中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司交易型开放式基金登记结算业务指南

1、 1 关于修订并发布 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司交易型开放式基金登记结算业务指南 （2019 年修订） 的通知 中国结算深业字201919 号 各市场参与机构： 为配合深市 ETF 结算模式调整项目开展，结合近期深市 ETF 业务变化情况，本公司对中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司交易型开放式基金登记结算业务指南 （以下简 称指南 ）进行了修订，主要修订内容概括如下： 一、调整指南中关于 ETF 交易申赎业务所涉及担保结 算的相关规定， 由T+1DVP结算模式统一调整为A股结算模式。 二、调整指南中关于深市跨市场股票 ETF 场内申赎模 式的规定，具体而言，新增以深市组合证券及沪市全额现金替 代申赎的相关内容，同时删除全额现金申赎的相关内容。 三、调整指南中关于 ETF 申赎业务所涉及非担保结算 的相关规定。对于以全额现金申赎的单市场债券 ETF、跨市场 债券 ETF、跨境 ETF 三个品种的份额赎回注销时点，从现行的 T+1 日日终统一调整为 T 日日终。对于以全额现金申赎的单市 场债券 ETF、跨市场债券 ETF 的申购业务及黄金 ETF 的现金 申购业务， 其

2、结算模式则统一调整为 T 日日间 RTGS 加 T 日日 终逐笔全额非担保交收。 四、为配合商品期货 ETF 品种的推出，在指南中增加 商品期货 ETF 登记结算相关内容。 五、根据货币 ETF 产品发展需要，在指南中增加货币 ETF 需要使用退补款时，相关结算安排的内容。 六、为精简 ETF 初始登记申请材料， 指南中免除了申 请办理初始登记时关于验资报告、基金合同和基金募集说明书 的报送要求。 七、对指南中部分文字描述、业务表格、收费标准、 数据接口与联系方式进行了更新。 修改后的指南自 2019 年 10 月 21 日起实施，原指 南同时废止。 在 2019 年 10 月 21 日形成的 ETF 相关业务按新结算模式 进行清算交收，2019 年 10 月 18 日（正式实施前一交易日）形 成的 ETF 相关业务仍按原结算模式进行清算交收。 请各市场参 与机构按照前述安排， 切实做好深市 ETF 新旧结算模式切换工 作。 特此通知。 附件： 1、具体修订内容及对应章节情况说明表 3 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易型开 放式基金登记结算业务指南（2019 年修订） 二

3、一九年十月十一日 附件 1 具体修订内容及对应章节情况具体修订内容及对应章节情况说明说明表表 章节 修订内容 释义 增加：“商品期货 ETF”的定义 一、市场参与人参与 ETF 业务 1.1 投资者参与 ETF 业务 修订： 调整关于封闭式基金账户业务使用范围的表 述 二、基金份额认购 2.1 基金认购方式 增加：商品期货 ETF 的认购方式 二、基金份额认购 2.2 网上现金认购 修订： 将认购前准备期间需要提交 基金网上发售 认购资金划款申请 的品种从货币 ETF 扩大至所有 ETF 品种 增加： 网上现金认购进行末日比例确认时， 超比例 资金返还的概括描述 三、登记托管 3.1 初始登记 删除： 基金管理人提交验资报告、 基金合同及基金 募集说明书的要求 修订：根据最新操作实践，调整 ETF 网下沪深组合 证券认购过户及初步登记相关业务办理流程中相 关时点、表格材料的表述 三、登记托管 3.2 变更登记 3.5 其他托管业务 修订：明确非交易过户、司法协助、份额持有记录 查询业务参照相关业务规则办理 三、登记托管 3.3 分红派息与收益支付 增加：查收退款及接收手续费发票相关内容

4、 四、清算交收 4.1.2 申赎的结算原则 修订： 将跨市场股票 ETF 原场内全额现金替代申赎 相关内容删除， 相应替换为深市组合证券及沪市全 额现金替代申赎相关内容 修订：调整以全额现金申赎的单市场债券 ETF、跨 市场债券 ETF 的申购业务， 以及黄金 ETF 现金申购 业务的结算原则内容，增加 RTGS 相关表述 修订：调整货币 ETF 结算原则，增加退补款结算表 述 增加：商品期货 ETF 结算原则 四、清算交收 4.2 结算时间安排 修订： 参照 A 股交收时间安排， 调整所有 ETF 品种 交易及单市场股票 ETF、以组合证券申赎的单市场 债券 ETF 及货币 ETF 三个品种的时间安排 修订：调整以全额现金申赎的单市场债券 ETF、跨 市场债券 ETF、跨境 ETF 三个品种的份额赎回注销 时点 修订：调整以全额现金申赎的单市场债券 ETF、跨 市场债券 ETF 的申购业务， 以及黄金 ETF 现金申购 业务的申购时间安排，增加 RTGS 内容 5 修订：货币 ETF 增加退补款的结算时间安排 增加：商品期货 ETF 结算时间安排 四、清算交收 4.4 申赎的清算交收

5、 修订： 参照 A 股结算实践， 调整 ETF 交易业务及单 市场股票 ETF 品种申赎业务的清算交收内容， 同时 出于相同内容合并的考虑， 删除以组合证券申赎的 单市场债券 ETF 申赎业务清算交收内容， 直接转引 单市场股票 ETF 申赎业务清算交收内容 修订： 调整以全额现金申赎的单市场债券 ETF 申赎 业务的清算交收内容，申购方面增加 RTGS 表述， 赎回方面将份额注销时点调整为 T 日终， 同时出于 相同内容合并的考虑，删除跨市场债券 ETF、跨境 ETF 两个品种申赎业务以及黄金 ETF 现金申赎业务 的清算交收内容， 直接转引以全额现金申赎的单市 场债券 ETF 申赎业务清算交收内容 修订： 参照 A 股结算实践， 调整货币 ETF 申赎业务 清算交收内容，同时增加退补款清算交收内容 增加：商品期货 ETF 申赎业务清算交收转引规定， 直接转引以全额现金申赎的单市场债券 ETF 申赎 业务清算交收内容 修订： 删除代收代付业务范围的列举内容， 调整退 补款业务项的使用范围 五、风险管理 5.3 资金交收违约处理 5.4 证券交收违约处理 修订：参照 A 股结算实践，调

6、整交收违约处理相 关内容 六、附则 6.1 本公司收费标准 修订： 对分红派息手续费收费标准的表述进行细化 六、附则 6.3 业务咨询电话 修订： 因应办公地址变化及业务人员更替情况进行 更新 附件 修订：根据系统最新情况，更新了附件五沪市证 券冻结电子申报数据接口、附件九沪市股份冻 结结果数据接口 删除：附件十一金钱权益转移申请表、附件十 五ETF 现金红利分派申请表，改为通过网站 “服务支持”“业务资 料”“业务表格”中国结算深圳分公司发行人业 务申请表单处提供 全文 修订：对文中提及的数据接口说明文字进行删除， 仅保留接口名称。 附件 2 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 交易型开放式基金登记结算业务指南交易型开放式基金登记结算业务指南 （20192019 年修订）年修订） 版本修订说明 修订日期 主要修订内容 2019-10 1、根据 ETF 结算模式调整项目整体要求，将 T+1DVP 担保结 算模式相关内容调整为 A 股结算模式，相应调整了相关业务运 作及风险控制机制的描述 2、 增加了跨市场股票 ETF 深市组合证券及沪市全额现金

7、替代申 赎模式的相关内容，同时删除了跨市场股票 ETF 全额现金申赎 的相关规定 3、调整统一深市 ETF 申购赎回业务非担保结算模式的规定，其 中对于以全额现金申赎的单市场债券 ETF、跨市场债券 ETF、 跨境 ETF，非担保赎回时份额注销时点从 T+1 日日终调整为 T 日日终，对于以全额现金申赎的单市场债券 ETF、跨市场债券 ETF 的全部申购及黄金 ETF 的现金申购，结算模式调整为 T 日 日间 RTGS 加 T 日日终逐笔全额非担保交收 4、增加了商品期货 ETF 登记结算相关内容 5、新增货币 ETF 退补款的相关表述 6、 精简了 ETF 登记申请材料， 删除了基金管理人提交验资报告、 基金合同及基金募集说明书的要求 7 7、调整了部分业务表格、收费标准、数据接口相关内容 2018-9 1、修订扩大了网下沪深组合证券认购的适用范围； 2、修订了黄金 ETF 账户比对的相关表述； 3、根据深交所证券投资基金交易和申购赎回实施细则的修 订情况，调整了各类 ETF 品种的定义与债券 ETF 内容的编排； 4、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券资金 结算业务指南

8、的修订情况，调整了 ETF 资金结算账户开立的 相关表述； 5、根据分公司发行人业务指南编撰及内容调整的统一安排，增 加关于 ETF 权益分派具体操作的相关内容； 6、增加 ETF 发售前的业务技术准备与风险防范工作相关内容； 7、修订代收代付业务相关内容，规定因补收款项而办理代收代 付的情况下基金管理人的注意事项及相应责任； 8、调整了部分业务流程、业务表格、收费标准、数据接口与联 系方式的相关内容。 2015-4 1、调整了跨市场股票 ETF 和跨境 ETF 申赎制度的相关内容， 增加规定了跨市场股票 ETF 全额现金申赎方式，同时，将跨市 场股票 ETF 与跨境 ETF 全额现金申购结算方式调整规定为：日 间实时逐笔全额非担保交收（即 RTGS 交收） ，日间未交收成功 则统一并入当日日终批次的逐笔全额非担保交收； 2、根据系统优化项目具体实施情况，修改了对结算账户开立流 程的相关表述，同时对部分清算交收数据文件的表述进行了相 应调整； 3、根据深交所最新颁布的证券投资基金交易和申购赎回实施 细则修改了部分 ETF 的定义与描述。 2014-10 增加了货币 ETF 品种登记结算

9、相关内容。 2013-11 1、增加了黄金 ETF 登记结算相关内容； 2、增加了债券 ETF 和跨市场 ETF 登记结算相关内容； 3、删除了 ETF 申赎履约保证金相关内容。 2012-7 1、增加了跨境 ETF 登记结算相关内容； 2、ETF 申购赎回现金差额由净额结算调整为代收代付模式； 3、 对 ETF 申购赎回中采用代收代付模式的业务处理顺序作了调 整； 4、调整了 ETF 申购赎回履约保证金缴纳公式。 9 目目 录录 一、一、 市场参与人参与市场参与人参与 ETFETF 业务业务 2 2 1.1 投资者参与 ETF 业务 2 1.2 特定投资者参与跨市场股票 ETF 场外深沪组合证券申赎业务 3 1.3 基金管理人参与 ETF 登记结算业务 3 1.3.1 基金管理人的 ETF 发售前准备 3 1.3.2 货币 ETF 的产品准入 . 5 1.3.3 ETF 发售前的业务技术准备与风险防范工作 . 5 1.4 基金托管人参与 ETF 登记结算业务 5 1.5 结算参与人参与 ETF 登记结算业务 6 1.5.1 参与 ETF 认购结算业务 6 1.5.2 参与 ETF 交易结算业务 7 1.5.3 参与 ETF 申赎结算业务 7 二、二、 基金份额认购基金份额认购 7 7 2.1 基金认购方式 7 2.2 网上现金认购 9 2.2.1 认购期前准备 . 9 2.2.2 认购期业务流程 9 2.2.3 认购截止后业务流程 . 10 2.3 网下现金认购 . 10 2.4 网下组合证券认购 . 10 2.5 网下黄金合约认购 . 11 2.6 ETF 募集失败的协助工作 11 三、三、 登记托管登记托管 1111 3.1 初始登记 . 11 3.1.1 L 日业务事项 12 3.1.2 L+1 日业务事项 12 3.1.3 L+2 日业务事项 14 3.1.4 L+3 日前业务事项 15 3.1.5 L+3 日业务事项 15 3.1.6 L+4 日业务事项 18 3.1.7 L+4 日及以后业务事项 19 3.2 变更登记 . 19 3.3 分红派息与收益支付 . 20 3.4 份额持有明细服务 . 21 3.5 其他托管业务 .

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