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2019年银行从业资格考试《风险管理》试题和学习笔记

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  • 卖家[上传人]:jct2****808
  • 文档编号:93219749
  • 上传时间:2019-07-18
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    • 1、银行从业资格考试银行从业资格考试风险管理风险管理模拟试题模拟试题 1.在商业银行风险管理理论的四种管理模式中,不包括_ A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式 C.全面风险管理模式 D.内部管理模式 2.下列理论中,属于负债管理模式的是_. A.真实票据论 B.转换能力理论 C.存款理论 D.预期收入理论 3.FN 理论中,发球资产风险管理模式的是_. A.银行券理论 B.资产结构理论 C.购买理论 D.销售理论 4.下列理论中,不属于资产风险管理模式的是_ A.转换能力理论 B.预期收入理论 C.超货币供培理论 D.销售理论 5._是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 6._是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 7._不包括在市场风险中。 A.利率风险 B.汇率风险 C.操作风险 D.商品价格风险 8._是由不完善或有问题的内部程序,人员及系统或外

      2、部事件所造成损失的风险。 A.市场风险 B .操作风险 C. 流动性风险 D.国家风险 9._是指银行掌握的可用于即时土付的流动资产不足以满足支付需要,从而使银行丧失清偿能力的可能性。 A. 流动性风险 B . 国家风险 C.声誉风险 D.法律风险来源:考试大网 10._是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。 A. 流动性风险 B . 国家风险 C.声誉风险 D.法律风险 11. _是指由于银行操作上的错误,违反有关法规,资产质量低下,不能支付到期债务,不能向公众提供高质量的金融服务以及 管理不善等,从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。 A. 操作风险 B . 国家风险 C.声誉风险 D.法律风险 12._是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时,银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。 A. 流动性风险 B . 国家风险 C.操作风险 D.法律风险 13._是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策,对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。 A. 流动性风险 B.战略风险 C.操作风险 D.法律风险 14.商业银行通过进行

      3、一定的金融交易来对冲其面临的某种金融风险属于_的风险管理方法。 A.风险对冲 B.风险分散 C.风险规避 来源:考试大 D.风险转移 15.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑,从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补 偿,属于_的风险管理方式。 A.风险对冲 B.风险分散 C.风险规避 D.风险转移 31.如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布,如果该贷款组合的违约概率是 5%,那么该贷款组合中有 10 笔贷款违约的概率是: C A.0.01 B.0.012 C.0.018 D.0.03 32 以下属于客户评级的专家判断法的是:D A.5Cs 系统 B.5Ps 系统 C.CAMELs 系统 D.以上都是 33.绝对信用价差是指:B A.不同债券或贷款的收益率之间的差额 B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额 C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额 D.以上都不对 34.在贷款定价中,RAROC 是根据哪个公式计算出来的?C A.RAROC=贷款年收入/监管或经济资本 B.RAROC=(贷款年收入-预期损失)/监管或经济资本 C.RA

      4、ROC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本 D.以上都不对 35.我国商业银行的风险预警体系中,红色预警法是一种:C A.定性分析法 B.定量分析法 C.定性和定量相结合的分析法 D.以上都不对 36.如果一家国内商业的贷款资产情况为:正常类贷款 50 亿,关注类贷款 30 亿,次级类贷款 10 亿,可疑类贷款 7 亿,损失类贷款 3 亿,那么该商业银行的不良贷款率等于:C A.3% B.10% C.20% D.50% 37.金融资产的市场价值是指:B A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值 B.在评估基准日,自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值 D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值 38.久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标? A.利率 B.汇率 C.股票指数 D.商品价格指数 39.市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是:C A.收益率曲线风险 B.期权性风险 C.重新定价风险 D.基准风险 40.以下业务中包含了期权性风险的是:C A.

      5、活期存款业务 B.房地产按揭贷款业务 C.附有提前偿还选择权条款的长期贷款 D.结算业务 该条件为 41-43 题的条件 如果 A 企业与 B 企业的筹资渠道及利率如下图所示 固定利率融资成本浮动利率融资成本 A 企业 10% LIBOR+2% B 企业 8%LIBOR+1%41.如果 A 企业需要固定利率融资,B 企业需要浮动利率融资,那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换,则各 自应该如何融资 C A.A 企业进行固定利率融资,B 企业进行浮动利率融资 B.A 企业进行固定利率融资,B 企业进行固定利率融资 C.A 企业进行浮动利率融资,B 企业进行固定利率融资 D.A 企业进行浮动利率融资,B 企业进行浮动利率融资 42.双方进行利率互换后,总共节约多少融资成本?A A.1% B.2% C.4% D.5% 43.如果互换双方对获得的融资成本的节约进行平均分配,那么各自的融资成本分别为:A A.A 企业的融资成本为 9.5%, B 企业的融资成本为 LIBOR+0.5% B.A 企业的融资成本为 9.5%, B 企业的融资成本为 LIBOR+1% C.A 企业的融资成本为 10%,

      6、 B 企业的融资成本为 LIBOR+0.5% D.A 企业的融资成本为 10%, B 企业的融资成本为 LIBOR+1% 44.货币互换交易与利率互换交易的不同点是:C A.货币互换需要在起初交换本金,但不需在期末交换本金 B.货币互换需要在期末交换本金,但不需要再起初交换本金 C.货币互换需要在期初和期末交换本金 D.以上都不对 45.以下关于期权的论述错误的是:D A.期权价值由时间价值和内在价值组成 B.在到期前,当期权内在价值为零时,仍然存在时间价值 C.对于一个买方期权而言,标的资产的即期市场价格低于执行价格时,该期权的内在价值为零 D.对于一个买方期权而言,标的资产的即期市场价格低于执行价格时,该期权的总价值为零 46.根据巴塞尔新资本协议和国际会计准则第 39 号 ,按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合?A A.以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产 B.持有待售的投资 C.持有到期的投资 D.贷款和应收款 47 如果某商业银行持有 1000 万美元资产,700 万美元负债,美元远期多头 500 万,美元远期空头 300 万,那么该商业银行的美

      7、元敞 口头寸为:C A.700 万美元 B.500 万美元 C.1000 万美元 D.300 万美元 48.以下关于久期的论述正确的是:A A.久期缺口的绝对值越大,银行利率风险越高 B.久期缺口绝对值越小,银行利率风险越高 C.久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系 D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定,需要做具体分析 49.以下不属于内部欺诈事件的是:D A.头寸故意计价错误 B.多户头支票欺诈 C.交易品种未经授权 D.银行内部发生的性别/种族歧视事件 50.我国商业银行操作风险管理的核心问题是:B A.信息系统升级换代 B.合规问题 C.员工的知识/技能培养 D.公司治理结构的完善 51.我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是:B A.商业银行市场风险管理指引 B.关于加大防范操作风险工作力度的通知 C.商业银行资本充足率管理办法 D.巴塞尔新资本协议 52.商业银行有效防范和控制操作风险的前提是:A A.建立完善的公司治理结构 B.建立完善内部控制体制 C.加强外部监管体制建设 D.以上都不是 53.对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失,在计算监管

      8、资本时,应当将其视为:B A.操作风险损失 B.信用风险损失 C.市场风险损失 D.以上都不对 54.从长期来看,商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为:B A.40% B.30% C.20% D.10% 55.商业银行在市场交易过程中的交易/定价错误属于:B A.市场风险 B.操作风险 C.流动性风险 D.声誉风险 56.健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容?D A.强化内控意识,树立内控优先理念 B.完善激励约束机制 C.提高内控制度的执行力 D.以上都是 57.以下关于商业银行风险的论述,正确的是:C A.商业银行的操作风险往往小于市场风险,因此商业银行应该更关注市场风险管理 B.商业银行的操作风险也可能带来巨亏,因此应当比市场风险更加充分重视 C.商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失,都应当加以重视 D.以上都不对 58.关于商业银行的业务外包的论述,不正确的是:B A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包 B.通过业务外包,商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商,商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任 C.虽然业务可以外包,但是对于

      9、外包业务的可能的不良后果,商业仍然承担责任 D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患 59.关于计量操作风险所需经济资本的标准法,将商业银行的所有业务划分为了几类产品线?D A.5 类 B.6 类 C.7 类 D.8 类 60.商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员,由此则可能带来:D A.市场风险 B.流动性风险 C.信用风险 D.操作风险 银行从业资格考试风险管理模拟题及答案 一、单项选择题 1、 巴塞尔新资本协议规定,商业银行核心资本充足率不得低于()。 A、2% B、4% C、6% D、8% 2、风险文化中最重要,最高层次的因素是()。 A、风险管理理念 B、风险管理知识 C、风险管理制度 D、企业文化 3、以下风险中,属于系统风险的是()。 A、信用风险 B、市场风险 C、操作风险 D、流动性风险 二、多项选择题 1、以下属于核心资本的是()。 A、股本 B、未分配利润 C、普通贷款储备 D、公开储备 2、商业银行风险管理部门的职责包括()。 A、监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额 B、根据收集的风险信息,做出经营或战略方面的决策 C、核准复杂金融产品的定价模型,协助财务控制人员进行价格评估 D、全面掌握商业银行的整体风险状况 3、商业银行内部控制的主要原则包括()。 A、全面 B、审慎 C、有效 D、独立 4、根据经济合作与发展组织的公司治理准则,治理结构框架应当做到()。 A、维护股东的权利,确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇 B、确认利益相关者的合法权利 C、保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息 D、确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管 三、判断题 1、商业银行进行风险管理的目标就是消除风险,实现零风险。() 2、商业银行不仅仅是经营货币的金融机构,而是经营风险的经营机构。() 3、对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任,与前台业务部门无关。() 4、商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上没有明显区别。() 5、商业银行要靠一场运动式的突击来培育风险文化。() 6、风险管理是商业银行的核心竞争力。()

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