巴塞尔3影响策略

1、2009 年以来，基于美国次贷危机引起全球金融危机的教训，巴塞尔银行业监管委员会对现行银行监管规则进行了重大改革，发布了一系列国际银行业监管新标准，统称为“巴塞尔新资本协议”，又名“巴塞尔协议”。巴塞尔协议集中体现了微观审慎监管层面和宏观审慎监管层面有机结合的监管新思维，按照资本数量和质量同步提高、资本监管和流动性监管并重、资本充足率与杠杆率并行、短期效应与长期影响统筹兼顾的总体要求，确立了国际银行业监管的新标杆，其主要内容，一是强化了资本充足率的监管标准，二是引入了杠杆率监管标准，三是建立了流动性风险量化监管标准，四是确定了新监管标准规定的实施过渡期。我国在积极参考和借鉴国际上成功的监管经验的同时，还特别重视结合我国国情，坚持循序渐进，切实提高金融监管的有效性。2011 年 4 月，基于我国银行业改革发展实际，中国银监会借鉴巴塞尔协议，颁布中国银行业实施新监管标准的指导意见，旨在提高银行业审慎监管标准，增强系统重要性银行监管有效性，以推动巴塞尔协议的实施工作。对于中国银行业而言，由于银监会长期坚持“资本质量与资本数量并重”的资本监管原则，从短期来看，相对于西方发达国家，巴塞尔协议对我

2、国银行业影响较小，但其长远影响却是全面而深远的，主要体现在如下方面：一是从资本充足率方面来看，巴塞尔协议在短期内对我国银行业的影响较小，但从长期来看，中国银行业面临资本供需失衡。一方面，我国市场存在流动性过剩的问题，另一方面，中国金融市场发育不完全，有效的资本工具比较有限。新出台的巴塞尔协议将会促进商业银行积极转变经营模式，一方面向多元化经营方式转化，改善其资产结构，另一方面也会引导和优化其在各行业的信贷资源配置，提高商业银行资本的使用效率。二是在资本缓冲规定方面，巴塞尔协议要求建立 2.5%的资本留存缓冲和0-2.5%的逆周期资本缓冲，从而在经济过热时建立完善的防御机制，在经济处于下行时释放资本，这样可以避免银行过度顺周期性造成的影响。对于我国银行业的实际情况而言，近几年我国的宏观经济运行态势一直处于上升期，这样很可能导致银行低估其在整个经济周期中所面临的真实风险。如果经济形势反转，资本充足率将会面临巨大的挑战，上市银行需要更多的提取一般风险准备，因此银行的未分配利润也将会一定程度的减少，这些都对商业银行长期积累资金来满足缓冲资本的需求提出了更高的要求。三是在流动性要求方面，新协议明

3、确了银行流动性风险管理的紧迫性，并设置了流动性覆盖率和净稳定资金比率两个动态的指标，这两个指标对我国商业银行的资产负债结构将造成重大影响。对于中国银行业来说，其负债主要是居民储蓄和企业存款，资金来源相对稳定，流动性受市场资金供求的影响比较小。而资产方面，中国正处在经济快速发展期，银行贷款中有相当部分投向了中长期建设项目，面临了中长期贷款比例较高的现象，这给银行带来了流动性风险问题。四是在风险管理体系方面，新协议强调流动性风险管理的计量，也突出了流动性风险管理模式的改变。但我国银行业对风险管理的认识不全面，在风险的识别及计量上，方法和技术也比较落后，缺乏完善的风险管理体系。新协议的实施必将提升我国风险管理的水平，加快商业银行转化成为具有良好公司治理结构的股份制商业银行，提升风险控制和经营管理能力。五是在长期银行业发展方面，尽管目前我国银行资本充足情况表现良好，但与西方发达国家的银行业的发展相比还有很大差距，如果我国银行业在短期内过快实施过于严格的监管准则，可能会限制中国银行业发展。新资本准则规定了 8 年的过渡期，该规定的逐步分阶段实施也减轻了其对经济复苏产生的负面影响，这有利于我国银行

4、业的发展及经济的稳定增长。我国在执行新规定和制定新的监管政策时必须统筹兼顾，将巴塞尔协议与我国的国情相结合，切实有序地制定适用于中国的巴塞尔协议，逐渐推进改革进程。因此为满足监管要求，银行应该减少贸易融资类、承诺类等表外业务。然而，近些年，为了加快业务经营结构转变和规避银行同质化竞争的负面影响，我国很多商业银行，尤其是一部分股份制商业银行，均迫切地提出要加快贸易融资等业务的发展速度和结构转型步伐，但巴塞尔协议在中国的实施无疑会加大银行的经营转型困难压力。5.15.1 健全商业银行风险管理组织体系健全商业银行风险管理组织体系随着近年来我国商业银行股权结构改革和公司治理结构的改善，商业银行面临的风险由原来的信用风险为主发展到以信用风险为核心，覆盖市场风险、流动性风险和操作风险。未来我国商业银行风险管理要以“全面风险管理”理念为指导，有效改善总分行制管理模式下各项风险战略。5.25.2 建立长效的多渠道资本补充机制建立长效的多渠道资本补充机制为适应市场的发展和竞争的需要，商业银行有扩大规模的内在要求，迫切需要开拓资本补充渠道，保证资本的持续充足。坚持在“息叠控制、风险可控、结构合理”的原则下

5、，制订银行再融资计划。为了保证资本金充足，商业银行可以通过以下渠道筹集资本：一是引入战略投资者；二是在境内外上市募集资本，或通过增发股票进行再融资；三是通过发行可转换债券和长期次级债务工具补充附属资本；四是控制利润分配，提高未分配利润补充资本。5.35.3 建立逆周期资本监管框架建立逆周期资本监管框架经济周期转换时银行体系所面临的最重要的是系统性风险。逆周期资本监管的框架基于这样一个事实：信用风险产生于信贷快速扩张时期，但显现于经济衰退时期；但按照现行的资本监管方法，经济上行期资本要求下降，经济衰退期资本要求却上升扩大了经济周期的波动幅度。 5.45.4 加快银行业转型步伐加快银行业转型步伐通过优化资产结构和调整业务结构，大力发展零售银行、中间业务等不需动用银行自身资本的业务，紧密结合当前形势和市场需求变化情况，推动中间业务加快发展，进一步提高手续费、佣金和非信贷资产收益比例，提高银行定价能力，提高非利息收入的比重，逐渐建立起多元化的盈利模式，对包括资产证券化、表外风险敞口和交易账户活动提出资本要求。提高一级资本的质量。商业银行须稳步开展金融刨新，在风险可控的前提下，开发有特色的新产品和新业务，避免低水平同质化竞争，提高综合盈利能力。5.55.5 培育风险管理文化，强化金融监管培育风险管理文化，强化金融监管我国商业银行对风险管理文化在公司治理和风险管理中的重要性认识不足，可以通过政策、制度和培训等方式转变传统思维和经营方式，同时观测现代风险管理理念。我国商业银行应该进一步修改信息披露制度，严格披露程序，提高信息质量。我国的监管当局应制定科学合理的符合我国国情的法律法规同时，强化监管当局对银行安全性监管的独立性和权威性。总之，巴塞尔协议代表了全球银行业监管强化的新趋向，对国际银行业的长期稳定发展，有着积极的意义。但对中国来讲，对该协议的实施应持较为谨慎的态度，必须充分评估其在长期内对中国银行业以及经济运行可铑产生的彰响，在条件不成熟的情况下，各行应根据本行情况，不要盲目引进和实施。建议在新协议的框架内，根据本国的实际情况，对资本充足率监管框架及实施进程进行充分的研究和规划，在强化银行监管的同时，避免对中国宏观经济运行产生负面影响，以真正达到促进银行业长期稳定发展的目的。

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