性,掌握ADF检验平稳性的方法。认识不平稳的序列容易导致虚假回归问题,掌握为解决虚假回归问题引出的协整检验,协整的概念和具体的协整检验过程。协整描述了变量之间的长期关系,为了进一步研究变量之间的短期均衡是否存在,掌握误差纠正模型方法。二、基本概念设随机向量中所含分量均为阶单整,记为。如果存在一个非零向量,使得随机向量,则称随机向量具有阶协整关系,记为,向量被称为协整向量。特别地,和为随机变量,并且,当,即和的线性组合与变量有相同的统计性质,则称和是协整的,称为协整系数。更一般地,如果一些变量的线性组合是,那么我们就称这些变量是协整的。三、实验内容及要求1、实验内容用Eviews5.1来分析1978年到2002年中国农村居民对数生活费支出序列和对数人均纯收入序列之间的关系。内容包括:(1)对两个对数序列分别进行ADF平稳性检验;(2)进行二者之间的协整关系检验;(3)若存在协整关系,建立误差纠正模型ECM。2、实验要求(1)在认真理解本章内容的
2、基础上,通过实验掌握ADF检验平稳性的方法;(2)掌握具体的协整检验过程,以及误差纠正模型的建立方法;(3)能对宏观经济变量间的长期均衡关系进行分析。四、实验指导1、对两个数据序列分别进行平稳性检验:(1)做时序图看二者的平稳性首先按前面介绍的方法导入数据,在workfile中按住ctrl选择要检验的二变量,击右键,选择openas group,此时他们可以作为一个数据组被打开。点击“View”“graph”“line”,对两个序列做时序图见图8-1,两个序列都呈上升趋势,显然不平稳,但二者有大致相同的增长和变化趋势,说明二者可能存在协整关系。但若要证实二者有协整关系,必须先看二者的单整阶数,如果都是一阶单整,则可能存在协整关系,若单整地阶数不相同,则需采取差分的方式,将他们变成一阶单整序列。图8-1 和时序图(2)用ADF检验分别对序列和进行单整检验双击每个序列,对其进行ADF单位根检验,有两种方法。方法一:“view”“unit root test”;方法二:点击菜单中的“quick”“series statistic”“unit root test”。序列和都有明显的上升趋势,采
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