双变量回归模型:模型检验
35页1、计量经济学 Econometrics,孙坚强 Ph.D. in Finance ,1,双变量回归模型:模型检验,一、区间估计(点估计评价) 二、参数假设检验 三、正态假设检验,2,3.1 估计量的分布函数,对估计量进行统计上的检验,必须知道估计量的分布。 因此,扰动项的独立同正态分布是必须的:,3,分布函数 因此,其分布依赖于扰动项的分布,4,正态统计量:,5,分布函数 正态统计量:,6,的分布函数:,7,3.2 区间估计,出发点:OLS和ML方法给出参数的点估计,但是估计值和真实值有多“靠近”? 为此, 构造一个随机区间, 包含真值 的概率为 如果这个区间存在,则称为置信区间,8,正确理解置信区间: 1、置信区间是随机的,因为样本是随机的 2、样本给定,则得到一个确定的置信区间 3、置信度95的含义:不是,说真实值 落入一个给定区间的概率是95,真实值落入一个既定区间的概率是0或者1,9,4、置信度95的含义:是,采用这种方法构建一个区间包含真值的概率是95。是针对方法而言。 这种方法,用下式表示: 5、准确的说: 重复N次抽样,按这种方法构建N个置信区间,平均上来说,95的区间包含
2、真值。,10,的置信区间:若 已知, 置信区间为:,11,的置信区间:若 未知,,12,类似的,,13,的置信区间,14,15,第三章的例子: 则95置信区间为:,16,解析: The interpretation of this confidence interval is: Given the confidence coefficient of 95%, in the long run, in 95 out of 100 cases intervals like (0.4268, 0.5914) will contain the true 2. But, as warned earlier, we cannot say that the probability is 95 percent that the specific interval (0.4268 to 0.5914) contains the true 2 because this interval is now fixed and no longer random; therefore, 2 either lies i
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