{企业风险管理}金融风险管理讲义PPT61页
61页1、21世纪应用型本科金融系列规划教材 金融风险管理,第4章 流动性风险管理,1.2,基本内容,一、流动性风险的概念和成因 二、流动性风险的度量 三、流动性风险的控制,教学目的与要求: 课程重点: 课程难点:,*流动性风险管理的基本方法 *流动风险管理的策略,*流动性风险管理的基本方法,*理解流动性风险的含义及形成原因 *掌握流动性风险管理的基本方法 *掌握流动风险管理的策略,金融风险管理,,1.4,课程导入:经典的流动性风险事件,第一节 流动性风险的概念和成因 一、流动性的概念及分类 二、流动性风险的概念 三、流动性风险的成因,8,一、什么是流动性?,根据银行业约定俗成的定义,流动性是指银行能够在一定时间内以合理的成本筹集一定数量的资金来满足客户当前或未来的资金需求。 目前还有一种比较流行的解释:流动性是银行在一定时间内不发生损失的情况下(即以合理的市场价格)迅速变现的能力。,广义的流动性概念,资金需求主体能够在一定时间内以合理的成本通过负债的手段筹集所需要的资金。 资金需求主体在一定时间内不发生损失的情况下,即以合理的市场价格,迅速变现的能力。,负债的流动性,资产的流动性,银行资产负债
2、表的结构,流动性涵盖了三个方面的要素:,资金数量 时间 成本,1.12,保持流动性的必要性(以银行为例): 可以保证其债权人得到偿付; 有能力兑现对客户的贷款承诺; 可以使银行把握任何有利可图的机会,扩展其资产规模;又可使银行在不利的市场环境下出售其流动性资产,避免资本亏损。,13,流动性概念:流动性VS清偿能力,从法律上讲,清偿能力是指银行的资产大于负债,换句话说,只要银行有足够的时间,完全可以将资产变现,清偿所有的负债。 可现实中上门提款的储户往往不会给银行变现的机会,当挤兑出现时更是一分钟都等不了,这时就全靠银行在流动性上的功力了,即能够随时满足所有提款或还款以及客户信用需求的能力。,金融风险管理,1.14,流动性与清偿能力的差异: 第一种情况:有的银行,虽然资产总价值大于、甚至远远大于负债总价值,在法律上具有充分的清偿能力;但出现了流动性不足的情况。 可能的结果:关门歇业 第二种情况:有的银行虽然资产价值远低于实际负债价值,但只要能保持大量的流动性资金、仍可满足公众的提款要求。 可能的结果:转危为安。,巴塞尔银行监管委员会有效银行监管的核心原则对流动性风险定义为: 流动性风险是
3、指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资的可靠性,即当银行流动性不足时,无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金,从而影响其盈利水平。在极端情况下,流动性不足会造成银行的清偿问题。,二、什么是流动性风险?,1.16,流动性风险的分类,融资流动性风险:不能随时以合理的价格筹集到足够的资金履行自己的义务,满足客户的资金需求。 市场流动性风险:由于市场深度不足或市场动荡,商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。,资产流动性,负债流动性,资产流动性(市场流动性风险) 资产流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售,即无损失情况下迅速变现的能力。变现能力越强,所付成本越低,则流动性越强。 流动性资产主要包括: 现金,超额准备金,可在二级市场随时抛售的国债、债券、票据和其他证券类资产,短期内到期的拆放或存放同业款项、贷款、贴现、回购、证券类资产和其他应收款,其他短期内可变现的资产。,负债流动性(融资流动性风险) 负债流动性是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金。筹资能力越强,筹资成本越低,则流动性越强。 银行的流动性负债:各项活期存款、
4、一个月内到的定期存款及债券。,1.19,三、流动性风险的成因,1.资产负债期限不匹配 “借短贷长” 引起的是一种正常性的流动性风险 2.对利率变动的敏感性 利率变动对银行客户存款需求和贷款需求都产生影响,以致严重影响到银行的流动性头寸。 3.银行的信用 银行的信用主要取决于净资产状况、稳定的收入、向外披露信息质量和政府的保证,我国国有商业银行的不良资产比率居高不下,之所以未发生流动性问题,很大程度上源于政府信用。,金融风险管理,,1.20,4.货币政策的影响: 5.金融市场的成熟程度: 发达市场资产变现能力和主动负债能力强。 6.客户信用风险的影响: 客户信用级别差,银行盈利下降。同时,信用风险的发生往往打乱商业银行资金的运用计划,引发流动性危机。,紧缩性货币政策,社会货币总量,存款需求,贷款需求,银行的流动性,1.21,第二节 流动性风险的度量,财务比率法 现金流量法 流动性缺口法 融资缺口法 市场信息指标法,1.22,一、财务比率法,金融风险管理,,1.23,金融风险管理,,1.24,核心存款,零售客户,特别是小额存款人对商业银行的信用和利率水平不是很敏感,通常,个人存款往往被看做
《{企业风险管理}金融风险管理讲义PPT61页》由会员精****库分享,可在线阅读,更多相关《{企业风险管理}金融风险管理讲义PPT61页》请在金锄头文库上搜索。
(2020年){生产工艺技术}我国传动带工艺装备现状与展望
(2020年){安全生产管理}食品安全性管理的发展趋势
(2020年){安全生产管理}白国周本质安全人的楷模
(2020年){技术规范标准}社会体育指导员技术等级制度与职业标准
(2020年){约束理论}与用于矿井通信的对比分析
(2020年){生产管理知识}生产系统的布局
(2020年){生产管理知识}目前国内外乙二醇生产企业产需现状分析
(2020年){生产管理知识}俄罗斯石油资源生产及供需形势研究
(2020年){生产管理知识}公共工程技术讲义库作业导言
(2020年){安全生产管理}移动互联网打响安全保卫战成为主战场图
(2020年){生产管理知识}某某电机制造厂生产档案管理讲义
(2020年){生产现场管理}某市风神汽车新发动机加工车间施工组织设计
(2020年){生产管理知识}生产系统的布局与布置
(2020年){生产现场管理}现场七大效率损失改善法分
(2020年){安全生产管理}安全现状评价报告
(2020年){安全生产管理}安全生产制度档案
(2020年){安全生产管理}级风机独立安全链中基于
(2020年){生产管理知识}对建筑门窗物理三性现场检测的体会
(2020年){安全生产管理}某自来水公司水厂液氯储存和使用装置安全现状评价报告
(2020年){生产管理知识}载于六届全国新型干法水泥生产技术交流会论文集
2023-09-06 18页
2023-09-06 16页
2023-09-06 27页
2023-09-06 19页
2023-09-06 15页
2023-09-06 18页
2023-09-06 18页
2023-09-06 15页
2023-09-06 20页
2023-09-06 18页