计量经济学习题

第一章 练习题一、单项选择题 1经济计量学一词的提出者为（ )A弗里德曼B丁伯根C费瑞希D萨缪尔森2下列说法中正确的是（ ）A经济计量学是经济学、统计学和数学合流而构成的一门交叉学科。B经济计量学是经济学、数理统计学和政治经济学合流而构成的一门交叉学科.C经济计量学是数理经济学和政治经济学合流而构成的一门交叉学科。D经济计量学就是数理经济学。3理论经济计量学的主要目的为（ )A研究经济变量之间的依存关系;B研究经济规律;C测度由经济计量学模型设定的经济关系式；D进行经济预测。4下列说法中不是应用经济计量学的研究目的为（ ）A测度经济系统的发展水平;B经济系统结构分析；C经济指标预测;D经济政策评价。5经济计量学的建模依据为( ）A统计理论B预测理论C经济理论D数学理论6随机方程式构造依据为（ ）A经济恒等式B政策法规C变量间的技术关系D经济行为7经济计量学模型的被解释变量一定是（ )A控制变量B政策变量C内生变量D外生变量8在同一时点或时期上,不同统计单位的相同统计指标组成的数据是（ )A时期数据B时点数据C时序数据D截面数据二、多项选择题1在一个经济计量模型中，可作为解释变量的有( )A内生变量B外生变量C控制变量D政策变量E滞后变量2对经济计量模型验证的准则有（ ）A最小二乘准则B经济理论准则C统计准则D数学准则E经济计量准则3经济计量模型的应用在于（ ）A设定模型B检验模型C结构分析D经济预测E规划政策第二章 练习题一、单项选择题1回归分析的目的为( ）A研究解释变量对被解释变量的依赖关系;B研究解释变量和被解释变量的相关关系；C研究被解释变量对解释变量的依赖关系；D以上说法都不对。 2在回归分析中，有关被解释变量Y和解释变量X的说法正确的为（ )AY为随机变量，X为非随机变量;BY为非随机变量，X为随机变量;CX、Y均为随机变量；DX、Y均为非随机变量.3在X与Y的相关分析中（ ）AX是随机变量，Y是非随机变量；BY是随机变量，X是非随机变量；CX和Y都是随机变量；DX和Y均为非随机变量。4总体回归线是指（ ）A解释变量X取给定值时，被解释变量Y的样本均值的轨迹；B样本观测值拟合的最好的曲线；C使残差平方和最小的曲线;D解释变量X取给定值时，被解释变量Y的条件均值或期望值的轨迹。5随机误差项是指( ）A个别的围绕它的期望值的离差;B的测量误差；C预测值与实际值的偏差；D个别的围绕它的期望值的离差.6最小二乘准则是指（ ）A随机误差项的平方和最小；B与它的期望值的离差平方和最小；C与它的均值的离差平方和最小;D残差的平方和最小.7按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应为非随机变量，且（ ）A与被解释变量不相关；B与随机误差项不相关；C与回归值不相关；D以上说法均不对.8有效估计量是指（ ）A在所有线性无偏估计量中方差最大;B在所有线性无偏估计量中变异系数最小;C在所有线性无偏估计量中方差最小;D在所有线性无偏估计量中变异系数最大.9在一元线性回归模型中，2的无偏估计量为( ）A BCD10判定系数R2的取值范围为（ ）A0R22   B0R21C0R24D1R2411回归系数通过了 t检验，表示（ )A0 B0C0，=0D=0,012个值区间预测就是给出（ ）A预测值的一个置信区间；B实际值的一个置信区间；C实际值的期望值的一个置信区间；D实际值的一个置信区间。13一元线性回归模型中，的估计是（ ）A BC D 二、多项选择题1对于经典线性回归模型，回归系数的普通最小二乘估计量具有的优良特性有( ）A无偏性B线性性C有效性D确定性E误差最小性2判定系数R2可表示为（ ）A BCDE3在经典线性回归模型中，影响2的估计精度的因素有( ）A的期望值 B的估计值C的总变异 D随机误差项的方差E的总变异4对于截距项，即使是不显著的，也可不理会，除非（ ）A模型用于结构分析； B模型用于经济预测;C模型用于政策评价; D有理论上的特别意义；E以上说法都对5评价回归模型的特性，主要从如下几个方面入手（ )A经济理论评价B统计上的显著性C回归模型的拟合优度 D回归模型是否满足经典假定E模型的预测精度五、计算题1以19781997年中国某地区进口总额(亿元）为被解释变量，以地区生产总值X（亿元)为解释变量进行回归,得到回归结果如下：Se= （31.327） ( ）t = ( ) （16。616)R2=0.9388 n=20要求:(1）将括号内缺失的数据填入；（2）如何解释系数0.2453和261。09.据10年的样本数据得到消费模型为Se= （0.9453） (0.0217）R2=0。9909 取显著性水平，查t分布表可知t0。025()=2。306t0.05（8)=1.860t0.025（10）=2。228t0.05（10)=1。812要求：（1）检验回归系数的显著性。 (2）给出斜率系数95%的置信区间。（计算结果保留三位小数）3用10年的GDP与货币存量的数据进行回归，使用不同度量的货币存量得到如下两个模型：模型1：GDPt = -787。4723 + 8。0863M1t Se =（77。9664） （ 0。2197）模型2：GDPt = 44。0626 + 1.5875M2t Se = (61.0134) （0。0448)已知GDP的样本方差为100，模型1的残差平方和=100,模型2的残差平方和=70,请比较两回归模型，并选择一个合适的模型.(计算结果保留二位小数)4用12对观测值估计出的消费函数为=10。0+0.9，且已知=100，=200，=4000。试预测当0=250时，的均值0的值，并求0的95置信区间（10）=2。228， 计算结果保留二位小数。第三章 异方差和自相关一、单项选择题1 下列哪种情况说明存在异方差（ ）、 、(常数）、当存在异方差时，使用普通最小二乘法得到的估计量是（ )、有偏估计量、有效估计量 、无偏估计量 、渐近有效估计量下列哪种方法不是检验异方差的方法（ )、残差图分析法 、等级相关系数法、样本分段比检验 、DW检验法如果与之间存在线性关系，则认为异方差的形式为（ ）、 、 、如果与之间存在线性关系，则认为异方差的形式为( ）、 、 、如果普通最小二乘法估计残差与有显著的形式为的相关关系，则采用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为( ）、xi 、戈德菲尔德匡特检检验适用于检验（ )、序列相关 、异方差 、多重共线性 、设定误差异方差情形下，常用的估计方法是（ ）、一阶差分法 、广义差分法 、工具变量法 、加权最小二乘法下列哪种情况属于存在序列相关（ )、 、 、当一个线性回归模型的随机误差项存在序列相关时，直接用普通最小二乘法估计参数，则参数估计量是（ ）、有偏估计量 、有效估计量 、无效估计量 、渐近有效估计量下列哪种方法不是检验序列相关的方法（ )、残差图分析法 、自相关系数法 、方差扩大因子法 、DW检验法DW检验适用于检验（ ）、异方差 、序列相关 、多重共线性 、设定误差若计算的DW统计量为2，则表明该模型（ )、不存在一阶序列相关 、存在一阶正序列相关 、存在一阶负序列相关 、存在高阶序列相关如果模型存在序列相关，则（ )、 、   、DW检验的原假设为（ ）、DW=0 、DW=1 、=1DW的取值范围是（ )、 、 、根据20个观测值估计的结果,一元线性回归的DW=2.3，在样本容量n=20,解释变量k=1，显著性水平时,查得 ,，则可以判断（ )、不存在一阶自相关 、正的一阶自相关 、负的一阶自相关 、无法确定当模型存在一阶自相关情况下，常用的估计方法是（ ）、加权最小二乘法 、广义差分法 、工具变量法 、普通最小二乘法采用一阶差分法估计一阶自相关模型，适合于( ）、 、 、 、20已知,且,当满足什么假定时,是最佳线性无偏估计量( ）A、 B、 C、 D、21若查表得到和，则不存在序列相关的区间为（ )A、 B、 C、 D、二、多项选择题1常用的检验异方差的方法有（ )、残差图分析法 、等级相关系数法、戈德菲尔德匡特检验、戈里瑟检验E、怀特检验存在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质( ）、线性性 、无偏性、最小方差性 、有偏性 E、无效性异方差情况下将导致（ ） 、参数估计量是无偏的，但不是最小方差无偏估计、参数显性检验失效、模型预测失效 、参数估计量是有偏的，且方差不是最小的E、模型预测有效当模型存在异方差时,加权最小二乘估计量具有（ ）、线性性、无偏性、有效性 、一致性 E、不是