应用时间序列分析(试卷一)
8页1、应用时间序列分析(试卷一)一、 填空题1、拿到一个观察值序列之后,首先要对它的平稳性和纯随机性进行检验,这两个重要的检验称为序列的预处理。2、白噪声序列具有性质纯随机性和方差齐性。3、平稳AR(p)模型的自相关系数有两个显著的性质:一是拖尾性;二是呈负指数衰减。4、MA(q)模型的可逆条件是:MA(q)模型的特征根都在单位圆内,等价条件是移动平滑系数多项式的根都在单位圆外。5、AR(1)模型的平稳域是。AR(2)模型的平稳域是二、单项选择题1、频域分析方法与时域分析方法相比(D)A前者要求较强的数学基础,分析结果比较抽象,不易于进行直观解释。B后者要求较强的数学基础,分析结果比较抽象,不易于进行直观解释。C前者理论基础扎实,操作步骤规范,分析结果易于解释。D后者理论基础扎实,操作步骤规范,分析结果易于解释。2、下列对于严平稳与宽平稳描述正确的是(D)A宽平稳一定不是严平稳。B严平稳一定是宽平稳。C严平稳与宽平稳可能等价。D对于正态随机序列,严平稳一定是宽平稳。3、纯随机序列的说法,错误的是(B)A时间序列经过预处理被识别为纯随机序列。B纯随机序列的均值为零,方差为定值。C在统计量的Q检
2、验中,只要Q 时,认为该序列为纯随机序列,其中m为延迟期数。D不同的时间序列平稳性检验,其延迟期数要求也不同。4、关于自相关系数的性质,下列不正确的是(D)A. 规范性;B. 对称性;C. 非负定性;D. 唯一性。5、对矩估计的评价,不正确的是(A)A. 估计精度好;B. 估计思想简单直观;C. 不需要假设总体分布;D. 计算量小(低阶模型场合)。6、关于ARMA模型,错误的是(C)A ARMA模型的自相关系数偏相关系数都具有截尾性。B ARMA模型是一个可逆的模型C 一个自相关系数对应一个唯一可逆的MA模型。D AR模型和MA模型都需要进行平稳性检验。7、MA(q)模型序列的预测方差为下列哪项(B)A、 B、C、 D、8、ARMA(p,q)模型的平稳条件是(B)A. 的根都在单位圆外;B. 的根都在单位圆外;C. 的根都在单位圆内;D. 的根都在单位圆内。9、利用自相关图判断一个时间序列的平稳,下列说法正确的是(A)A自相关系数很快衰减为零。B自相关系数衰减为零的速度缓慢。C自相关系数一直为正。D在相关图上,呈现明显的三角对称性。10、利用时序图对时间序列的平稳性进行检验,下列说法正
3、确的是(C)A如果时序图呈现明显的递增态势,那么这个时间序列就是平稳序列。B如果时序图呈现明显的周期态势,那么这个时间序列就是平稳序列。C如果时序图总是围绕一个常数波动,而且其波动范围有限,那么这个时间序列是平稳序列。D 通过时序图不能够精确判断一个序列的平稳与否。三、概念解释1、AR模型的定义具有如下结构的模型称为 阶自回归模型,简记为AR(p)2、偏自相关系数对于平稳AR(p)序列,所谓滞后k偏自相关系数就是指在给定中间k-1个随机变量的条件下,或者说,在剔除了中间k-1个随机变量的干扰之后, 对影响的相关度量。用数学语言描述就是3、MA模型的定义具有如下结构的模型称为 阶自回归模型,简记为MP(q)4、 ARMA(p,q)模型的可逆条件:q阶移动平均系数多项式的根都在单位圆外,即ARMA(p,q)模型的可逆性完全由其移动平滑部分的可逆性决定。四、计算题1、求平稳AR(1)模型的协方差递推公式 平稳AR(1)模型的方差为 协方差函数的递推公式为 2、计算下列MA(q)模型的可逆性条件解:逆函数逆转形式逆函数、逆转形式3、求ARMA(1,1)模型中未知参数的矩估计。解:根据ARMA模型Green函数的递推公式,可以确定该ARMA(1,1)模型的Green函数为: 推导出:则:整理方程组得:考虑可以条件:得到未知参数矩估计的唯一解:五证明题1、证明AR(2)模型的平稳的充要条件为且2.设时间序列来自过程,满足 , 其中, 证明其自相关系数为
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