决策理论与方法-第3章风险型决策分析
56页1、,第三章 风险型决策分析,3.1 风险决策的期望值准则及其应用 3.2 决策树分析方法 3.3 贝叶斯决策分析 3.4 风险决策的灵敏度分析 3.5 效用理论及风险评价,3.1 风险决策的期望值准则及其应用,一、风险型决策分析,风险是关于不愿发生的事件发生的不确定性之客观体现。 A.H.威雷特,风险是可测定的不确定性。 F.H.奈特,风险是指实际结果与预期结果相背离而产生损失的一种不确定性。,3.1 风险决策的期望值准则及其应用,一、风险型决策分析,用C表示出现的结果(损失),用P表示损失出现的概率,用R表示风险,则R是C和P的函数:,R=f(C,P),风险型决策分析在状态概率已知的条件下进行。一旦各自然状态的概率经过预测或估算被确定,在此基础上的决策分析所得到的最满意方案就具有一定的稳定性。,3.1 风险决策的期望值准则及其应用,一、风险型决策分析,风险型决策一般包含以下条件:,(1)存在着决策者希望达到的目标;,(2)存在着两个或两个以上的方案可供选择;,(3)存在着两个或两个以上不以决策者主观意志为转移的自然状态;,(4)可以计算不同方案在不同自然状态下的损益值;,(5)在可能出
2、现的不同自然状态中,决策者不能肯定未来将出现哪种状态,但能确定每种状态出现的概率。,3.1 风险决策的期望值准则及其应用,二、风险型决策分析的期望值准则,风险型决策分析最主要的决策准则是期望值准则。,(一)期望损益决策的基本原理,一个行动方案di的期望损益值,就是它在不同自然状态下的损益值乘上相对应的发生概率之和。,3.1 风险决策的期望值准则及其应用,二、风险型决策分析的期望值准则,(二)案例分析,例3-1 某化工厂为扩大生产能力,拟定了三种扩建方案以供决策:大型扩建;中型扩建;小型扩建。如果大型扩建,遇产品销路好,可获利200万元,销路差则亏损60万元;如果中型扩建,遇产品销路好,可获利150万元,销路差可获利20万元;如果小型扩建,产品销路好,可获利100万元,销路差可获利60万元。根据历史资料,未来产品销路好的概率为0.7,销路差的概率为0.3,试做出最佳扩建方案决策。其决策表如表3-1。,3.1 风险决策的期望值准则及其应用,二、风险型决策分析的期望值准则,(二)案例分析,表3-1 某化工厂扩建问题决策 单位:万元,3.1 风险决策的期望值准则及其应用,二、风险型决策分析的期
3、望值准则,(二)案例分析,例3-2 某冷饮厂拟定今年夏天(七、八两月)某种冷饮的日计划产量。该种冷饮每箱成本为100元,售价为200元,每箱销售后可获利100元。如果当天销售不出去,过剩一箱就要由于冷藏费及其它原因而亏损60元。通过统计分析和市场预测,确认当年市场销售情况如表3-2所示。,3.1 风险决策的期望值准则及其应用,二、风险型决策分析的期望值准则,(二)案例分析,表3-2 冷饮日销售量概率表,3.1 风险决策的期望值准则及其应用,三、期望损益决策法中的几个问题,(一)期望损益值相同方案的选择,在一项决策中,如果期望收益值最大(或期望损失值最小)的行动方案不止一个,选取离差最小的方案为最优方案。,按决策技术定义的离差为:,3.1 风险决策的期望值准则及其应用,三、期望损益决策法中的几个问题,(一)期望损益值相同方案的选择,例3-3 设有一个四种状态、三个方案的决策问题。各状态发生的概率及每一方案在各个状态下收益值如下表所示。,3.1 风险决策的期望值准则及其应用,三、期望损益决策法中的几个问题,(二)风险型决策中完整情报的价值,3.1 风险决策的期望值准则及其应用,三、期望损益
4、决策法中的几个问题,(二)风险型决策中完整情报的价值,计算例3-2的完整情报的价值 。,3.2 决策树分析方法,一、决策树基本分析法,决策树又称决策图,是以方框、圆圈、三角形为结点,由直线连接而形成的一种像树枝形状的结构。单阶段决策树如下图所示。,3.2 决策树分析方法,一、决策树基本分析法,运用决策树进行决策的步骤,(1)根据实际决策问题,以初始决策点为树根出发,从左至右分别选择决策点、方案枝、状态点、概率枝等画出决策树;,(2)从右至左逐步计算各个状态结点的期望收益值或期望损失值,并将其数值标在各点上方;,(3)在决策点将各状态节点上的期望值加以比较,选取期望收益值最大的方案。对落选的方案要进行“剪枝”,即在效益差的方案枝上画上“”符号。最后留下一条效益最好的方案。,3.2 决策树分析方法,二、应用实例,例3-5 某市果品公司准备组织新年(双节)期间柑桔的市场供应,供应时间预计为70天。 根据现行价格水平,每公斤柑桔进货价格为3元,零售价格为4元,每公斤的销售纯收益为1元。 零售经营新鲜果品,一般进货和销售期为一周(7天)。如果销售时间超过一周,平均每公斤损失0.5元。 根据市场调
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