基于历史数据股票量化投资策略设计
51页1、 学校代码:学校代码:1003610036 同等学力人员硕士学位论文同等学力人员硕士学位论文 基于基于历史数据历史数据的股票量化投资策略设计的股票量化投资策略设计 培养单位:对外经济贸易大学培养单位:对外经济贸易大学 专业名称:金融学专业名称:金融学 研究方向:金融投资与证券实务方向研究方向:金融投资与证券实务方向 作作 者:马过者:马过 指导教师:潘慧峰指导教师:潘慧峰教授教授 论文日期:二一四年三月论文日期:二一四年三月 A Quantitative Investment Strategy Based On historical data 学位论文原创性声明学位论文原创性声明 本人郑重声明: 所呈交的学位论文, 是本人在导师的指导下,本人郑重声明: 所呈交的学位论文, 是本人在导师的指导下, 独立进行研究工作独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容所取得的成果。除文中已经注明引用的内容 外, 本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成外, 本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成 果。 对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体, 均已果。
2、对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体, 均已 在文中以明确方式标明。 本人完全意识到本声明的法律责任由本在文中以明确方式标明。 本人完全意识到本声明的法律责任由本 人承担。人承担。 特此声明特此声明 学位论文作者签名:学位论文作者签名: 年年 月月 日日 学位论文版权使用授权书学位论文版权使用授权书 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、 保存、 使用学位论文本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、 保存、 使用学位论文 的规定, 同意如下各项内容: 按照学校要求提交学位论文的印刷的规定, 同意如下各项内容: 按照学校要求提交学位论文的印刷 本和电子版本; 学校有权保存学位论文的印本和电子版本; 学校有权保存学位论文的印刷本和电子版, 并采刷本和电子版, 并采 用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文;学校有权提用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文;学校有权提 供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务; 学校有供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务; 学校有 权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文;
3、 学校可以学校可以 采用影印、 缩印或者其它方式合理使用学位论文, 或将学位论文采用影印、 缩印或者其它方式合理使用学位论文, 或将学位论文 的内容编入相关数据库供检索; 保密的学位论文在解密后遵守此的内容编入相关数据库供检索; 保密的学位论文在解密后遵守此 规定。规定。 学位论文作者签名:学位论文作者签名: 年年 月月 日日 导师签名:导师签名: 年年 月月 日日 摘摘 要要 随着计算机性能的不断提高以及人们对于量化分析在投资领域的不断关注。 量化投资在国内开始被越来越多的人所关注和研究。2004 年国内首支量化投资 基金“光大保德信量化核心基金”成立,标志着量化投资的产品化正式被引入中 国并的到业界的认可,量化投资相关领域的研究也开始更加广泛的被大家所熟 识。然而,量化投资的发展,在中国走得并不顺利。直到 2012 年 12 月中国总共 也只有 14 只公募量化投资基金发行成立。其中,量化投资策略过于单一成为制 约量化投资在国内长足发展的致命原因。因此,丰富国内的量化投资策略,成为 中国量化投资亟待解决的问题。 本文基于量价分析提出了一个量化投资策略。该策略具备研发成本低、 研发
4、周期短的优势,适合应用于中小资金规模、短线交易的投资领域。通过将沪深两 市 2417 只股票 2009 年 8 月 1 日到 2012 年 7 月 31 日连续 4 年的每日股票交易数 据作为样本数据,以量价分析为出发点,进行数据挖掘,对与股票走势具有正相 关性、负相关性的数据特征进行精炼,形成一套量化投资策略。同时,利用 2417 只股票 2012 年 8 月 1 日至 2013 年 7 月 31 日的每日股票交易数据进行回溯验证, 并结合多种绩效评价方法综合分析,对策略的有效性进行验证。 本文通过实例方法得出如下推论:中国股市尚未达到弱式有效市场; 本文通 过实例方法得出如下推论:中国股市尚未达到弱式有效市场;基于量价分析的短 线量化投资策略可以战胜市场取得超额收益。 关键词:量化投资策略,股票历史数据,短线量化交易,市场有效性 Abstract With the computer performance be continuous improvement and people for the Quantitative Analysis of growing concern in
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