XX银行_自贸区资金监测系统高阶需求v1.0-20171122

XX银行，总部设在XX，是XXX商业银行，为更好地支持业务快速发展需求，XX银行需尽快建立一套与未来业务发展战略匹配的IT系统。经过前期的XX银行IT新线咨询规划，XX银行形成了一个核心系统加五十多个外围系统的整体规划，计划18-24个月建设完成，目前正在按规划内容进行多项目群新线系统建设。自贸资金监测系统作为新线系统建设中重要的业务系统，将通过升级，实现自贸区资金监测信息的直连报送。1 系统建设目标上海自由贸易试验区作为金融改革先行先试的重要区域，各商业银行都力争在上海自由贸易试验区率先开办网点和业务，以期望在产品创新和利用国家新的金融政策方面处于领先地位。人行“中国（上海）自由贸易试验区资金监测信息系统接口报文规范”要求，开办上海自由贸易区业务金融机构，需向人行直联报送自由贸易试验区资金监测信息。为了符合人行监管要求，XX银行于2014年外购自贸区资金监测系统，实现向人行直联报送自贸区资金监测信息。并于2017年按照人民银行上海总部跨境人民币业务部关于发布FTZMIS 2.2版接口有关事项的通知的要求，进行了升级改造。XX银行IT新线建设中对现有FTZ系统进行直连接口改造，保持系统原有功能，符合人行监管要求。2 业务需求2.1 系统概述及定位FTZ系统是面向XX银行内地行各分支机构的内部数据报送管理系统，不面向客户。要求FTZ系统根据人行的要求，完成自贸区内银行业务数据的上报，实现人行对自贸区范围内银行业务的监管。2.2 基本要求源系统数据汇集到ODS，供应商通过ODS提供的ETL工具，开发生成报送的标准接口文件并传送到FTZ系统应用服务器，FTZ系统接收标准接口文件，直接导入至FTZ系统，通过用户补录审核，最后生成报文直联报送上海人行。要求FTZ系统输出符合人行规定的资金来源报文、资金运用报文、表外或其他报文、表外理财报文、账户信息报送报文、损益及权益类报文、境外融资报文、投资品持仓报文、客户信息下发报文、应答报文。FTZ是向人行直联报送自贸区资金监测信息的系统，对于源系统暂时不能配合提供的新增监管要求要素，要求FTZ系统有能力提供非实时性的数据补录功能。如遇通讯故障等问题，要求FTZ系统具备复原能力，可提供数据库全恢复点方式配合解决系统复原问题，以符合监管要求。FTZ系统需具备重要数据备份能力，每晚批量进行备份。如遇到版本更新升级、程序修改更新，先备份再安装部署新版本。2.3 功能需求无新增功能，FTZ系统包含系统管理和数据补录以及报文三部分功能，2017年依监管要求增加投资境内持仓信息（210801）、投资境外持仓信息（210802） 、跨境发行信息（210803）、汇率期权（210312）、远期和期货（210313)、掉期（210314）、期权（210315）、衍生品估值（210316）、境外融资转让与减免信息（210705）、境外融资转让与减免信息报送结果（310705）等报送接口。l 系统管理功能特殊功能账户余额连续性校验手工日切功能失败报文查询报文查询批量管理批量任务监控批量任务维护报文打包发送功能新增报文打包发送修改报文打包发送融资报文打包发送l 数据补录功能表内业务单位存款维护查询批量新增批量修改批量删除批量录入完成修改报文删除报文查看批量单位存款审核审核批量单位存款查询查询批量表外业务代理发债维护查询批量新增批量修改批量删除批量修改报文删除报文录入完成查看批量代理发债审核审核批量代理发债查询查询批量境外融资资金流信息维护查询批量新增批量修改批量删除批量修改报文删除报文录入完成查看批量资金流信息审核审核批量资金流信息查询查询批量损益类各项收入维护查询批量新增批量修改批量删除批量修改报文删除报文录入完成查看批量各项收入审核审核批量各项收入查询查询批量持仓信息持仓信息维护查询批量新增批量修改批量删除批量修改报文删除报文录入完成查看批量持仓信息审核审核批量持仓信息查询查询批量l 依关于发布FTZMIS 2.2版接口有关事项的通知新增功能一级分类二级分类三级分类功能交易录入表外及其他汇率期权对汇率期权信息进行录入。远期和期货对远期和期货信息进行录入。掉期对掉期信息进行录入。期权对期权信息进行录入。衍生品估值对衍生品估值信息进行录入。境外融资境外融资转让与减免信息对境外融资转让与减免信息进行录入。交易补录表外及其他汇率期权对汇率期权信息进行补录。远期和期货对远期和期货信息进行补录。掉期对掉期信息进行补录。期权对期权信息进行补录。衍生品估值对衍生品估值信息进行补录。境外融资境外融资转让与减免信息对境外融资转让与减免信息进行补录。交易审核表外及其他审核汇率期权对汇率期权信息进行审核。远期和期货对远期和期货信息进行审核。掉期对掉期信息进行审核。期权对期权信息进行审核。衍生品估值对衍生品估值信息进行审核。境外融资审核境外融资转让与减免信息对境外融资转让与减免信息进行审核。交易查询其他表外（2.2）查询汇率期权对汇率期权信息进行查询。远期和期货对远期和期货信息进行查询。掉期对掉期信息进行查询。期权对期权信息进行查询。衍生品估值对衍生品估值信息进行查询。境外融资查询境外融资转让与减免信息对境外融资转让与减免信息进行查询。报文修改表外及其他汇率期权对汇率期权报文进行修改。远期和期货对远期和期货报文进行修改。掉期对掉期信息报文修改。期权对期权信息报文修改。衍生品估值对衍生品估值信息报文修改。境外融资境外融资转让与减免信息对境外融资转让与减免报文进行修改。2.4 主要接口系统能实现模块化对接，保障对外交换信息的畅通，具备规范、开放、标准的对外接口，支持多渠道接入，能够实现与行内现有系统对接，包括但不限于核心系统、ODS，包含但不限于下述系统接口：l ODS系统：获取报送数据。