第十章 计算分析
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第十章 计算分析计算分析一1已知A、B两种股票的收益率分布情况如表10-1所示，要求：（1）试比较这两种股票的风险大小；（2）设股票A、B构成一个证券组合，并且已知、=0.6，试计算该证券组合的期望收益率、方差和标准差。(1)解题思路 比较这两种股票的风险大小，我们可以考虑用哪些指标评价？可以运用期望收益率、方差、标准差指标进行分析评价。期望收益率 股票A的期望收益率为E()=10%1/3+20%1/3+30%1/3=20%股票B的期望收益率为E()=5%1/3+25%1/3+30%1/3=20%方差股票A的收益率的方差为股票B的收益率的方差为标准差股票A的收益率的标准差为股票B的收益率的标准差为评价股票A与股票B的期望收益率相同，但股票B的方差及标准差明显大于股票A，这说明股票B的风险比股票A大。(2)计算该证券组合的期望收益率、方差及标准差根据已知条件，利用有关公式，有：该证券组合的期望收益率 该证券组合的方差该证券组合的标准差计算分析二2已知无风险资产的收益率为5%，全市场组合的预期收益率为12%，股票A的系数为0.5，股票B的系数为2。试计算股票A和B各自的预期收益率及风险报酬。解题思路 已知,=0.5,=2，故根据CAPM模型，可以计算出：预期收益率 股票A的预期收益率为：股票B的预期收益率为：风险报酬股票B的风险报酬为： 股票A的风险报酬为：
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