数据包络分析dea和层次分析法ahp(excel)

1、管理信息系统EXCEL评估作业第二小组 方法：数据包络分析DEA 层次分析法AHP,数据包络分析（DEA） Data Envelopment Analysis,目 录： 一、 DEA方法简介 二、 DEA基本原理和模型 三、 DEA应用案例 四、 DEA软件介绍 五、 DEA主要应用领域 六、 其他模型 七、DEA主要参考文献,一、 DEA方法简介,数据包络分析方法（ DEA，Data Envelopment Analysis ）由Charnes、Coopor和Rhodes于1978年提出，该方法的原理主要是通过保持决策单元（DMU, Decision Making Units） 的输入或者输入不变，借助于数学规划和统计数据确定相对有效的生产前沿面，将各个决策单元投影到DEA的生产前沿面上，并通过比较决策单元偏离DEA前沿面的程度来评价它们的相对有效性。,数据包络分析DEA是什么,是一个对多投入多产出的多个决策单元的效率评价方法； 它是1986年由CHARNES和COOPER创建的； 通过明确地考虑多种投入（即资源）的运用 和多种产出（即服务）的产生， 它能够用来比较提供相似服务的多个

2、服务单位之间的效率， 用DEA衡量效率可以清晰地说明投入和产出的组合， DEA是一个线形规划模型，表示为产出对投入的比率 可广泛使用于业绩评价.,DEA方法的特点： 适用于多输出-多输入的有效性综合评价问题，在处理多输出-多输入的有效性评价方面具有绝对优势 DEA方法并不直接对数据进行综合，因此决策单元的最优效率指标与投入指标值及产出指标值的量纲选取无关，应用DEA方法建立模型前无须对数据进行无量纲化处理（当然也可以）,DEA方法假定每个输入都关联到一个或者多个输出，且输入输出之间确实存在某种联系，但不必确定这种关系的显示表达式 无须任何权重假设，而以决策单元输入输出的实际数据求得最优权重，排除了很多主观因素，具有很强的客观性,DEA方法的特点：,决策单元,输入数据,输入数据,DEA解决的问题,譬如在评价某城市的高等学校时 输入：学校的全年的资金、 教职员工的总人数、 教学用房的总面积、各类职称的教师人数等等； 输出：培养博士研究生的人数，硕士研究生的人 数，大学生的人数，学生的质量（德，智，体），教师的教学工作量，学校的科研成果（数量与质量)等等 根据输入数据和输出数据来评价决策单元

3、的优劣，即所谓评价部门（或单位）间的相对有效性,定义： 1 2 3 j n v1 1 x11 x12 x13 x1j x1n v2 2 x21 x22 x23 x2j x2n . . . . . . . vi . . . . . Xij . . . . . . . . vm m xm1 xm2 xm3 xmj xmn y11 y12 y13 y1j y1n 1 u1 y21 y22 y23 y2j y2n 2 u2 . . . . . . . . . . . yrj . . ur . . . . . . . ys1 ys2 ys3 ysj ysn s us,m种输入,n个 决策单元（DMU）,s种输出,二、 DEA基本原理和模型,权系数,权系数,各字母定义如下：,xij- 第j个决策单元对第i种类型输入的投入总量.xij0 yrj- 第j个决策单元对第r种类型输出的产出总量.yrj0 vi - 对第i种类型输入的一种度量，权系数 ur - 对第r种类型输出的一种度量，权系数 i -1,2,m r -1,2,s j -1,2,n,对于每一个决策单元DMUj都有相应的效率评价指数：,我们总

4、可以适当的取权系数v和u，使得 hj1, j=1,，n,对第j0个决策单元进行效率评价，一般说来，hj0越大表明DUMj0能够用相对较少的输入而取得相对较多的输出。 这样我们如果对DUMj0进行评价，看DUMj0在这n个DMU中相对来说是不是最优的，我们可以考察当尽可能的变化权重时， hj0的最大值究竟是多少。,如以第j0个决策单元的效率指数为目标，以所有决策单元的效率指数为约束，就构造了如下的CCR（C2R）模型：,上述规划模型是一个分式规划，使用CharnesCooper变化，令： 可变成如下的线性规划模型P：,（P）,利用线性规划的最优解来定义决策单元j0的有效性，从模型可以看出，该决策单元j0的有效性是相对其他所有决策单元而言的。 对于CCR模型可以用规划P表达，而线性规划一个重要的有效理论是对偶理论，通过建立对偶模型更容易从理论和经济意义上作深入分析,规划P的对偶规划为规划D/：,（D/）,为了讨论和计算应用方便，进一步引入松弛变量s和剩余变量s，将上面的不等式约束变为等式约束，可变成：,（D）,将上述规划（D）直接定义为规划（P）的对偶规划,几个定理和定义： 定理 1 线性

5、规划（P）和对偶规划（D）均存在可行解，所以都存在最优值。假设它们的最优值为别为hj0*与*，则有hj0* * 定义1 若线性规划（P）的最优值hj0*1，则称决策单元DMUj0为弱DEA有效 定义2 若线性规划（P）的解中存在w*0，* 0，并且最优值hj0*1，则称决策单元DMUj0为DEA有效的 定理2 DMUj0 为弱DEA有效的充要条件是线性规划（D）的最优值*1； DMUj0为DEA有效的充要条件是线性规划（D）的最优值*1，并且对于每个最优解*，都有s*0，s*-0,DEA有效性的定义： 我们能够用CCR模型判定是否同时技术有效和规模有效： （1）*1，且s*0，s*-0。则决策单元j0为DEA有效，决策单元的经济活动同时为技术有效和规模有效 （2）*1，但至少某个输入或者输出大于0，则决策单元j0为弱DEA有效，决策单元的经济活动不是同时为技术效率最佳和规模最佳 （3） *1，决策单元j0不是DEA有效，经济活动既不是技术效率最佳，也不是规模最佳,DEA有效性的定义： 还可以用CCR模型中的j判断DMU的规模收益情况： （1）如果存在j*（j1，2，n）使得j*1，则D

6、MU为规模收益不变 （2）如果不存在j*（j1，2，n）使得j*1，若j*1，则DMU为规模收益递增 （3）如果不存在j*（j1，2，n）使得j*1，若j*1，则DMU为规模收益递减,三、 DEA应用案例,1.对生产水平的相对有效性分析 -梁敏. 边馥萍.生产水平的相对有效性分析. 数量经济技术经济研究J2003.9：91-94,利用含有非阿基米德无穷小的CCR模型，对北京地区建立如下模型：,同样建立其他三个直辖市的模型，求得的解如下：,由定理3可知，对于非DEA有效的DMU，可将其投影到DEA有效面，即把非DEA有效的DMU变成有效的DMU,以天津为例，为得到同样的总产值和财政收入，输入可减少到：,三、 DEA应用案例,2. 对经济效益的评价 -侯风华，张在旭，徐青.DEA方法在石油企业经济效益评价中的应用. 系统工程理论方法应用J2000.3：252-257 设研究对象为11个油田,将这11个油田简记为DMUj (j=1,2,11) 输入指标的选取：投资总额 ；职工总数； 销售成本；固定资产原值 输出指标的选取：原油产量(含天然气)；利税总额； 新增探明储量(含天然气),CCR模型

7、的解,CCR模型的解,根据上述的DEA有效性的判别定理,可知: (1)达到DEA有效的DMU分别为： DMU1,DMU2,DMU4,DMU7,DMU9,DMU11 (2)非DEA有效的DMU分别为： DMU3,DMU5,DMU6,DMU8,DMU10 (3)非DEA有效的DMU按定理3进行投影计算结果如后,投影分析结果:,四、 DEA软件介绍,1.DEAP-Version 2.1（Win4deap 1.1.2） http:/www.une.edu.au/econometrics/cepa.htm 2.FRONTIER-Version 4.1C http:/www.une.edu.au/econometrics/cepa.htm 3.Efficiency Measurement System - Version 1.3.0 http:/www.wiso-uni-dortmund.de/lstg/or/scheel/ems/ 4.LINDO软件,执行程序,说明文档,输出文档,程序参数设定,输入文档,1个产出 2个投入 2个投入价格 1年资料,5个DMU 1个产出 2个投入 1年资料,5个D

8、MU 1个产出 1个投入,1个产出 1个投入 3年资料,程序参数设定，用“记事本”打开,设定后，以“另存新档”方式存档，扩展名为“ins”,5个DMU 1年资料 1个产出 2个投入,程序参数设置文件名.ins,五、 DEA主要应用领域,1.经济体效率评价： 企业效率，银行效率, 铁路运营 地区FDI引进效率,投资基金业绩 中国各地区健康生产效率 2.运行过程评价: 并购效率, 电力改革绩效，钢铁行业 3.规模效率: 中国轿车企业规模经济效率， 科研机构规模效益, 寿险公司规模效率 4.技术进步: 江淮汽车,中国全要素生产率估算与分析 农业创新系统,各省劳动生产率 5.其他方面: 衰退产业识别,物流园区投资规划,方案评价 北京市可持续发展能力，作业分析,数据分析的各类模型,CRR:研究具有多个输入、特别是具有多个输出的“生产部门”同时为“规模有效”与“技术有效 BCC的模型 、CCGSS模型 ：来研究生产部门的间的“技术有效”性 CCW模型 ：研究具有无穷多个决策单元的情况 CCWH模型 ：可以用来处理具有过多的输入及输出的情况，而且锥的选取可以体现决策者的“偏好” 窗口分析”方法 ：使DEA的应用范围拓广到动态情形；将DEA应用于决策单元为私人部门（商业公司）时，各决策单元之间存在着激烈的相互竞争作用等情况,七、 DEA主要参考文献,1.魏权龄. 数据包络分析.M北京：科学出版社，2006 2.盛昭翰.DEA理论、方法与应用.M北京：科学出版社， 1996年 3.江 兵,张承谦.企业技术进步的DEA分析与实证研究.系 统工程理论与实践J2002.1 4.韩 松, 魏权龄.资源配置的非参数DEA模型.系统工程理 论与实践J2002.7 5.孙 巍,杨庆芳,杨树绘.产出资源配置效率的参数测度与非参数测度及其比较分析.系统工程理论与实践J2002.7 6.张 涛,孙林岩,孙海虹.偏好约束锥DEA模型在供应商选择中的应用.系统工程理论与实践J2003.3,7.官建成,马 宁.DEA控制投影模型及其应用.中国管理科学J2003.2 8.张建华.我国商业银行效率研究的DEA方法及1997-2001效率的实证分析.金融研究J2003.3 9.李心丹，朱洪亮，张兵，罗浩.基于D

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