提高国内商业银行风险监管水平考究
7页1、提高国内商业银行风险监管水平考究 一、商业银行风险管理的发展趋势商业银行风险管理是银行业务发展和人们对金融风险认识不断加深的产物。最初,商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理,强调保持银行资产的流动性,这主要是与当时商业银行业务以资产业务,如贷款等为主有关。20世纪60年代以后,商业银行风险管理的重点转向负债风险管理方面,强调通过使用借入资金来保持或增加资产规模和收益,既为银行扩大业务创造了条件,但也加大了银行经营的不确定性。20世纪70年代末,国际市场利率剧烈波动,单一的资产风险管理或负债风险管理已不再适用,资产负债风险管理理论应运而生,突出强调对资产业务、负债业务的协调管理,通过偿还期对称、经营目标互相替代和资产分散实现总量平衡和风险控制。80年代之后,银行风险管理理念和技术有了新的提升,人们对风险的认识更加深入。特别是银行业竞争的加剧、存贷利差变窄、衍生金融工具被广泛使用,市场环境的这些变化都显现出原有资产负债风险管理理论存在的局限性。在这种情况下,表外风险管理理论、金融工程学等一系列思想、技术逐渐应用于商业银行风险管理,进一步扩大了商业银行业务的范围,在风险管理方法上更
2、多地应用数学、信息学、工程学等方法,深化了风险管理作为一门管理科学的内涵。1988年,巴塞尔资本协议正式出台并不断完善,标志着西方商业银行风险管理和金融监管理论的进一步完善和统一,也意味着国际银行界相对完整的风险管理原则体系基本形成。80年代至今的20多年,是国际银行业风险管理模式和内容获得巨大发展的时期,回顾20多年来银行风险管理理论和实践的发展历程,商业银行风险管理的理论与实践成果几乎都凝结在巴塞尔资本协议当中。因此,对于商业银行风险管理来讲,巴塞尔协议的诞生和完善,是国际银行界风险管理革命性的成果。尤其是巴塞尔委员会先后于1999年6月和2001年公布了新巴塞尔资本协议征求意见稿(第一稿)和(第二稿)。新巴塞尔协议全面继承以1988年巴塞尔协议为代表的一系列监管原则,继续延续以资本充足率为核心、以信用风险控制为重点,着手从单一的资本充足约束,转向突出强调银行风险监管从最低资本金的要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束等三个方面的共同约束。可以说,新巴塞尔协议充分体现了国际银行业风险管理理念的发展方向,如果说在巴塞尔资本协议诞生前的银行竞争还属于无序竞争的话,那么在巴塞尔资本协议规
3、范下的银行竞争将是以风险识别、度量、评价、控制和风险文化为内容的银行风险管理能力的竞争。这对于我国商业银行风险管理具有重要的指导意义,是我国商业银行参与国际竞争的基础和标准。二、目前我国商业银行风险管理存在的不足与国外银行相比,我国商业银行风险管理在内部管理和外部环境等方面都存在着较大的差距:从外部来看,银行风险管理所需要的外部环境还不成熟。原因是多方面的,其中信用体系尚未健全是重要的原因。此外,外部监管和市场约束的作用还远远没能充分发挥,在我国,银行业信息披露还很不规范和不完备,外部监管部门的监管措施还相对简单,市场对银行的外部约束作用还有待加强。从银行内部来看,我国商业银行风险管理在观念、技术、方法等方面也与国外先进银行存在着较大的差距。主要体现在:第一,在风险管理认识上存在差距。在国外银行,十分重视风险收益匹配的原则,把控制风险和创造利润看做同等重要的事情。但在我国商业银行中,对风险管理和业务发展的关系认识还有差距。第二,风险管理理念上的差距。具体体现在两个方面:一是全面风险管理的理念还不到位,仍以信用风险管理为主,对市场风险、操作性风险等重视不够。二是在风险管理的过程中缺乏差别
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