计量经济学试卷汇总_(含答案)

1、选择题（单选题 110 每题 1 分，多选题 1115 每题 2 分，共 20 分） 1、 在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而 B A.减少 B增加 C不变 D变化不定 2、 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在 C A异方差性 B序列相关 C多重共线性 D拟合优度低 3、 经济计量模型是指 D A.投入产出模型 B.数学规划模 C.模糊数学模型 D.包含随机方程的经济数学模型 4、 当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 D A.外生变量 B.前定变量 C.内生变量 D.虚拟变量 5、 将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 D A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量 6、 根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型Ln Y=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加 B A0.2% B0.75% C5% D7.5% 7、 对样本相关系数r，以下结论中错误的是 D A 越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高 B 越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱 C

2、-1r1 D若r=0,则X与Y独立 8、 当DW4-dL，则认为随机误差项i A不存在一阶负自相关 B无一阶序列相关 C存在一阶正自相关 D存在一阶负自相关 9、 如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入 A一个虚拟变量 B两个虚拟变量 C三个虚拟变量 D四个虚拟变量 10、 线性回归模型 中，检验H0: bi =0（i=1，2，,k）时，所用的统计量t = bi 服从 var(bi )A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2) 11、 对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有ABC A无偏性 B有效性 C一致性 D确定性 E线性特性 12、 经济计量模型主要应用于ABCD A经济预测 B经济结构分析 C评价经济政策 D政策模拟 13、 常用的检验异方差性的方法有 ABC、 A戈里瑟检验 B戈德菲尔德-匡特检验 C怀特检验 DDW检验 E方差膨胀因子检测 14、 对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有BCE A不能有效提高模型的拟合优度 B难以客观确定滞后

3、期的长度 C滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D滞后的解释变量存在序列相关问题 E解释变量间存在多重共线性问题 15、 常用的检验自相关性的方法有BCD A特征值检验 B偏相关系数检验 C布罗斯戈弗雷检验 DDW检验 E怀特检验 二、判断正误（正确打，错误打，每题 1 分，共 10 分，答案填入下表） 1、 在存异方差情况下采用的普通最小二乘回归估计是有偏估计 2、 DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数r 近似等于0 3、 方差膨胀因子检测法可以检测模型的多重共线性 4、 设有样本回归直线Y =b0 +b1X, X、Y 为均值。则点( , )一定在回归直线上 5、回归模型Y i=b0 +b1X1i +b2X2i +ei 中，检验H0:b1 = 0时，所用的统计量b1 -b1 服从于 s(b1)c（2 n-2) 6、 用一阶差分变换消除自相关性是假定自相关系数为 1。 7、 解释变量 x 为非随机变量，则解释变量与随机误差项相关。 8、 在Eviews中，常利用SCAT命令绘制趋势图。 9、 怀特检验是检验模型是否存在自相关性的方法之一。 10、 多重共线性的存在会

4、降低OLS估计的方差。 三、填空题（每空 2 分，共 20 分） 1、 古典回归模型假定中的随机扰动项的方差等于常数的假定被破坏，则称模型出现了 异方差性 。 2、 方差膨胀因子(VIF)的倒数称为 容许度 3、 采用DW检验自相关时，DW值的范围是 0dL 时，认为存在正自相关。 4、 判定系数R2可以判定回归直线拟合的优劣，又称为 模型的可解释程度 。 5、 在Eviews软件中，建立工作文件的命令是_create_。 6、 在古典回归模型假定中，要求随机误差项之间 互不相关 。 7、 若一元线性回归模型 Y i=b0 +b1Xi +ei 存在一阶、二阶自相关性，使用广义差分变换，变换后的被解释变量 Y*=Y1Yt-12Yt-2 。 8、 对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据的容量就会 减少一个 。 9、 设某城市的微波炉需求函数为 lnY =120+0.5ln X -0.2ln P，其中：Y 为需求，X 为消费者收入，P 为价格。在 P 上涨 10%的情况下，收入必须 4% ，才能保持原有的需求水平。 10、 若有若干年的某经济变量月度数据，假定一

5、年有 1 月、5 月、10 月、12 月表现出季节变动，则应引入的虚拟变量个数为 4 。 四、分析题（40 分） 1、根据8个企业的广告支出X和销售收入Y的资源，求得：, , , , 试用普通最小二乘法确定销售收入Y对广告支出X的回归直线，并说明其经济含义。（6分） 2、 根据某地共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：（6分） (-16.616） (17.470) (8.000) R2=0.9946 , DW=0.858。 式下括号中的数字为相应估计量的t检验值。在5%的显著性水平之下，查t分布表 t0.025(36)=2.030，由DW检验临界值表，得dL=1.38，du=1.60。问： (1)题中所估计的回归方程的经济含义； (2)该回归方程的估计中存在什么问题? (3)应如何改进? 3、 yi =a+bxi +ei 。样本点共28个，本题假设去掉样本点c8个，xi数值小的一组回归残差平方和为RSS12579.59，xi数值大的一组回归残差平方和为RSS263769.67。查表F0.05(10,10)=3.44。问：（6分）

6、 (1)这是何种方法，作用是什么？ (2)简述该方法的基本思想； (3)写出计算过程，并给出结论。 4、 为研究体重与身高的关系，我们随机抽样调查了51名学生。(其中36名男生，l5名女生) 并得到如下两种回归模型：其中，w为体重(单位：磅) ；h为身高(单位：英寸)（6分） W-232.0655l十5.5662 h （模型 1） t(-5.2066) (8.6246) W-122.9621十23.8238 D十3.7402 h (模型2) t(-2.5884) (4.0149) (5.1613) 1：男生 D= 0：女生 请回答以下问题： (1)你将选择哪一个模型?为什么? (2)如果选择了另外一个模型，将会犯什么错误? (3)D的系数说明了什么? 5、利用某地区的有关统计资料，建立粮食生产函数如下：(10分) Dependent Variable: Y = Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. = C 8128.791 24.95130 1.230456 0.1029 L 0.543272 0.078653 1.2655

7、89 0.0875 S 3.492355 0.034267 25.79812 0.0000 = R-squared 0.991256 F-statistic 787.8341 Adjusted R-squared 0.990938 Prob(F-statistic) 0.000000 Durbin-Watson stat 1.200916 = 其中，Y粮食产量（亿斤），L农业劳动力（万人），S播种面积（万亩）。 （1） 写出生成该回归方程窗口的Eviews命令； （2） 写出所建立的粮食生产函数模型； （3） 对模型进行统计检验，并说明检验的意义； （4） 对模型进行自相关性检验（dL=1.224，dU=1.553）； （5） 若存在自相关性，简述消除方法，写出 Eviews 命令。 6利用我国城乡居民储蓄存款年底余额Y与GDP指数X的历年统计资料建立计量经济模型之后，再利用EViews软件有关命令输出残差检验的以下结果：（6分） (1)写出产生该窗口的Eviews命令，该结果说明了什么问题？ (2)采用什么方法修正模型？ (3)写出使用EViews软件估计模型时的有关命令。 五、论述题（10 分） 根据计量经济研究的步骤，论述如何建立和应用粮食需求回归模型。 第一学期试卷答案(A) 四、分析计算题 10816208)(222-=XniiiX Y -X i Yi6870 -108480 1b = 2.41 （1分） X i -n8a = y-bx=Yi -2.41Xi = 27.465 （1分） nn估计回归方程为：y = 27.465+ 2.41x（2分） 解释经济意义（2分） 2、 （1）L增长（变化）1，Y增长（变化）1.451； K增长（变化）1，Y增长（变化）0.384。（2分） （2）

《计量经济学试卷汇总_(含答案)》由会员jiups****uk12分享，可在线阅读，更多相关《计量经济学试卷汇总_(含答案)》请在金锄头文库上搜索。