基于DEA的我国城市商业银行成本效率研究

基于DEA的我国城市商业银行成本效率研究 摘 要：商业银行是我国金融业的主体，也是我国国民经济的命脉。本文在国内外对商业银行效率研究的基础上，以我国的城市商业银行效率为研究对象，利用数据包络分析方法（DEA）的基本模型，计算了我国城市商业银行的成本效率，进过系统的分析提出了优化我国银行资源配置的相关措施，同时为监管当局评估管制效果、调整监管政策提供必要的依据。 关键词：城市商业银行 银行成本效率 数据包络分析方法（DEA） 1、引言 银行效率指的是银行在日常经营活动中生产要素的投入与产出比，它充分体现了银行业的投入产出能力、可持续发展能力和其对国民经济的贡献程度。随着金融业的不断发展，商业银行必须通过不断提高效率来提高自身竞争力。 在研究商业银行效率的过程中，常用的概念有成本效率（CE）、技术效率（TE）、配置效率（AE）、规模效率（SE）、纯技术效率（PTE）。 商业银行的效率测算方法主要包括参数法和非参数法两种，其中三种参数方法分别为随机前沿法（SFA）、自由分布法（DFA）和厚前沿法（TFA）。两种非参数法为无界分析法（FDH）和数据包络分析法（DEA）。本文正是采用了数据包络分析法（DEA）对我国城市商业银行的成本效率进行测算。 3.1、我国城市商业银行效率测算结果 本文采用了上述DEA方法对我国10家具有代表性的城市商业银行2007年至2009年的成本效率进行分析，这10个样本银行分别为：包商银行、大连银行、东营市商业银行、赣州银行、杭州银行、南京市商业银行、南昌银行、威海市商业银行、浙江稠州银行、上海银行。同时，在计算中我们选取了三项投入指标：固定资产净值、各项支出、存款总额及两项产出指标：税前利润和贷款余额。将这些指标数据输入银行效率计算专用软件DEA2.1，汇总结果并计算2007至2009年我国城市商业银行各个效率的均值可得： 城市商业银行技术效率上升的原因主要是因为经过2003年2007年我国城市商业银行的大改革，城商行规模迅速扩大，原本相对于四大行和股份制银行就起点较低的城商行因此显得发展动力十足，即便是2008年金融危机之后，我国的城商行仍然处于规模收益递增阶段，在之前的分析我们已经知道，技术效率=纯技术效率*规模效率，所以规模效率的不断提升是技术效率提高的主要力量，虽然纯技术效率也有一定程度的贡献，从0.8727上升至0.922，但相比规模效率的提升（从0.8971上升到0.9706）作用要小一些。至于在配置效率方面，由于我国城市商业银行的迅速扩张，而管理水平的提高却满足不了发展的需要，随着地方金融的兴起，各地方性的商业银行开始大规模扩张，由于设施更新不足、服务水平下降、人员素质地下等原因，导致了配置资源的效率快速下降，将整体成本效率拉低了。 4、我国城市商业银行提高成本效率的建议 基于以上的分析，我们提出了一下几点提高城市商业银行成本效率的建议： 4.1、转变发展方式，严格控制风险 我国城市商业银行在未来的发展中应该避免走四大银行的发展道路，要抛弃粗放型的扩张，不能一味只注重规模的扩大，要重于发展的质量，从自己的核心竞争力出发，在控制好风险的前提下保证自身的资产质量，再谋求更大的发展。 4.2、走差异化、特色化发展道路 城市商业银行的发展还需要走差异化、特色化的发展道路，这样才会有更强的竞争力，城市商业银行应当利用自身的地域优势，走发展地方经济、服务中小企业的道路，城市商业银行只有致力于加大对中小企业贷款的支持力度，在实践中不断探索创新，提高自身效率。 参考文献： 1Bergen，A.N. and D.B. Humohrey，Megamergers in Banking and the use of Cost Efficiency as an Antitrust Defense，Antitrust Bulletin，1992（33）：569-587. 2张健华.我国商业银行效率研究的DEA方法及1997-2001年效率的实证分析J，金融研究，2003，3：11-25. 作者简介： 石双宏（1987.10.1），男，汉，广东省广州市，经济学硕士，研究方向：金融工程。