微观经济学不确定性
73页1、博弈与均衡 War and Peace微观经济学 Microeconomic Analysis不确定下的选择2012.11微观经济学Microeconomic Analysis申明 本课件仅用于本课程教师(以下简称“课程教师”)对软件与微电子学院选修微观经济学课程的同学(以下简称“选课同学”)教授微观经济学课程时进行课堂演示,并不完全涵盖课程教师在课堂上讲述的内容,也不完全代表课程教师的学术见解 本课件中可能包含一定错误的内容,课程教师有权对本课件的内容随时进行修正,故选课同学未来不能引用本课件的任何内容作为证明自己正确的证据 本课件虽由课程教师制作,但课程教师不保留对本课件的版权;课程教师允许选课同学以任何方式复制本课件,然而,请选课同学注意的是,课程教师亦不对本课件的任何内容负责,谬误之处,敬请自行辨别,切勿以课件内容作为质疑课程教师学术水平的佐证微观经济学Microeconomic Analysis内容概览Topic1. 期望效用理论Topic2. 风险规避Topic3. 随机占优Topic4. 扩展模型Topic5. 主观概率微观经济学Microeconomic Analysi
2、sTopic 1期望效用理论微观经济学Microeconomic Analysis风险备选项我们之前研究过的消费理论与生产理论中,消费者或者厂商面对的是一个确定性的状态。当一个人面对风险备选项(选择一个风险备选项意味着选择一个以某种概率获得一个消费向量的可能性)时如何选择?在进行更多研究前,对风险备选项进行描述是有必要的。很显然,一个风险备选项中每一种可能的消费向量都是消费者可能达到的消费向量。对于风险备选项中每种可能的消费向量的概率,假设是客观且已知的;如果不知道客观概率,要主观上赋予概率,否则也就无法进行分析了。风险备选项是分析不确定性的一种规范性的描述工具,彩票用来代表风险备选项:1.可能结果之一,2.概率客观已知微观经济学Microeconomic Analysis简单彩票N=3的情况微观经济学Microeconomic Analysis复合彩票复合彩票是由简单彩票复合而成的彩票显然,对于任何一个复合彩票,都能找到一个与之等价的简单彩票,只需要令这个简单彩票的概率满足:我们将这种简单彩票称作这个复合彩票的约简彩票在以后进行分析的时候,就可以只分析约简彩票的性质,从而使分析得到简
3、化(这种想法对吗?)微观经济学Microeconomic Analysis结果主义假设: 结果主义假设:决策者仅关心定义在最终结果上的约简彩票,只要约简彩票相同,两个复杂彩票就相同在以后的讨论中,只要存在客观概率已知,这一假设就成立。微观经济学Microeconomic Analysis备选项集合 备选项集合:在结果集合C上所有简单彩票的集合,用L表示 进一步的,假定L上存在某种偏好关系,且偏好关系满足完备性、传递性,那么,我们就可以对所有的备选项做出比较,即我们可以比较所有的简单彩票,且在结果主义假设下,我们就可以比较出所有符合彩票的偏好关系这样我们似乎已经解决了在不确定性条件下做出选择的问题:只要我们能够知道1.复合彩票最终的约简彩票、2.知道备选项集合上的偏好关系 为了保证效用函数的存在,假设偏好关系具有连续性; 为了保证选择者对于某种彩票的选择不会受到选择过程中其他彩票的影响,假设偏好关系具有独立性微观经济学Microeconomic Analysis备选项集合的偏好关系:连续性开集:设A是度量空 间X的一个子集。如 果A中的每一个点都 有一个以该点为球心 的小球包含于A,则
4、称A是度量空间X中 的一个开集闭集:是指其补集为 开集的集合。 由此 可以引申在度量空间 中,如果一个集合所 有的极限点都是这个 集合中的点,那么这 个集合是闭集。微观经济学Microeconomic Analysis独立性微观经济学Microeconomic Analysis独立性独立性其实是一种很特殊的假定:金融经济学中对于投资对象的选择,严格的执行 了这一假设,请思考,对冲和独立性假设之间的关系牛肉 比羊 肉好但牛 肉 泡馍 一定 比羊 肉+泡 馍好 吗?微观经济学Microeconomic Analysis期望效用函数在命题6.b.1中说明,效用函数的形态(是否是线性的)与其是否具有期望效用形式等价微观经济学Microeconomic Analysis期望效用函数微观经济学Microeconomic Analysis期望效用函数的线性变化微观经济学Microeconomic Analysis期望效用函数的线性变化这个命题的意义在于:对于一个有期望效用函数的效用而言,效用的差异不会随着期望效用函数发生递增的线性变化而变化。这一性质说明期望效用性质是定义在彩票空间上效用函数的基数性
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