西电《通信原理》课件第二章
57页1、西安电子科技大学第一章西安电子科技大学第二章 随机过程第二章西安电子科技大学2内容提要2.1 随机过程的基本概念和统计特性 2.2 平稳随机过程 2.3 高斯随机过程 2.4 随机过程通过线性系统 2.5 窄带随机过程 2.6 正弦波加窄带随机过程作业:1、5、7、8、9、10、14、20西安电子科技大学第一章西安电子科技大学2.1 随机过程的基本概念和统计特性返回第二章西安电子科技大学4n随机过程:与时间有关的函数,但任一时刻的取值 不确定(随机变量)n样本函数:随机过程的具体实现n样本空间:所有实现构成的全体n所有样本函数及其统计特性构成了随机过程一、随机过程的概念第二章西安电子科技大学5二、随机过程的统计特性n分布函数与概率密度函数n一维分布函数n一维概率密度函数nn维分布函数nn维概率密度函数第二章西安电子科技大学6三、随机过程的数字特征n均值n是时间t的函数n它表示随机过程的n个样本函数曲线的摆动中心 n方差n它表示随机过程在时刻 t 对于均值的偏离程度 n均值和方差描述了随机过程在各个孤立时刻的特征,为了 描述随机过程在两个不同时刻状态之间的联系,还需利用 二维概率密度引入
2、新的数字特征。 第二章西安电子科技大学7n自相关函数n自协方差函数n二者关系为n当a(t)=0时n若 令 则有第二章西安电子科技大学8n对于两个或更多个随机过程,可引入互协方 差及互相关函数。n设 分别表示两个随机过程 n互协方差函数 n互相关函数西安电子科技大学第一章西安电子科技大学2.2 平稳随机过程返回第二章西安电子科技大学10一、平稳随机过程的概念n平稳随机过程它的统计特性不随时间的推移 而变化。n狭义平稳(严平稳)n它的一维分布与时间 t 无关,二维分布只与时间 间隔 有关 第二章西安电子科技大学11二、平稳随机过程的数字特征n均值n表示平稳随机过程的各样本函数围绕着一水平线起伏。n方差n起伏偏离数学期望的程度也是常数n自相关函数n均值与时间无关,自相关函数只与时间间隔有关第二章西安电子科技大学12三、广义平稳(宽平稳)n严平稳随机过程的定义式,要求对于所有的n均成立, 在实际应用中很复杂。引入另外一种平稳随机过程的 定义:n一个二阶矩随机过程,它的均值为常数,自相关 函数仅是时间间隔的函数,则称它为宽平稳随机过程 或广义平稳随机过程。n一个严平稳随机过程只要它的均方值 有界
3、, 则它必定是广义平稳随机过程,但反过来一般不成立 。n通信系统中所遇到的信号及噪声,大多数可视为平稳 的随机过程。以后讨论的随机过程除特殊说明外,均 假定是平稳的, 且均指广义平稳随机过程, 简称平稳 过程。第二章西安电子科技大学13四、各态历经性(遍历性):n随机过程的任一实现,经历了随机过程的所有可 能状态。n随机过程的统计平均特性,可以由其任一实现(样本函 数)的时间平均特性来代表。n假设 是平稳随机过程 的任意一个实现, 它的时间均值和时间相关函数分别为遍历过程必定是平稳过程,反之不然遍历时间平均代替统计平均第二章西安电子科技大学14五、平稳过程自相关函数的性质n1. 平均功率n2. 直流功率n3. 交流功率n4. 偶函数n5. 上界第二章西安电子科技大学15六、平稳过程的功率谱密度任一实现的功率谱统计平均截短函数第二章西安电子科技大学16n平稳随机过程的功率谱密度与其自相关函数是一 对傅里叶变换关系n称为维纳-辛钦关系n功率谱密度的性质n 非负性n 偶函数n可定义单边谱或第二章西安电子科技大学17例题西安电子科技大学第一章西安电子科技大学2.3 高斯随机过程返回第二章西安电
4、子科技大学19一、高斯随机过程的基本概念n若随机过程(t)的任意n维(n=1, 2, )分布都 是正态分布,则称它为高斯随机过程或正态过程 。n高斯过程的n维分布完全由n个随机变量的数学期 望、 方差和两两之间的归一化协方差函数所决定 。因此,对于高斯过程,只要研究它的数字特征 就可以了。第二章西安电子科技大学20高斯随机过程的基本概念n 为归一化协方差矩阵的行列式,即 第二章西安电子科技大学21高斯随机过程的基本概念n 中元素 的代数余因子 ; 为归一化协方差函数,且 第二章西安电子科技大学22二、高斯随机过程的性质n广义平稳的高斯过程也是狭义平稳的。 n如果高斯过程在不同时刻的取值是不相关的,那 么它们也是统计独立的。n高斯过程经过线性变换(或线性系统)后的过程 ,仍是高斯过程。n若干个高斯过程的代数和仍是高斯过程。第二章西安电子科技大学23一维正态分布na为高斯随机变量的数学期望, 为方差。 n记为N(a ,2),具有以下性质:n关于直线 x=a 对称n n 表示集中程度n随着 的减小n曲线变高、变窄。第二章西安电子科技大学24n当a=0,=1时,称为标准正态分布,n记为N(0,
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