证劵投资基金试题1

1、证劵投资基金试题证劵投资基金试题 1.市盈率用公式表达为()。 A.市盈率=每股市价/每股净资产 B.市盈率=股票市价/销售收入 C.市盈率=每股收益(年化)/每股市价 D.市盈率=每股市价/每股收益(年化) 2.()影响投资者的风险态度以及对流动性的要求。 A.投资期限的长短 B.收益要求的高低 C.风险容忍度的大小 D.监管制度的强弱 3.投资政策说明书的内容不包括()。 A.投资回报率目标 B.业绩比较基准 C.投资范围 D.最低收益保障 4.股票基金在 2013 年 12 月 31 日， 其净值为 1 亿元， 2014 年 4 月 15 日基金净值为 9 500 万元;有投资者在 2014 年 4 月 15 日客户申购 2 000 万元，2014 年 9 月 1 日基金净值为 1.4 亿元;2014 年 9 月 1 日， 基金分红 1 000 万元， 2014 年 12 月 31 日基金份额净值为 1.2 亿元。 计算该基金的时间加权收益率是()%。 A.5.6 B.6.7 C.7.8 D.8.9 5.下列不属于基金利润来源中利息收入的是()。 A.买入返售金融资产收入 B.存

2、款利息收入 C.债券利息收入 D.银行贷款利息收入 6.某基金前一日基金资产总值 110 000 万元，基金资产净值为 100 000 万元，基金合同 规定基金管理费的年费率为 1.5%(一年按 365 天计算)，则当日应计提的基金管理费为() 万元。 A.3.6 B.2.5 C.4.2 D.4.1 7.下列不属于系统性风险特点的是()。 A.大多数资产价格变动方向往往是相同的 B.无法通过分散化投资来回避 C.可以通过分散化投资来回避 D.由同一个因素导致大部分资产的价格变动 8.基金 N 与基金 M 具有相同的标准差，基金 N 的平均收益率是基金 M 的两倍，基金 N 的夏普指数()。 A.是基金 M 的两倍 B.小于基金祕的两倍 C.大于基金 M 的两倍 D.等于基金 M 的夏普指数 9.相关系数的大小范围为()。 A.+1 和-1 之间 B.0 和 1 之间 C.-1 和 0 之间 D.1 到正无穷 10.投资者在持有区间所获得的收益通常来源于()。 A.利息收益和价差收益 B.股息和红利 C.投资收益和股息收益 D.资产回报和收入回报 11.下列选项不属于基金业绩评价需考虑的

3、因素的是()。 A.投资目标 B.风险水平 C.基金规模 D.成立时间 12.每股股票所代表的实际资产的价值是股票的()。 A.清算价值 B.账面价值 C.票面价值 D.内在价值 13.下列不属于风险调整后收益指标的是()。 A.夏普比率 B.速动比率 C.特雷诺比率 D.信息比率 14.被称为“现金牛”的公司处于行业生命周期的()。 A.初创期 B.成熟期 C.成长期 D.衰退期 15.下列关于战术资产配置的说法，错误的是()。 A.战术资产配置是在遵守战略资产配置确定的大类资产比例基础上， 根据短期内各特定 资产类别的表现，对投资组合中各特定资产类别的权重配置进行调整 B.战术资产配置是一种根据对短期资本市场环境及经济条件的预测， 积极、 主动地对资 产配置状态进行动态调整，从而增加投资组合价值的积极战略 C.战术资产配置更多地关注市场的短期波动，强调根据市场的变化，运用金融工具，通 过择时调节各大类资产之间的分配比例，管理短期的投资收益和风险 D.战术资产配置的周期较长，一般在 1 年以上 16.在证券市场上选择一些具有代表性的证券(或全部证券)，通过对证券的交易价格进 行平均和

4、动态对比从而生成指数， 借此来反映某一类证券(或整个市场)价格的变化情况， 这 就是()。 A.股价指数 B.债券价格指数 C.基金价格指数 D.证券价格指数 17.下列属于中央银行的货币政策工具的是()。 .公开市场操作 .利率水平的调节 .存款准备金率的调节 .预算赤字 A.、 B.、 C.、 D.、 18.下列关于道氏理论和趋势的说法，错误的是()。 A.长期趋势最为重要，也最容易被辨认，它是投资者主要的观察对象 B.中期趋势对于投资者较为次要，是投机者的主要考虑因素 C.最难预测的趋势是长期趋势 D.中期趋势与长期趋势的方向可能相同，也可能相反 19.股票的()由股票的价值决定并受供求关系的直接影响。 A.理论价格 B.市场价格 C.供求价格 D.票面价格 20.下列选项不属于常用的货币市场工具的是()。 A.大额可转让定期存单 B.政府债券 C.同业拆借 D.商业票据 21.()取决于投资者的风险厌恶程度。 A.风险容忍度 B.风险承担意愿 C.收益要求 D.风险承受能力 22.下列不属于金融衍生工具的是()。 A.金融远期合约 B.金融债券 C.金融期权 D.金融互换 23

5、.商业票据的特点主要有()。 .面额较大 .利率较低，通常比银行优惠利率低，而且比同期国债利率低 .只有一级市场 .没有明确的二级市场 A.、 B.、 C.、 D.、 24.资本资产定价模型基本假定条件中，()意味着每个投资者都是价格接受者。 A.所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整 B.投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产 C.不存在交易费用及税金 D.市场上存在大量投资者， 每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不 足道的 25.下列关于美国存托凭证的说法，错误的是()。 A.有担保的存托凭证是由发行公司委托存券银行发行的 B.按基础证券发行人是否参与存托凭证的发行， 美国存托凭证可分为无担保的存托凭证 和有担保的存托凭证 C.全球存托凭证是最主要的存托凭证，其流通量最大 D.美国存托凭证是以美元计价且在美国证券市场上交易的存托凭证 26.基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案，当计价错误率达到 ()%时，基金管理公司应当公告并报监管机构备案。 A.0.25 B.0.5 C.0.75 D.1 27.大多数资

6、信好的公司发行商业票据的方式是()。 A.直接发行 B.间接发行 C.贴现发行 D.溢价发行 28.从事()的人员或机构被称为“天使”投资者。 A.风险投资 B.另类投资 C.并购投资 D.危机投资 29.开放式基金份额变化的核算内容不包括基金份额的()。 A.申购与赎回情况 B.转入与转出情况 C.利息计算 D.拆分 30.下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是()。 A.投资组合具有一个特定的预期收益率 B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度 C.投资者将选择并持有有效的投资组合， 即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大 化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合 D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系 31.下列不属于宏观经济指标的选项是()。 A.国内生产总值是衡量一个国家或地区的综合经济状况的常用指标 B.通货膨胀的测量主要采用物价指数，如居民消费价格指数、生产者物价指数、商品价 格指数等 C.汇率是资金成本的主要决定因素 D.汇率的变动直接影响本国产品在国际市场的竞争能力， 从而对本国经济增长造成一定

7、 影响 32.下列关于夏普比率的说法，错误的是()。 A.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高 B.夏普比率是对绝对收益率的风险调整分析指标 C.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率 D.夏普比率使用的是系统风险 33.下列关于回购协议市场说法，不正确的是()。 A.我国存在两个分离的国债回购市场 B.我国金融市场上的回购协议以国债回购协议为主 C.场外交易的参与者包括个人和企业 D.场内交易指上海证券交易所和深圳证券交易所 34.影响期权价格的因素不包括()。 A.合约标的资产的市场价格与期权的执行价格 B.期权的有效期 C.无风险利率水平 D.权利金的波动率 35.股票的价值不包括()。 A.票面价值 B.折旧价值 C.清算价值 D.内在价值 36.下列关于证券交易所的说法，错误的是()。 A.证券交易所的设立和解散，由国务院决定 B.证券交易所的组织形式有会员制和公司制两种 C.我国上交所和深交所都采用会员制 D.证券交易所的总经理由财政部任免 37.下列选项中不属于隐性成本的是()。 A.机会成本 B.买卖价差 C.市场冲击 D.印花税 38

8、.()仅以出资份额为限对投资项目承担有限责任，并不直接参与管理和经营项目。 A.有限合伙人 B.普通合伙人 C.公司管理人 D.股东 39.衡量整体经济活动的总量指标是()。 A.利率 B.汇率 C.国内生产总值 D.财政预算 40.下列关于资本市场线和证券市场线的说法，错误的是()。 A.资本市场线是 CAPM 的核心 B.资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系 C.证券市场线给出了每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系 D.证券市场线为每一个风险资产进行定价 41.QFII 主体资格的认定，应当具备的条件有()。 .申请人的财务稳健，资信良好，达到中国证监会规定的资产规模等条件 .申请人的从业人员符合所在国家或者地区的有关从业资格的要求 .实缴资本不少于 3 亿元人民币的等值可自由兑换货币 .申请人有健全的治理结构和完善的内控制度，经营行为规范，近 3 年未受到监管机 构的重大处罚 A.、 B.、 C.、 D.、 42.房地产投资信托基金的特点不包括()。 A.流动性强 B.抵补通货膨胀效应 C.风险较低 D.信息不对称程度较高 43.关于债券基金的利率风险，

9、下列说法不正确的是()。 A.债券的价格与市场利率变动密切相关，且呈反方向变动 B.当市场利率上升时，大部分债券的价格会下降 C.当市场利率降低时，债券的价格通常会上升 D.债券基金的平均到期日越长，债券基金的利率风险越低 44.显性成本包括()。 .佣金 .买卖价差 .印花税 .过户费 A.、 B.、 C.、 D.、 45.下列属于从事可转让证券集合投资计划业务的投资基金的是()。 A.证券投资基金 B.对冲基金 C.不动产基金 D.私募股权和风险投资基金 46.可以回购本公司股票的情形不包括()。 A.公司减少注册资本 B.公司扩大经营规模 C.与持有本公司股份的其他公司合并 D.将股份奖励给本公司员工 47.某 10 年期、半年付息一次的附息债券的麦考莱久期为 8.6，应计收益率 4%，则修正的 麦考莱久期为()。 A.8.0 B.8.17 C.8.27 D.8.37 48.为提高交易效率和有效控制基金管理中交易执行的风险，基金采取()。 A.竞价交易制度 B.分散交易制度 C.集中交易制度 D.分级交易制度 49.下列不属于金融债券的是()。 A.证券公司短期融资券 B.商业银行债券 C.地方政府债券 D.政策性金融债 50.合格境内机构投资者，简称为()。 A.QFII B.QDII C.RQFII D.RQDII 51.下列关于可赎回债券的说法，错误的是()。 A.约定的价格称为赎回价格，包括面值和赎回溢价 B.大部分可赎回债券约定在发行一段时间后才可执行赎回权 C.赎回条款是发行人的权利而非持有者 D.赎回条款是保护债权人的条款，不是保护债务人的条款 52.股票的()是公司清算时每一股份所代表的实际价值。 A.票面价值 B.清算价值 C.账面价值 D.内在价值 53.全美范围内标准化的期权合约是从 1973 年()的看涨期权交易开始的。 A.美国商品交易所 B.芝加哥期权交易所 C.纽约期权交易所 D.英国期权交易所 54.目前常用的风险价值模型技术不包括()。 A.参数法 B.历史模拟法 C.蒙特卡洛法 D.算术平均法 55.复利现值的计算公式为()。 A.FV=PV(1+i-t) B.PV

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