风险管理试卷一
-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-文档下载最佳的地方姓名 准考证号 风险管理测试卷（一）一、单项选择题（本大题共20个小题，每小题0.5分，共10分，在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内）1、下列关于风险管理文化的表述，正确的是（ ）。A、风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成B、制度是风险管理文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素C、风险管理的目标是消除风险并获取最大收益D、风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴2、期权费由期权的（ ）两部分组成。A、市场价值和内在价值 B、市场价值和时间价值C、内在价值和时间价值 D、时间价值和利率水平3、下列关于流动性风险的说法，不正确的是（ ）。A、流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B、流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C、流动性风险是商业银行无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险D、大量存款人的挤况行业可能会使商业银行面临较大的流动性风险4、下列选项中，不属于良好的公司治理应具备的特征的是（ ）A、公司内部有效的制衡关系和清晰的职责边界B、完善的内部控制和风险管理体系C、与股东价值相挂钩的有效监督考核机制D、良好的外部条件5、下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是（ ）A、风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行的所有人员B、先进的企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构C、风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误D、风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息6、风险分散化的理论基础是（ ）。A、投资组合理论 B、期权定价理论C、利率平价理论 D、无风险套利理论7、从商业银行风险管理部门设置情况看，普遍做法是按照“三道防线模式”划分风险管理职责，设置风险管理部门。下列不属于“三道防线模式“的是（ ）。A、前台业务部门 B、风险管理职能部门C、人力资源管理部门 D、内部审计8、现场检查对银行风险管理的重要作用，其体现的方面中，不包括选项中的哪一项？（ ）A、发现和识别风险 B、档案检查和整理C、反馈和建议作用 D、评价和指导作用9、风险是指（ ）。A、损失的大小 B、损失的分布C、未来结果的不确定性 D、收益的分布10、已知某商业银行的资本总额为20亿，核心资本为5亿，附属资本为2亿，信用风险加权资产为80亿，并且市场风险资本要求为20亿，那么根据商业银行资本充足率管理方法规定的资本充足率管理办法规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为（ ）。A、25% B、6% C、50% D、80%11、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，甚至影响了全球金融系统的稳定运行。这一事件主要体现了商业银行的（ ）。A、市场风险 B、信用风险 C、操作风险 D、流动性风险12、相比单笔货款业务而言，商业银行的在识别和分析贷款组合信用风险时应特别注意以下风险，即（ ）。A、宏观经济因素、行业风险、区域风险 B、宏观经济因素、公司风险、个人风险C、宏观经济因素、行业风险、公司风险 D、宏观经济因素、区域风险、公司风险13、下列关于期权时间价值的理解，不正确的是（ ）。A、时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分B、价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值C、期权的时间价值随着到期日的临近而减少D、期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值14、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（ ）。A、交易帐户中的项目通常只能按模型定价B、按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值上C、存货款业务归入银行帐户D、银行帐户中的项目通常按历史成本计价15、（ ）对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A、个人存款 B、公司存款 C、机构存款 D、大额存款16、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，（ ）一般不具有实质性意义。A、名义价值 B、市场价值 C、公允价值 D、市值重估价值17、以下业务中包含了期权性风险的是（ ）。A、活期存款业务 B、房地产按揭贷款业务C、附有提前偿还选择权条款的长期贷款 D、结算业务18、某商业银行2008年贷款应提准备为1 100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为（ ）亿元。A、880 B、1 375 C、1 100 D、1 00019、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（ ）。A、资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B、负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C、资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D、全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理。20、2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统“，包括万事达、维萨等机构在内的4 000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于（ ）。A、人员因素 B、系统缺陷 C、内部流程 D、外部事件二、多项选择题（本大题共20个小题，每小题2分，共40分。在以下各小题所给出的五个选项中，有2个或2个以上选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内）1、影响期权价值的主要因素包括（ ）。A、标的资产的市场价格 B、期权的执行价格C、期权的到期期限 D、标的资产价格的波动率2、下列关于缺口分析的理解，正确的有（ ）。A、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法B、某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响C、当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口D、在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降E、在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升3、商业银行内部控制包括的主要要素有（ ）。A、内部控制环境 B、风险识别与评估 C、内部控制措施D、信息交流与反馈 E、监督、评价与纠正4、下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有（ ）。A、能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失B、能够确保产品和服务的溢价水平C、能够减少进入新市场的阻碍D、能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力E、能够完全避免风险事件和未来损失5、商业银行员工由于知识或技能匮乏而给商业银行造成风险的主要行为模式包括（ ）。A、在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作B、意识到自己缺乏必要的知识，但是出于颜面或者其他原因而不向管理层提出或者声明其 无法胜任某一工作或者不能处理面对的情况C、意识到自己缺乏必要的知识，积极努力学习，尽快提高自己的业务水平D、意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷E、意识到本身缺乏必要的知识，提出离开相应的工作岗位6、商业银行一般采用定性描述和质量指标相结合的方式阐述风险偏好。下列属于定量指标的是（ ）。A、资本类指标 B、收益类指标 C、风险类指标D、零容忍度类指标 E、监测类指标7、国内外商业银行界普遍认为有助于改善其声誉风险管理的最佳操作实践是（）。A、强化声誉风险管理培训B、确保实现承诺C、确保及时处理投诉和批评 D、从投诉和批评中积累早期预警经验E、尽量保持大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致8、有效的信用监测体系应实现的目标包括（ ）。A、确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势密 封 线 内 请 勿 答 题B、监测对合同条款的遵守情况C、评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市值的变动趋势D、识别贷款组合的信用风险E、对已发生问题的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序9、根据巴塞尔新资本协议的定义，当（ ）发生时，债务人即被视为违约。A、债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务B、商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务C、债务人对商业银行的实质性信贷债务逾期30天以上（含）D、银行停止对债务人贷款信息E、债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务10、以下属于银行监管的具体目标的是（ ）。A、通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益B、通过审慎有效的监管，增进市场信心C、通过审慎有效的监管，提高银行盈利能力D、通过金融、相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解E、努力减少金融犯罪，维护金融稳定11、信用衍生产品包括（ ）A、总收益互换 B、信用违约互换 C、信用价差衍生产品 D、股票期权 E、信用联动票据12、下列关于期货交易价格发现功能的说法，正确的有（ ）。A、期货交易所是一个公开、公平、公正、竞争的交易场所B、期货交易所将众多影响供求关系的因素集中于交易所内C、期货交易所通过公开竞价，形成一个公正的交易价格D、期货交易价格被作为该商品价值的基准价格E、人们可以利用期货交易价格信息来进行各自的生产、经营、消费决策13、不列入交易帐户的头寸一般包括（
