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实验五异方差模型的检验

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实验五异方差模型的检验

实实 验验 报报 告告课程名称课程名称: 计量经济学 实验项目:实验项目: 实验五 异方差模型的 检验和处理 实验类型:实验类型:综合性综合性 设计性设计性 验证性验证性专业班别专业班别: 12 国 姓姓 名:名: 学学 号号: 412 实验课室实验课室: 厚德楼 A404 指导教师指导教师: 实验日期实验日期: 2015 年 5 月 28 日 广东商学院华商学院教务处 制 一、实验项目训练方案一、实验项目训练方案小组合作:是 否小组成员:无实验目的:掌握异方差模型的检验和处理方法实验场地及仪器、设备和材料实验室:普通配置的计算机,Eviews 软件及常用办公软件。实验训练内容(包括实验原理和操作步骤):【实验原理实验原理】异方差的检验:图形检验法、Goldfeld-Quanadt检验法、White检验法、Glejser检验法;异方差的处理:模型变换法、加权最小二乘法(WLS)。【实验步骤实验步骤】 本实验考虑三个模型:本实验考虑三个模型:【1】【1】广东省财政支出广东省财政支出CZCZ对财政收入对财政收入CSCS的回归模型;(数据见附表的回归模型;(数据见附表1 1:附表:附表1-1-广广东省数据)东省数据)【2】【2】广东省固定资产折旧广东省固定资产折旧ZJZJ对国内生产总值对国内生产总值GDPSGDPS和时间和时间T T的二元回归模型;的二元回归模型;(数据见附表(数据见附表1 1:附表:附表1-1-广东省数据)广东省数据)【3】【3】广东省各市城镇居民消费支出广东省各市城镇居民消费支出Y Y对人均收入对人均收入X X的回归模型。(数据见附表的回归模型。(数据见附表2 2:附表:附表2-2-广东省广东省20052005年数据)年数据)(一)异方差的检验(一)异方差的检验1.图形检验法分别用相关分析图和残差散点图检验模型【1】、模型【2】和模型【3】是否存在异方差。 注:注:相关分析图是作应变量对自变量的散点图(亦可作模型残差对自变量的散点图);残差散点图是作残差的平方对自变量的散点图。模型【2】中作图取自变量为GDPS来作图。模型【1】相关分析图 04008001,2001,6002,0002,40005001,0001,5002,000CSCZ残差散点图残差散点图04,0008,00012,00016,00020,00005001,0001,5002,000CSE1模型【2】相关分析图 05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,00005,00010,00015,00020,00025,000GDPSZJ残差散点图05,00010,00015,00020,00025,00030,00005,00010,00015,00020,00025,000GDPSE2模型【3】 相关分析图 4,0008,00012,00016,00020,00024,0005,00010,00015,00020,00025,00030,000XY残差散点图02,000,0004,000,0006,000,0008,000,00010,000,00012,000,0005,00010,00015,00020,00025,00030,000XE3【思考思考】相关分析图和残差散点图的不同点是什么?*在模型【2】中,自变量有两个,有无其他处理方法?尝试做出来。(请对得到的图表进行处理,以上在一页内请对得到的图表进行处理,以上在一页内)2.Goldfeld-Quanadt检验法用Goldfeld-Quanadt检验法检验模型【3】是否存在异方差。注:注:Goldfeld-Quanadt 检验法的步骤为:排序:删除观察值中间的约 1/4 的,并将剩下的数据分为两个部分。构造 F 统计量:分别对上述两个部分的观察值求回归模型,由此得到的两个部分的残差平方为和。为较大较大的残差平方和,为较小较小的残差2 1ie2 2ie2 1ie2 2ie平方和。算统计量。判断:给定显著性水平,)2)(,2)(2 22 1*kcnkcnFeeFii0.05查 F 分布表得临界值。如果,则认为模型中的随机)( )2)(,2)( kcnkcnF )( )2)(,2)(* kcnkcnFF 误差存在异方差。(详见课本(详见课本 135 页)页)将实验中重要的结果摘录下来,附在本页。obsXY17021.944632.68999999999927220.446317.0337299.256463.3748241.2099999999996350.3858842.846757.0269214.67294.9379867.367669.84810097.27476.65910908.368113.641011944.088296.43111229.179505.661215762.7712651.951317680.114485.611418287.2414468.241518907.7314323.661621015.0318550.561722881.821767.781828665.2521188.84Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 06/07/15 Time: 11:18Sample: 1 7Included observations: 7VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. X0.7230770.2183863.3110030.0212C536.88741814.2540.2959270.7792R-squared0.686771 Mean dependent var6497.894Adjusted R-squared0.624125 S.D. dependent var966.9988S.E. of regression592.8541 Akaike info criterion15.84273Sum squared resid1757380. Schwarz criterion15.82728Log likelihood-53.44956 Hannan-Quinn criter.15.65172F-statistic10.96274 Durbin-Watson stat1.761325Prob(F-statistic)0.021217Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 06/07/15 Time: 11:20Sample: 12 18Included observations: 7VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. X0.7592910.1778984.2681250.0080C1243.7433707.2380.3354900.7509R-squared0.784640 Mean dependent var16776.66Adjusted R-squared0.741567 S.D. dependent var3677.261S.E. of regression1869.382 Akaike info criterion18.13956Sum squared resid17472943 Schwarz criterion18.12411Log likelihood-61.48846 Hannan-Quinn criter.17.94855F-statistic18.21689 Durbin-Watson stat2.037081Prob(F-statistic)0.007953有上图可知=17472943,=1757380 F=/=17472943/1757380=9.94260945.2 1ie2 2ie2 1ie2 2ie在下,上式中分子、分母的自由度均为5,查F分布表得临界值F0.05(5,5)0.05=5.05,因为F=9.94260945> F0.05(5,5)=5.05,所以拒接原假设,说明模型存在异方差。 (请对得到的图表进行处理,以上在一页内请对得到的图表进行处理,以上在一页内)3.White检验法分别用White检验法检验模型【1】、模型【2】和模型【3】是否存在异方差。Eviews操作:操作:先做模型,选view/Residual Tests/ Heteroskedasticity Tests/White/(勾选cross terms)。摘录主要结果附在本页内。模型【1】Heteroskedasticity Test: WhiteF-statistic4.40866 Prob. F(2,25)0.0156Obs*R-squared7.932189 Prob. Chi-Square(2)0.0189Scaled explained SS14.57723 Prob. Chi-Square(2)0.0007Test Equation:Dependent Variable: RESID2Method: Least SquaresDate: 06/07/15 Time: 12:44Sample: 1978 2005Included observations: 28VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-879.85131125.376-0.7818290.4417CS12.937204.6513282.7813980.0101CS2-0.0066200.002964-2.2335610.0347R-squared0.283292 Mean dependent var1940.891Adjusted R-squared0.225956 S.D. dependent var4080.739S.E. of regression3590.225 Akaike info criterion19.31077Sum squared resid3.22E+08 Schwarz criterion19.45351Log likelihood-267.3508 Hannan-Quinn criter.19.35441F-statistic4.940866 Durbin-Watson stat2.144291Prob(F-statistic)0.015552模型【2】Heteroskedasticity Test: WhiteF-statistic1.993171 Prob. F(5,22)0.1195Obs*R-squared8.729438 Prob. Chi-Square(5)0.1204Scaled explained SS14.67857 Prob. Chi-Square(5)0.0118Test Equation:Dependent Variable: RESID2Method: Least SquaresDate: 06/07/15 Time: 12:47Sample: 1978 2005Included observations: 28Varia

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