2023年银行业风险管理（中级）考试模拟试卷含答案

2023年银行业风险管理（中级）考试模拟试卷含答案1.（ ）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。A. 流动性比率/指标法B. 现金流分析法C. 缺口分析法D. 久期分析法【答案】: C【解析】:缺口分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。具体而言，就是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段。在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价“缺口”。以该缺口乘以假定的利率变动，即得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响。2.下列关于商业银行风险限额的描述，错误的是（ ）。A. 风险限额是风险偏好传导的重要手段B. 风险限额可以包括条线、实体、产品等维度C. 风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上（下）限D. 风险限额的设定必须以行业标准和监管要求为标准【答案】: D【解析】:在限额水平的设定上，尽管行业标准和监管目标不是限额目标值设定的绝对参考，但大多数银行仍然会把监管目标作为限额管理的底线，并在此之上设置一定的缓冲。3.下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A. 声誉风险通过整体的、系统化的方法来管理B. 声誉风险无法通过加强内部控制来避免C. 声誉风险不会损害到银行的经济价值D. 声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】: A【解析】:商业银行所面临的风险，不论是正面的还是负面的，都必须通过系统化方法管理，因为几乎所有风险都可能影响商业银行声誉，因此声誉风险也被视为一种多维风险。商业银行只有从整体层面认真规划、管理声誉风险，制定明确的运营规范、行为方式和道德标准，并切实贯彻和执行，才能有效管理和降低声誉风险。4.关于商业银行风险管理的主要策略，下列说法正确的是（ ）。A. 风险转移只能降低非系统性风险B. 风险规避策略是一种积极的风险管理策略C. 风险补偿是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿D. 风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的【答案】: D【解析】:A项，风险转移可以转移非系统性风险和系统性风险；B项，风险规避策略是一种消极的风险管理策略；C项，风险补偿是指事前（损失发生前）对风险承担的价格补偿。5.战略风险管理的作用包括（ ）。A. 能够最大限度地避免经济损失B. 提高商业银行的声誉和股东价值C. 强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力D. 在危机真实发生前就将其有效遏制E. 能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用【答案】: A|B|C|D|E【解析】:战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。同时，战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。6.商业银行的流动性风险管理应当重点关注资产负债的（ ）匹配。A. 分布结构B. 利率结构C. 币种结构D. 产品结构E. 期限结构【答案】: A|C|E【解析】:商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡点，应该重点关注资产负债期限结构、资产负债币种结构以及资产负债分布结构的匹配。7.相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是（ ）。A. 水泥业B. 钢铁业C. 汽车业D. 建筑业【答案】: C【解析】:行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失，包括上下游行业风险和关联性行业风险。ABD三项均为房地产行业的上游或下游行业，受房地产行业价格波动影响相对较大。8.为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（ ）进行滚动规划。A. 一年或三年B. 三年或五年C. 两年或三年D. 三年或四年【答案】: B【解析】:为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来三年或五年进行滚动规划。由于银行对于未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年，第一年的预测也为后几年的预测提供了基础信息。9.下列各项不属于关键风险指标的是（ ）。A. 交易量B. 员工水平C. 董事会水平D. 客户满意度【答案】: C【解析】:关键风险指标是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，是识别操作风险的重要工具，通常包括交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度和自动化水平等。10.某银行2018年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2%，则该银行次级类贷款余额最多为（ ）亿元。A. 200B. 300C. 600D. 800【答案】: A【解析】:不良贷款率（次级类贷款可疑类贷款损失类贷款）/各项贷款×100%，因此要使不良贷款率不高于2%，次级类贷款余额最多为：40000×2%400200200（亿元）。11.风险评估体系要符合银行内部（ ）的需要。A. 资本管理B. 利润管理C. 财务管理D. 风险管理E. 运营管理【答案】: A|D【解析】:风险评估体系要符合银行内部风险管理和资本管理的需要，充分考虑银行风险管理的组织分工和管理流程，结合银行的风险文化确定相应的评估内容。12.下列关于正态分布曲线的描述正确的有（ ）。A. 关于x对称B. 关于x不对称C. 在x处有一个拐点D. 在x处曲线最高E. 在x处有一个拐点【答案】: A|C|D|E【解析】:正态分布曲线的性质包括：关于x对称；在x处曲线最高；在x±处各有一个拐点。13.某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为（ ）。A. 泰国B. 开曼群岛C. 英国D. 俄罗斯【答案】: A【解析】:主体所在国家（地区），对于非个人，一般是指主体注册成立的国家。但当直接风险主体是空壳公司或特殊目的公司（SPV），比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在地为从事实际经营活动的地区或其管理机构的所在地。14.商业银行的风险对冲可以分为（ ）。A. 自我对冲B. 一般对冲C. 市场对冲D. 特殊对冲E. 内部对冲【答案】: A|C【解析】:商业银行的风险对冲可以分为：自我对冲，指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲；市场对冲，指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。15.下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（ ）。A. 负责承担对市场风险管理的最终责任B. 负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险C. 及时掌握市场风险水平及其管理状况D. 负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】: A【解析】:A项，在风险管理方面，董事会对商业银行风险管理承担最终责任，负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批，对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。16.银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（ ）。A. 各项贷款总额B. 各项存款总额C. 现金寸头D. 超额备付金寸头【答案】: D【解析】:银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的超额备付金头寸。影响超额备付金头寸的主要因素包括外汇占款、贷款投放、节假日因素等。17.组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（ ）。A. 商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法B. 商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数C. 资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测D. 组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置【答案】: C【解析】:C项，传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。18.对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A. 实现不良贷款本息的全部回收B. 提高商业银行资产质量C. 更好地发现不良贷款价格D. 拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】: A【解析】:不良贷款证券化能够拓宽商业银行处置不良贷款的渠道，加快不良贷款处置速度，有利于提高商业银行资产质量；同时，能够更好地发现不良贷款价格，有利于提高银行对于不良贷款的回收率水平。19.战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。实质上，商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处，包括（ ）。A. 比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件B. 避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险C. 优化经济资本配置，并降低资本使用成本D. 强化内部控制系统和流程E. 避免附加的强制性监管要求，减少法律争议/诉讼事件【答案】: A|B|C|D|E【解析】:除ABCDE五项外，实施战略风险管理，商业银行在短期内便能体会到的益处还包括：全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会；对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失。20.商业银行的净稳定资金比例（NSFR）指标和存贷比指标的区别有（ ）。A. NSFR指标是短期流动性指标，而存贷比指标是单纯的信贷指标B. NSFR是现状指标，而存贷比是预期指标C. NSFR指标包括全部的资产负债表，而存贷比指标只涉及存款贷款D. NSFR指标设计了资产负债的稳定性权重，存贷比指标只考虑总量E. NSFR指标要求大于100%，而存贷比指标要求不高于75%【答案】: C|D|E【解析】:A项，NSFR和存贷比均属于计量流动性风险的长期结构性指标。B项，存贷比各项贷款余额/各项存款余额×100%，该式的分子分母均不需估算，因此存贷比指标是现状指标；而NSFR可用稳定资金/所需稳定资金×100%，其中，分母“所需稳定资金”即估算在持续1年的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量，因此NSFR是预期指标。21.商业银行针对信用风险的压力测试情景包括（ ）。A. 部分国际业务