商业银行风险管理概述

商业银行风险管理概述 *银行信贷课件与电子化培训工程商业银行风险管理简介目录1商业银行风险管理趋势.4 1.1 风险管理是核心能力.4 1.2 银行风险控制最新进展.4 全面风险管理.4 风险价值法(VAR).5 风险调整资本收益(RAROC).6 资产组合调整.8 1.3 传统信用风险管理方法.8 1.4 国际商行信用风险管理趋势.9 2 新资本协议与风险管理.11 2.1 巴塞尔新资本协议.11 2.2 IRB 是风险管理的有效手段.12 2.3 各地区对新协议的落实情况.13 2.4 银行资本管理的变化.142.5 中国银行业如何跟进新协议.15 3 全面风险管理最正确实践.17 3.1 信用风险管理.17 风险管理过程.18 信用风险管理战略与政策.19 信用风险管理组织架构.20 信用风险管理流程.21 信用风险分析工具.23 信用风险管理信息系统.24 信贷文化和培训.25 国际信用风险管理介绍.27 3.2 操作风险管理.36 操作风险内涵和特点.36 操作风险的计量方法.37 操作风险的管理框架.39 我国商行操作风险管理思路.413.3 市场风险管理.43 市场风险管理的内容.43 市场风险的计量方法.44 市场风险控制体系.48 *银行信贷课件与电子化培训工程商业银行风险管理简介1 商业银行风险管理趋势1.1 风险管理是核心能力现代商业银行在全球经济活动中扮演的角色和承当的职能说明，风险管理能力是核心能力之一。面对日益多元与波动的全球金融市场，现代商业银行必须学习在更为复杂的风险环境中生存。商业银行能否愿意承当并且妥善管理风险，直接决定银行的盈亏和生存。商业银行面临的主要风险可以归纳为信用风险、操作风险和市场风险等。信用风险可定义为银行的借款人或交易对象不能按事先达成的协议履行义务,从而使商业银行产生损失的潜在可能性。信用风险管理目标是通过将信用风险限制在可以接受的范围内而获得最高的风险调整收益。操作风险是指由于内部程序的不完善或失灵、人员和系统或外部事件导致损失的风险。市场风险是指因市场价格、利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。市场风险存在于银行的交易和非交易业务中。市场风险可以分为利率风险、汇率风险(包括黄金)、股票价格风险和商品价格风险,分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。从国外金融业的实践来看，现代商业银行管理风险的普遍原那么是：不消极回避风险，而是积极地度量风险、管理风险，并通过合理地承受风险来获取与风险相匹配的风险回报。经过几十年的开展和实践，国际先进银行在风险管理方面已经逐步构建成了一个完整的风险管理体系。其风险管理的范围，就地理概念而言，覆盖其全球范围内面临的所有可控风险；就业务流程而言，贯穿银行业务的整个过程，并且利用大量的数据模型等工具对风险进行实时和定量的分析，在整体上提高了银行