研究生计量经济学第一章 绪论
46页1、1高级计量经济学IEconometrics经济计量学2第一章 绪论课程教学大纲计量经济学的地位、应用和局限性计量经济学的基础知识3计量经济学教学大纲 课程计量经济学学分:3 课程性质:必修4 教师主讲教师:林光华办公地点:逸夫楼5060E-mail: 5 课程说明 教学目的 经济学是一门科学,实证的方法,尤其是数量 分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课 程教学,使学生掌握计量经济学的基本理论与方法 ,并能够建立实用的计量经济学应用模型。 先修课程 中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计 学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用 数理统计6 教材及参考书 初级Basic Econometrics,Damodar N. Gujarrati经济计量学,J.H. Stock,M.W.Waston 计量经济学导论现代观点,Wooldridge计量经济学,李子奈,高等教育出版社,7 教材及参考书 中高级计量经济理论和方法,Davidson, Mackinnon横截面与面板数据的计量分析 ,Wooldridge计量经济分析,Greene计量经济学,林文夫 Hayashi和相关课程关系
2、易福金老师的高级计量经济学 孙顶强老师的高级计量经济学II89课程内容提纲及学时安排 计量经济学的统计学基础 回归分析 模型的建立与估计中的问题及对策(多重共线性、 异方差性、序列相关性) 内生性问题,联立方程组模型的估计 离散选择模型 面板数据分析 时间序列分析10课程成绩平时作业: 30分课堂表现: 10分期末考核: 60分11计量经济学的地位、应用和局限性现代经济学的特征 计量经济学与数理经济学、数理统计学及 经济统计学的区别计量经济学的应用计量经济学的局限性12现代经济学的特征现代经济学研究的一般方法可归纳为以下几 个步骤: 一、收集数据和总结经验特征事实(empirical stylized facts): 一般从观察到的经济数据中提炼出来。例:恩格尔曲线、菲利普斯 曲线、市场波动聚集。高处重量轻。 二、建立经济理论或模型: 解释这些经验特征事实。气温下降,重量减少?三、实证检验: 把经济理论或模型转化为可用数据检验的计量经济模型。经济理论 或模型通常只指出经济变量之间的因果关系和数量关系,没有给出确 切的函数形式。从经济数学模型到计量经济模型的转化过程中,需要 对函数形式做
3、出假设,然后利用观测到的数据,估计未知参数值,并进一 步验证计量经济模型的设定是否正确。 四、应用: 预测未来经济的变动趋势以及提供政策建议13现代经济学的特征1.对经济理论数学建模 Modelization/Mathematization 2.对经济现象进行实证分析Empiricalization What is science? Logical consistency and coherency in theory; Consistency between theory and stylized facts.14实证分析如何验证经济理论是否可以解释现实呢? 实际上,几乎不可能或很难用经济数据检验经济 理论的前提假设是否正确。 但是,我们可以通过考察经济理论的推论与观测 到的数据之间是否一致来检验。 在经济学发展的早期阶段,实证研究通常是使用 案例分析或间接验证的方法。比如,亚当斯密 在国富论中就是用案例分析方法来解释专 业化分工的优势所在。 严格的实证分析需要使用计量经济学方法15计量经济学与数理经济学、数理统计 学及经济统计学的区别 计量经济学和数理经济学的作用不同。 数理经济学
4、家的主要任务是用数学工具研 究经济理论问题并将经济理论表述为严 谨的数学模型形式,而不必考虑经济理论 的实证问题。 要检验经济理论是否可以解释经济现实, 需计量经济学的方法和工具。16计量经济学与数理经济学、数理统计 学及经济统计学的区别 计量经济学不等同于经济统计学 经济统计学是对经济数据的统计分析,特别是经 济数据调查、收集、整理并分析经济变量之间 的数量关系及其统计显著程度。 “菲利普斯曲 线”就是经济统计学所揭示的一个重要的经济 特征事实 计量经济学也是研究经济变量之间的数量关系, 但更主要的是关注经济变量之间的因果关系,以 揭示经济运行规律。17数理经济学是运用数学研究有关经济理论 数理统计学是运用数学研究统计问题 经济统计学是对经济现象的统计研究 计量经济学是经济学、统计学、数学三者结合在一起的交 叉学科。经济学经济学统计学统计学数学数学 数 理 统计学经济统计学数理经济学计量经 济 学18计量经济学的应用1、结构分析2、经济预测3、政策评价4、理论检验与发展19计量经济学的应用例1:结构分析:凯恩斯理论、乘数效应和政策建议 Yt = Ct + It + Gt Ct = +
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