李子奈 计量经济学第三版 课后习题之答案

第一章 绪论 （一）基本知识类题型（一）基本知识类题型 1-1 什么是计量经济学？ 1-2 简述当代计量经济学发展的动向。 1-3 计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？ 1-4为什么说计量经济学是经济理论、数学和经济统计学的结合？试述三者之关系。 1-5为什么说计量经济学是一门经济学科？它在经济学科体系中的作用和地位是什么？ 1-6计量经济学的研究的对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基 本特征？ 1-7试结合一个具体经济问题说明建立与应用计量经济学模型的主要步骤。 1-8建立计量经济学模型的基本思想是什么？ 1-9计量经济学模型主要有哪些应用领域？各自的原理是什么？ 1-10试分别举出五个时间序列数据和横截面数据，并说明时间序列数据和横截面数据有和 异同？ 1-11试解释单方程模型和联立方程模型的概念，并举例说明两者之间的联系与区别。 1-12模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？ 1-13常用的样本数据有哪些？ 1-14计量经济模型中为何要包括随机误差项？简述随机误差项形成的原因。 1-15估计量和估计值有何区别？哪些类型的关系式不存在估计问题？ 1-16经济数据在计量经济分析中的作用是什么？ 1-17下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？ 其中为第t年农村居民储蓄增加额（亿元） 、为第 年城镇 居民可支配收入总额（亿元） 。 St1120012RtStRtt 其中S为第（St 1 44320030Rt t1 1t）年底农村居民储蓄余额（亿元） 、R为 第t年农村居民纯收入总额（亿元） 。 t 1-18指出下列假想模型中的错误，并说明理由： （1）RSRIIV tt t 83000024112. 其中，为第 年社会消费品零售总额（亿元） ，为第t年居民收入总额（亿元） （城镇 居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和） ，为第t年全社会固定资产投资总额 RSttRIt IVt 1 ÿÿÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA （亿元） 。 （2） tt YC2 . 1180 其中，C 、Y分别是城镇居民消费支出和可支配收入。 （3） ttt LKYln28 . 0 ln62 . 1 15 . 1 ln 其中，Y、K、分别是工业总产值、工业生产资金和职工人数。 L 1-19下列假想的计量经济模型是否合理，为什么？ （1） i GDPGDP i 其中，是第i产业的国内生产总值。 )3 , 2 , 1(GDPii （2） 21 SS 其中， 、分别为农村居民和城镇居民年末储蓄存款余额。 1 S 2 S （3） ttt LIY 21 其中，Y、I、分别为建筑业产值、建筑业固定资产投资和职工人数。 L （4） tt PY 其中，Y、分别为居民耐用消费品支出和耐用消费品物价指数。 P （5） )(财政支出财政收入f （6） ),( 21 XXKLf煤炭产量 其中，、LK分别为煤炭工业职工人数和固定资产原值，、分别为发电量和钢铁产 量。 1 X 2 X 1-20模型参数对模型有什么意义？ 2 习题参考答案 习题参考答案 第一章 绪论 1-1什么是计量经济学？ 答： 计量经济学是经济学的一个分支学科， 是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容 的分支学科，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。 1-2答：计量经济学自 20 年代末、30 年代初形成以来，无论在技术方法还是在应用方面 发展都十分迅速， 尤其是经过 50 年代的发展阶段和 60 年代的扩张阶段， 使其在经济学科占 据重要的地位，主要表现在：在西方大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济 学课程表中有权威的一部分； 从 19692003 年诺贝尔经济学奖的 XX 位获奖者中有 XX 位 是与研究和应用计量经济学有关；著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森甚至说： “第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代” 。计量经济学方法与其他经济数学方 法结合应用得到发展； 计量经济学方法从主要用于经济预测转向经济理论假设和政策假设 的检验；计量经济学模型的应用从传统的领域转向新的领域，如货币、工资、就业、福利、 国际贸易等； 计量经济学模型的规模不再是水平高低的衡量标准， 人们更喜欢建立一些简 单的模型，从总量上、趋势上说明经济现象。 1-3答：计量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程 加以描述； 一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素之间的理论关系， 用确定性的数学方 程加以描述。 1-4答： 1-5答：从计量经济学的定义看，它是定量化的经济学；其次，从计量经济学在西方国家 经济学科中居于最重要的地位看，也是如此，尤其是从诺贝尔经济学奖设立之日起，已有多 人因直接或间接对计量经济学的创立和发展作出贡献而获得诺贝尔经济学奖； 计量经济学与 数理统计学有严格的区别，它仅限于经济领域；从建立与应用计量经济学模型的全过程看， 不论是理论模型的设定还是样本数据的收集， 都必须以对经济理论、 对所研究的经济现象有 透彻的认识为基础。综上所述，计量经济学确实是一门经济学科。 1-6计量经济学的研究的对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基 本特征？ 3 答：计量经济学的研究对象是经济现象，是研究经济现象中的具体数量规律（或者说，计量 经济学是利用数学方法， 根据统计测定的经济数据， 对反映经济现象本质的经济数量关系进 行研究） 。计量经济学的内容大致包括两个方面：一是方法论，即计量经济学方法或理论计 量经济学；二是应用，即应用计量经济学；无论是理论计量经济学还是应用计量经济学，都 包括理论、方法和数据三种要素。 计量经济学模型研究的经济关系有两个基本特征：一是随机关系；二是因果关系。 1-7答： 1-8答：计量经济学方法，就是定量分析经济现象中各因素之间的因果关系。所以，第一 步， 要根据经济理论分析所研究的经济现象， 找出经济现象之间的因果关系及相互间的联系， 把问题作为被解释变量，把影响问题的主要因素作为解释变量，把非主要因素归入随机项； 第二步， 要按照它们之间的行为关系选择适当的数学形式描述这些变量之间的关系， 一般是 用一组数学上彼此独立、互不矛盾、完整有解的方程组表示。在建立理论模型的时，要求理 论模型在参数估计、模型检验的过程中不断得到修正，以便得到一个较好的、能够解释过去 的、反映客观经济规律的数学模型。此外，还可以通过散电图或模拟的方法，选择一个拟合 效果较好的数学模型。 1-9答：计量经济学模型主要有以下几个方面的用途：结构分析，即研究一个或几个经 济变量发生变化及结构参数的变动对其他变量以至整个经济系统产生何种的影响； 其原理是 弹性分析、乘数分析与比较静力分析。经济预测，即用其进行中短期经济的因果预测；其 原理是模拟历史，从已经发生的经济活动中找出变化规律；政策评价，即利用计量经济模 型定量分析政策变量变化对经济系统运行的影响，是对不同政策执行情况的“模拟仿真” 。 检验与发展经济理论， 即利用计量经济模型和实际统计资料实证分析某个理论假说的正确 与否；其原理是如果按照某种经济理论建立的计量经济模型可以很好地拟合实际观察数据， 则意味着该理论是符合客观事实的，否则则表明该理论不能说明客观事实。 1-10答：时间序列数据的例子如：改革开放以来 25 年中的 GDP、居民人均消费支出、人 均可支配收入、 零售物价指数、 固定资产投资等； 横截面数据的例子如： 2003 年各省的 GDP、 该年各工业部门的销售额、 该年不同收入的城镇居民消费支出、 该年不同城镇居民的可支配 收入、该年各省的固定资产投资等。这两类数据都是反映经济规律的经济现象的数量信息， 不同点：时间序列数据是含义、口径相同的同一指标按时间先后排列的统计数据列；而横截 面数据是一批发生在同一时间截面上不同统计单元的相同统计指标组成的数据列。 1-11答：如果模型系统只包含一个方程，即只研究单一的经济活动过程，揭示其因素之间 4 5 的单向因果关系， 则称该模型为单方程模型； 如果模型系统涉及到多个经济关系而需要构造 一个方程组，则称该模型为联立方程模型。二者之间有着密切联系，如：单方程模型是联立 方程模型的组成元素， 而联立方程模型又是由若干个单方程模型有机组合而成。 二者又有区 别，如：单方程模型都是随机方程，而联立方程模型中既有随机方程也又恒等方程。 1-12答：模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测 检验。在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号 与大小是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合； 在统计检验中， 需要检验 模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质；在计量经济学检验中，需要检验模型 的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线 性检验等； 模型的预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏 度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。 1-13答：常用的样本数据包括：时间序列数据、横截面数据、虚变量数据和面板数据。 1-14 答： 由于客观经济现象的复杂性， 以至于人们目前仍难以完全地透彻地了解它的全貌。 对于某一种经济现象而言，往往受到很多因素的影响，而人们在认识这种经济现象的时候， 只能从影响它的很多因素中选择一种或若干种来说明。 这样就会有许多因素未被选上， 这些 未被选上的因素必然也会影响所研究的经济现象。 因此， 由被选因素构成的数学模型与由全 部因素构成的数学模型去描述同一经济现象， 必然会有出入。 为使模型更加确切地说明客观 经济现象，所以有必要引入随机误差项。随机误差项形成的原因：在解释变量中被忽略的 因素；变量观测值的观测误差；模型的关系误差或设定误差；其他随机因素的影响。 1-15答： 1-16答：经济数据是通过对经济变量进行观测和统计得到的，它们反映经济活动相关方面 的水平和情况。从计量经济学的角度看，经济数据是计量经济分析的材料，或者说发现经济 规律的信息载体，对经济规律的实证研究起十分关键的作用。为此，要求经济数据须具备完 整性、准确性、可比性和一致性。 1-17 1-18 1-19 1-20 第二章第二章 经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型 一、内容提要一、内容提要 本章介绍了回归分析的基本思想与基本方法。首先，本章从总体回归模型与总体回归 函数、样本回归模型与样本回归函数这两组概念开始，建立了回归分析的基本思想。总体回 归函数是对总体变量间关系的定量表述， 由总体回归模型在若干基本假设下得到， 但它只是 建立在理论之上，在现实中只能先从总体中抽取一个样本，获得样本回归函数，并用它对总 体回归函数做出统计推断。 本章的一个重点是如何获取线性的样本回归函数，主要涉及到普通最小二乘法（OLS） 的学习与掌握。同时，也介绍了极大似然估计法（ML）以及矩估计法（MM） 。 本章的另一个重点是对样本回归函数能否代表总体回归函数进行统计推断，即进行所 谓的统计检验。统计检验包括两个方面，一是先检验样本回归函数与样本点的“拟合优度” ， 第二是检验样本回归函数与总体回归函数的“接近”程度。后者又包括两个层次：第一，检 验解释变量对被解释变量是否存在着显著的线性影响关系，通过变量的 t 检验完成；第二， 检验回归函数与总体回归函数的“接近”程度，通过参数估