一分钟看完计量经济学
7页1、一分钟看完计量经济学一分钟看完计量经济学.txt逆风的方向,更适合飞翔。我不怕万人阻挡,只怕自己投降。你发怒一分钟,便失去60分钟的幸福。忙碌是一种幸福,让我们没时间体会痛苦;奔波是一种快乐,让我们真实地感受生活;疲惫是一种享受,让我们无暇空虚。生活就像呼吸呼是为出一口气,吸是为争一口气。一分钟看完计量经济学!-开学后的计量笔记建模是计量的灵魂,所以就从建模开始。一、建模步骤:A,理论模型的设计: a,选择变量b,确定变量关系c,拟定参数范围B,样本数据的收集: a,数据的类型b,数据的质量C,样本参数的估计: a,模型的识别b,估价方法选择D,模型的检验a,经济意义的检验1正相关 2反相关等等b,统计检验:1检验样本回归函数和样本的拟合优度, , 2样本回归函数和总体回归函数的接近程度:单个解释变量显著性即t检验,函数显著性即F检验,接近程度的区间检验c,模型预测检验1解释变量条件条件均值与个值的预测 2预测置信空间变化d,参数的线性约束检验:1参数线性约束的检验 2模型增加或减少变量的检验 3参数的稳定性检验:邹氏参数稳定性检验,邹氏预测检验-主要方法是以F检验受约束前后模型的差异
2、e,参数的非线性约束检验:1最大似然比检验 2沃尔德检验 3拉格朗日乘数检验-主要方法使用F 分布检验统计量分布特征f,计量经济学检验1,异方差性问题:特征:无偏,一致但标准差偏误。检测方法:图示法,Park与Gleiser检验法,Goldfeld-Quandt检验法,White检验法-用WLS修正异方差2,序列相关性问题:特征:无偏,一致,但检验不可靠,预测无效。检测方法:图示法,回归检验法,Durbin-Waston检验法,Lagrange乘子检验法-用GLS或广义差分法修正序列相关性3,多重共线性问题:特征:无偏,一致但标准差过大,t减小,正负号混乱。检测方法:先检验多重共线性是否存在,再检验多重共线性的范围-用逐步回归法,差分法或使用额外信息,增大样本容量可以修正。4,随机解释变量问题:随机解释变量与随机干扰项独立-对OLS没有坏影响。随机变量与随机干扰项同期相关:有偏但一致-扩大样本容量可以克服。随机变量与随机干扰项同期相关:有偏且非一致-工具变量法可以克服二、参数估计量性质的分析:a小样本和大样本性质b无偏性c有效性d一致性e Gauss-Markov定理三、A虚拟解释变量
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