骆驼评级制度

骆驼评级制度篇一：国际上通行的金融监管评级制度,即CAMELS,其中字母 E一、整体解读试卷紧扣教材和考试说明，从考生熟悉的基础知识入手，多角度、多层次地考查了学生的数学理性思维能力及对数学本质的理解能力，立足基础，先易后难，难易适中，强调应用，不偏不怪，达到了“考基础、考能力、考素质”的目标。试卷所涉及的知识内容都在考试大纲的范围内，几乎覆盖了高中所学知识的全部重要内容，体现了“重点知识重点考查”的原则。1回归教材，注重基础试卷遵循了考查基础知识为主体的原则，尤其是考试说明中的大部分知识点均有涉及，其中应用题与抗战胜利70周年为背景，把爱国主义教育渗透到试题当中，使学生感受到了数学的育才价值，所有这些题目的设计都回归教材和中学教学实际，操作性强。2适当设置题目难度与区分度选择题第12题和填空题第16题以及解答题的第21题，都是综合性问题，难度较大，学生不仅要有较强的分析问题和解决问题的能力，以及扎实深厚的数学基本功，而且还要掌握必须的数学思想与方法，否则在有限的时间内，很难完成。3布局合理，考查全面，着重数学方法和数学思想的考察在选择题，填空题，解答题和三选一问题中，试卷均对高中数学中的重点内容进行了反复考查。包括函数，三角函数，数列、立体几何、概率统计、解析几何、导数等几大版块问题。这些问题都是以知识为载体，立意于能力，让数学思想方法和数学思维方式贯穿于整个试题的解答过程之中。篇二：骆驼信用评级指标体系-20XX骆驼信用评级指标体系什么是骆驼信用评级指标体系“骆驼”评级体系是目前美国金融管理当局对商业银行及其他金融机构的业务经营、信用状况等进行的一整套规范化、制度化和指标化的综合等级评定制度。因其五项考核指标，即资本充足性、资产质量、管理水平、盈利水平和流动性，其英文第一个字母组合在一起为 “CAMEL”，正好与“骆驼”的英文名字相同而得名。“骆驼”评级方法，因其有效性，已被世界上大多数国家所采用。当前国际上对商业银行评级考察的主要内容包括资本充足率及变化趋势、资产质量、存款结构及偿付保证、盈利状况、人力资源情况等五个方面基本上未跳出美国、“骆驼”评级的框架。 “骆驼”评级体系的内容“骆驼”评级体系的主要内容是通过对金融机构“资本的充足程度、资产质量、管理水平、盈利水平和流动性”等五项考评指标，采用五级评分制来评级商业银行的经营及管理水平。“骆驼”评级体系的指标与考评标准“骆驼”评级体系的分析涉及的主要指标和考评标准是：第一，资本充足率，要求这一比率达到657； 第二，有问题放款与基础资本的比率，一般要求该比率低于15：第三，管理者的领导能力和员工素质、处理突发问题应变能力和董事会决策能力、内部技术控制系统的完善性和创新服务吸引顾客的能力；第四，净利润与盈利资产之比在1以上为第一、二级，若该比率在01之间为第三、四级，若该比率为负数则评为第五级；第五，随时满足存款客户的取款需要和贷款客户的贷款要求的能力，流动性强为第一级、流动性资金不足以在任何时候或明显不能在任何时候满足各方面的需要的分别为第三级和第四级。在上述基础上如果综合评级很满意或比较满意的则为第一级或第二级，不太满意和不满意的分别为第三级、第四级，不合格的为第五级。对一、二级银行监管当局一般对其今后发展提出希望性的建议；对三级银行监管当局要发出正式协议书、由被考评行签署具体计划和措施；对四、五级银行监管当局则发出“勒令书”，命令银行应该做什么、必须做什么和停止做什么，这是一种最严厉的管理措施。“骆驼”评级体系的特点“骆驼”评级体系的特点是单项评分与整体评分相结合、定性分析与定量分析相结合，以评级风险管理能力为导向，充分考虑到银行的规模、复杂程度和风险层次，是分析银行运作是否健康的最有效的基础分析模型。骆驼评级体系的具体内容、指标与方法资本状况主要考察资本充足率，即总资本与总资产之比。总资本包括基础资本和长期附属债务。基础资本包括股本金、盈余、未分配利润和呆账准备金。资产质量主要考察风险资产的数量；预期贷款的数量；呆账准备金的充足状况；管理人员的素质；贷款的集中程度以及贷款出现问题的可能性。资产质量的评级标准：把全部贷款按风险程度分为四类，即正常贷款；不合标准贷款；有疑问贷款以及难以收回贷款。然后按如下公式计算：资产质量比率=加权计算后的有问题贷款5基础资本加权计算后的有问题贷款=不合标准贷款×20%+有问题贷款×50%+难以收回贷款×100资本状况评级表资产质量评级表经营管理水平主要考察银行业务政策、业务it划、管理者经历与经验及水平、职员培训情况等一些非定量因素。这方面的评级是比较难的，因为没有量化指标和比率，一般情况下，都通过其他量化指标得出相关结论。经营管理水平日的评级标准：一般以令人满意或非常好等定性分析为标准。 管理水平评级表收益状况主要考察银行在过去一、两年里的净收益情况。收益状况评级标准：以资产炊益率1为标准，以此进行评级。资产收益率=净收益平均资产收益状况评级表流动性主要考察银存款的变动情况；银行对借人资金的依赖程度；可随时变现的流动资产数量；资产负债的管理、控制能力；借入资金的频率以及迅速筹措资金的能力。流动性的评级标准：没有确定的标准，只有与同类、同规模的银行横向比较，才能确定优劣与强弱。 资产流动性评级表骆驼体系的综合评级与评估报告综合评级，即对上述五个方面进行综合评级。综合评级的方法有两种：一种是简单认定，即将上述五个方面简单平均，得出最后级别；另一种是加权认定，即对上述五个方面分别给予不同的权数，加权平均，得出最后级别。CAMEL综合评级表篇三：CAMELS评级系统综述The CAMELS Rating System1、CAMELS评级系统的目的？CAMELS评级系统旨在对商业银行及其他金融机构的业务经营、信用状况等进行的一整套规范化、制度化和指标化的综合等级评定，以降低风险，加强金融机构的科学监管，促进金融机构稳健、规范、持续发展。2、CAMELS评级系统的主要内容？CAMELS评级系统的主要内容是通过对金融机构“资本的充足程度、资产质量、管理水平、盈利水平和流动性、市场风险敏感度，”等六项考评指标，采用五级评分制来评级商业银行的经营及管理水平。 资本充足性主要考察资本充足率，即总资本与总资产之比。总资本包括基础资本和长期附属债务。基础资本包括股本金、盈余、未分配利润和呆账准备金。资产质量主要考察风险资产的数量；预期贷款的数量；呆账准备金的充足状况；管理人员的素质；贷款的集中程度以及贷款出现问题的可能性。管理水平主要考察银行业务政策、业务计划、管理者经历与经验及水平、职员培训情况等一些非定量因素。这方面的评价是比较难的，因为没有量化指标和比率，一般情况下，都通过其他量化指标得出相关结论。经营管理水平日的评价标准：一般以令人满意或非常好等定性分析为标准。盈利状况主要考察银行在过去一、两年里的净收益情况。盈利状况评价标准：以资产收益率1为标准，以此进行评价。资产收益率=净收益平均资产流动性主要考察银行存款的变动情况；银行对借人资金的依赖程度；可随时变现的流动资产数量；资产负债的管理、控制能力；借入资金的频率以及迅速筹措资金的能力。流动性的评价标准：没有确定的标准，只有与同类、同规模的银行横向比较，才能确定优劣与强弱。（六）市场风险敏感度考察银行利率风险管理能力和汇率应变能力，考察其银行资产、负债的市场价值及资本净值情况等。考察利率、汇率、商品价格及股票价格的变化，对银行等金融机构的收益或资本可能产生不良影响的程度。然后进行综合评价，即对上述六个方面进行综合评价。综合评价的方法有两种：一种是简单认定，即将上述六个方面简单平均，得出最后级别；另一种是加权认定，即对上述六个方面分别给予不同的权数，加权平均，得出最后级别。评估报告，评价完成以后，撰写的检查评估报告。该报告一般分为三部分。第一部分阐述评估中发现的问题，及对问题的看法与评价；第二部分对银行全面分析，详细列举各种数据、比率，以及对这些数据与比率的分析与评价；第三部分对银行经营管理水平及管理人员素质的评价，指出应当采取的措施。第三部分往往属保密资料只供监管部门内部使用和掌握。评估报告一般要分别送交银行监管部门、被评估银行董事会。3、什么详述的信息应该被收集xx来作成CAMELS评级系统的每个组成部分？资本充足率：主要比率有资本对存款的比率、资本对负债的比率、资本对总资产的比率、资本对风险资产的比率等。根据巴塞尔协议，我国规定商业银行必须达到的资本充足率指标是：包括核心资本和附属资本的资本总额与风险加权资产总额的比率不得低于8，其中核心资本与风险加权资产总额的比率不低于4。核心资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润；附属资本包括贷款呆账准备、坏账准备、投资风险准备和五年期以上的长期债券。资产质量：一般来说，在评价企业获利能力时常用的财务指标有销售毛利率、销售净利率、净值报酬率、总资产收益率等指标，虽然这四个指标在一定程度上都能体现企业运用资产的获取利润的能力，但是比较而言，用总资产收益率来评价企业运用资产获取利润的能力最恰当，最能反映企业资产的质量。盈利性：资产收益率是业界应用最为广泛的衡量银行盈利能力的指标之一，该指标越高，表明企业资产利用效果越好，说明企业在增加收入和节约资金使用等方面取得了良好的效果，否则相反。银行管理层出于战略管理的目的，通常非常密切地关注这一指标。银行监管人员在作盈利性分析的时候，也要关注这一指标。主要是将该指标与同组的银行进行横向比较，或者与该银行的历史状况进行纵向比较。资产收益率的局限性在于它不能反映银行的资金成本，而资本收益率弥补了资产收益率指标的不足。流动性：银行存款的变动情况；银行对借人资金的依赖程度；可随时变现的流动资产数量；资产负债的管理、控制能力；借入资金的频率以及迅速筹措资金的能力。经营管理水平: 银行领导机制，运作机制，自我监督机制等市场风险敏感度: 利率、汇率、商品价格及股票价格的变化情况4、每个组成部分计算的比重如何？资本充足率：参照巴塞尔协议精神，把资本分为核心资本和附属资本两部分，要求在1992年底，资本总额与总资产之比达到8。资产质量：即把资产乘以一定风险权数，求得加权风险资产，再与资本相比，以反映金融机构的风险状况。此比例小于5为最好，其次为515，再次为1530，3050为差，大于50为最差。盈利性：以税后净收益与总资产之比衡量，并根据金融机构资产规模大小加以区别。例如，小于1亿美元总资产的银行，此比例达到115以上为1等，达到095为2等，达到O75为3等，小于075为4等，净亏损则为5等。主要以资产收益率1%为标准进行评估。流动性：主要观察短期投资、主要存款、贷款与租赁、变动债务等与总资产的比例。流动性越大资产安全性越高。经营管理水平:这方面的评级是比较难的，因为没有量化指标和比率，一般情况下，都通过其他量化指标得出相关结论。市场风险敏感度:主要是在险价值（VaR），它是在正常的市场条件和给定的置信水平上，在给定的持有期间内，某一投资组合预期可能发生的最大损失。主要包括方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。5、CAMELS评级方法被广泛运用吗？是