基金基础知识综合题

1、基金基础知识综合题基金基础知识综合题 (100 题中选 100 题，每题 1 分) 1.关于交易指令在基金公司内部的执行，以下描述错误的是（ ）。 A.在自主权限内，基金经理通过交易系统向交易室下达交易指令 B.交易员接到任何交易指令后必须立即完成，无权进行交易择时 C.通过审核的投资指令才能被分发给交易员 D.交易系统或相关负责人员审核投资指令的合法合规性，违规指令将被拦截并反馈给基金经理 2.所有境外投资者对单个上市公司 A 股的持股比例总和，不得超过该上市公司股份总数 的（ ）。 A.0.5 B.0.2 C.0.1 D.0.3 3.以下不属于被动投资跟踪误差产生原因的是（ ）。 A.各项费用 B.复制误差 C.计算错误 D.现金留存 4.关于保证金交易业务，以下表述正确的是（ ）。 A.卖空交易表明投资者认为股票价格会下跌 B.融券业务会放大投资收益和损失，融资业务不能 C.保证金交易能够减少资金占用，降低投资杠杆和风险 D.融券没有资金成本 5.风险承担意愿取决于投资者的（ ）。 A.投资期限 B.资产负债状况 C.风险厌恶程度 D.现金流入情况 6.以下不属于可转换债券的基本

2、要素的是（ ）。 A.回售条款 B.赎回条款 C.市场利率 D.转换期限 7.关于主动投资和被动投资的说法，错误的是（ ）。 A.主动投资是在市场有效假定下的一种投资方式 B.主动投资的目标是扩大主动收益，缩小主动风险，提高信息比率 C.被动投资的目标是减少跟踪偏离度和跟踪误差 D.被动投资是在市场有效假定下的一种投资方式 8.以下关于战术性资产配置说法错误的是（ ）。 A.战术性资产配置是一种事前的、整体的、针对投资者需求的长期规划和安排 B.战术性资产配置重在管理短期的收益和风险 C.战术性资产配置的有效性是存在争议的 D.运用战术性资产配置的前提是基金管理人能够准确的预测市场变化、发现单个证券的投资机 会，并且能够有效实施动态资产配置投资方案 9.公司出现（ ）情况时，可以回购本公司股票。.减少注册资本 .与持有该公司股份 的其他公司合并 .公司分立 .将股份奖励给职工 A.、 B.、 C.、 D.、 10.已知某基金近两年来累计收益率为 21%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年 平均收益率应为（ ）。 A.0.1 B.0.15 C.0.21 D.0.105 11.通常所指

3、的国际三大知名独立信用评级机构不包括（ ）。 A.标准普尔 B.穆迪 C.摩根士丹利 D.惠誉 12.为了提高基金资产估值的合理性和可靠性，（ ）成立了基金估值工作小组。 A.中国证监会 B.财政部会计司 C.中国基金业协会 D.中国注册会计师协会 13.用复利法计算第 n 期期末终值的计算公式为（ ）。 A.FV=PV（1+i）n B.PV=FV（1+i）n C.FV=PV（1+in） D.PV=FV（1+in） 14.债券到期收益率隐含两个重要假设，一个是投资者持有至到期，另一个是（ ）。 A.票面利率不变 B.计息方式不发生变化 C.利息再投资收益率不变 D.债券市场价格不变 15.过去一年内，基金 A 的最大回撤为 25%，基金 B 的最大回撤为 9%，则以下表述错误 的是（ ）。 A.基金 A 面临的可能损失比基金 B 大 B.过去一年内基金 A 可实现的最大损失为 25% C.基金 A 与基金 B 的最大回撤不可比 D.过去一年内基金 B 可实现的最大损失为 9% 16.银行间债券市场的公开市场一级交易是指（ ）与债券二级市场参与者进行的交易。 A.中国人民银行 B.上海清

4、算所 C.各家商业银行 D.中央结算公司 17.下列投资中，属于另类投资形式的有（ ）。私募股权 不动产 大宗商品 艺 术品 股票 A., B., C., D., 18.关于混合型基金投资风险，以下表述正确的是（ ）。 A.混合型基金风险较债券型基金高，预期收益较债券型基金低 B.偏股型基金的风险较灵活配置型基金高，预期收益较灵活配置型基金低 C.混合型基金既承担股市风险又承担债市风险 D.股债平衡型基金的风险较偏股型基金低，预期收益较偏股型基金高 19.（ ）表明企业有较强的利用资产创造利润的能力，企业在增加收入和节约资金使用方 面取得了良好的效果。 A.ROS B.ROE C.ROA D.COE 20.在剩余财产的清算和股利分配时，（ ）的索取权排在最后。 A.非累计优先股 B.普通股 C.资本性债券 D.累计优先股 21.关于基金的分红方式，以下说法错误的是（ ）。 A.基金份额持有人可以选择修改分红方式 B.封闭式基金可选择分红再投资 C.货币基金只能选择分红再投资 D.开放式基金的分红方式有现金分红和分红再投资 22.债券型基金主要的投资风险不包括（ ）。 A.利率风险 B.

5、复制指数风险 C.信用风险 D.提前赎回风险 23.期货市场风险管理的功能是通过（ ）实现的。 A.建仓 B.套期保值 C.买空 D.卖空 24.关于债券组合构建，以下说法错误的是（ ）。 A.债券组合构建不需要考虑杠杆率 B.债券组合构建需要选择个券 C.债券组合构建需要决定不同信用等级、行业类别上的配置比例 D.债券组合构建需要考虑市场风险和信用风险 25.关于风险和收益的关系，以下表述正确的是（ ）。 A.期限长的企业债比期限短的企业债信用风险高 B.期限短的企业债波动性风险高于期限长的企业债 C.期限短的企业债比期限长的企业债信用风险低 D.期限长的企业债波动性风险高于期限短的企业债 26.某客户有 50 万现金，想要融券卖出 A 证券，保证金比例为 50%，证券公司最大融券 额度为 100 万， 当天 A 收盘价 10 元， 融券卖出 10 万股； 第二天 A 收盘 12 元， 投资者亏损多少？ （ ） A.20 万 B.10 万 C.50 万 D.30 万 27.目前我国收取印花税的交易品种是（ ）。 A.权证 B.股票 C.基金 D.债券 28.公募基金的托管人以（ ）名

6、义在中国登记结算公司开立结算备付金账户，用于基金场 内证券交收。 A.基金管理人 B.公募基金 C.基金托管人 D.基金托管人和基金联名 29.上市公司回购股份的方式不包括（ ）。 A.场内公开市场回购 B.场外协议回购 C.要约回购 D.正回购 30.假设一投资者拥有 M 公司的股票， 他决定在投资组合中加入 N 公司的股票， 这两种股 票的预期收益率和总体风险水平相当，当 M 和 N 股票的相关系数为（ ）时，资产组合风险降 低幅度最大。 A.0.25 B.-0.25 C.1 D.-0.75 31.根据法规规定，目前我国银行间买断式回购最长期限为（ ）天。 A.60 B.21 C.91 D.30 32.上海证券交易所大宗交易的交易确认时间为（ ）。 A.13:00-15:00 B.13:30-15:00 C.15:00-15:30 D.13:00-15:30 33.全球投资业绩标准（GIPS）关于收益率的计算要求（ ）。 A.必须采用算术平均收益率 B.必须采用经现金流调整后的时间加权收益率 C.必须采用绝对收益率 D.必须采用相对收益率 34.下列关于普通股和优先股说法正确的是（

7、 ）。 A.普通股股东按照缴款先后分配股利 B.在公司盈余和剩余财产分配顺序上，普通股股东先于优先股股东 C.优先股股东权利受限，一般无表决权 D.优先股的股利不固定，它是根据公司经营状况决定的 35.关于我国资本市场股票和债券的风险收益特征，以下表述正确的是（ ）。 A.债券的投资收益率和股票投资相比较为稳定 B.股票投资回报的波动率小于债券投资 C.股票的投资收益低于债券投资 D.债券投资者要求更高的风险溢价 36.关于基金的下行风险，以下表述错误的是（ ）。 A.基金的下行风险越大，基金的保本能力越差 B.下行风险衡量当市场下跌时基金所面临的风险 C.基金的下行风险越大，基金投资者可能承担的损失越大 D.股票型基金的下行风险一定高于债券型基金的下行风险 37.关于风险指标，以下表述正确的是（ ）。 A.事前指标用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况 B.损失是一个事前概念 C.事后指标用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况 D.风险指标可分为事前和事后两类 38.某债券面值为 100 元，发行价为 97 元，期限为 90 天，到期按面值偿还，30 天后，市 场利率为 6%

8、，该债券的内在价值为（ ）。 A.99 元 B.97 元 C.98 元 D.97.5 元 39.（ ）是指扣除通货膨胀补偿后的利息率。 A.名义利率 B.固定利率 C.实际利率 D.浮动利率 40.下列股票估值方法不属于相对价值法的是（ ）。 A.市盈率模型 B.企业价值倍数 C.市销率模型 D.经济附加值模型 41.关于特雷诺比率，以下表述正确的是（ ）。 A.特雷诺比率来源于套利定价模型 B.特雷诺比率衡量的是基金总体风险调整后的超额收益率 C.特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率 D.特雷诺比率与夏普比率衡量的都是基金总体风险调整后的超额收益率 42.期限较长的债券收益率通常比期限较短的债券收益率更高，高出的收益率称为（ ）。 A.风险溢价 B.风险补偿 C.流动性溢价 D.期限溢价 43.假设某投资者持有 10000 份基金 A，T 日该基金发布公告，拟以 T+2 日为除权日进行 利润分配，每 10 份分配现金 0.5 元，T+2 日该基金份额净值为 1.635 元，除权后该基金的基金份 额净值为（ ）元，该投资者可分的现金股利（ ）元。 A.1.585,500 B

9、.1.635,5000 C.1.135,5000 D.1.630，500 44.（ ）是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。 A.相关系数 B.方差 C.均值 D.中位数 45.关于大宗交易，以下表述正确的是（ ）。 A.债券交易不能通过大宗交易 B.大宗交易申报只能在交易所交易时间内进行 C.大宗交易有最低数额要求 D.停牌股票可以通过大宗交易进行 46.在有异常值的情况下，中位数和均值哪个评价结果更合理和贴近实际（ ）。 A.中位数和均值无差别 B.均值 C.不确定 D.中位数 47.关于对存在活跃市场的投资品种进行估值应遵循的基本原则， 以下表述正确的是 （ ） 。 A.估值日有市价的，应采用市价确定公允价值 B.估值日无市价且潜在估值调整对前一估值日的基金资产的净值影响在 0.5%以上的，应调整最 近市价 C.估值日无市价的，应采用第三方机构发布的价格确定公允价值 D.交易所上市交易有市价的债券，按市价确定公允价值 48.关于市场风险的管理措施以下说法错误的是（ ）。 A.关注投资组合的风险调整后收益 B.密切关注行业周期性、市场竞争等因素，构建股票投资组合，分散非系统性风险 C.密切关注宏观经济指标和趋势，重大经济政策动向，评估宏观因素变化可能带来的系统性风险 D.进行流动性压力测试，建立流动性预警机制 49.研究部的工作内容中，不包括（ ）。 A.深入分析选出最具投资潜力的公司 B.从一个行业中挑选一定数量的上市公司作为跟踪对象 C.制定交易策略 D.选出一定数量的公司进行重点研究 50.通常不是按照基金资产净值的一定比例逐日计提的费用是（ ）。 A.审计费 B.托管费 C.销售服务费 D.管理费 51.互换合约是指交易双方约定的在未来某一时间内交换他们认为具有相等经济价值的 （ ）的合约。 A.证券 B.现金流 C.资产 D.负债 52.用以反映货币市场基金风险的指标不包括（ ）。 A.投资组合平均剩余期限 B.转债投资比例 C.融资比例 D.浮动利率债券投资情况 53.以下表述错误的是（ ）。 A.金融债券是由银行和其他

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