中级银行从业资格考试《风险管理》模拟真题二

中级银行从业资格考试风险管理模拟真题二1 单选题（江南博哥）下列选项中，()揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型正确答案：C 参考解析：威廉·夏普等人在1964年提出的资本资产定价模型(CAPM)，揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。2 单选题 下列选项中，不属于战略风险管理基本假设的是（）。A.如果采取适当的措施，风险可以完全避免B.准确预测未来风险事件的可能性是存在的C.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会正确答案：A 参考解析：商业银行致力于战略风险管理的前提，是理解并接受战略风险管理的基本假设：(1)准确预测未来风险事件的可能性是存在的；(2)预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失；(3)如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。3 单选题 战略规划应当从（）层面开始。A.宏观战略B.中观管理C.微观执行D.三个层面同步进行正确答案：A 参考解析：战略规划应当始于宏观战略层面，但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面。4 单选题 国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B.国别风险不可以转移C.国别风险是和国家主权密切相关的风险D.国别风险是国别限额设定的重要依据，国别风险越高，限额越低正确答案：B 参考解析：B项，商业银行可以通过投保国别风险保险来转移风险。投保人通过支付一定的保费将所承担的国别风险转移给承保人。承保机构有由各国政府开办或代表政府的出口信用机构以及国际多边担保机构、其他商业性保险公司。5 单选题 下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司治理结构、强化内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是（）。A.风险是未来结果的不确定性B.风险是未来的期望收益C.风险是未来的盈利D.风险是损失的可能性正确答案：A 参考解析：在商业银行现代管理中，风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性。具体来说，如果某个事件的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，则不存在风险；若该事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在风险。6 单选题 假设某商业银行存在负债敏感性缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。A.上升B.下降C.不变D.无法判断正确答案：B 参考解析：当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，即负债敏感性缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。7 单选题 某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天，则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.25B.35C.2D.3正确答案：A 参考解析：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。本题题干表明，在未来250个交易日内损失超过780万元的可能性不会超过1，即25天。8 单选题 风险水平类指标不包括（）。A.预期损失率B.核心负债比例C.不良贷款迁徙率D.不良贷款拨备覆盖率正确答案：C 参考解析：风险水平类指标包括信用风险指标、市场风险指标、操作风险指标和流动性风险指标。选项B属于流动性风险指标；选项A、D属于信用风险指标；选项C属于风险迁徙类指标。9 单选题 全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，()于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国际货币基金组织D.巴塞尔委员会正确答案：A 参考解析：金融稳定理事会(FSB)于2011年11月提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到G20领导人峰会的批准。10 单选题 （ ）是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本正确答案：A 参考解析：监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求。11 单选题 风险管理的目标是( )。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险正确答案：C 参考解析：风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。12 单选题 对风险管理水平高、资产结构合理的商业银行而言，采用()能够适度降低风险加权资产、节约资本。A.权重法B.蒙特卡洛模拟法C.资本计量的高级方法D.标准法正确答案：C 参考解析：与权重法相比，资本计量的高级方法(如信用风险内部评级法)能更加敏感、准确地反映风险，对风险管理水平高、资产结构合理的商业银行而言，采用资本计量的高级方法后能够适度降低风险加权资产、节约资本。13 单选题 除了每日客户存取款、贷款发放归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，（）的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。A.存款准备金率B.国债收益率C.票据贴现率D.存贷款基准利率正确答案：D 参考解析：因各种内外部因素的影响和作用，商业银行的资产负债期限结构时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。除了每日客户存取款、贷款发放归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。14 单选题 我国反洗钱监管机制总体特点为“一部门主管、多部门配合”，其中，“一部门”是指()。A.中国人民银行B.银保监会C.证监会D.银行业协会正确答案：A 参考解析：我国反洗钱监管机制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作；“多部门配合”是指银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。15 单选题 商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据正确答案：B 参考解析：商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险。定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估，定量分析方法则主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析。16 单选题 下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束正确答案：C 参考解析：选项C，市场约束机制需要一系列配套制度得以实现，包括完善的信息披露制度、健全的中介机构管理约束、良好的市场环境和有效的市场退出政策，以及监管机构对银行业金融机构所披露的信息进行评估等。17 单选题 目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行采取（）计量信用风险。A.基于内部评级体系的方法B.风险价值(VaR)方法C.历史模拟法D.基于外部评级体系的方法正确答案：A 参考解析：目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露并据此计算信用风险监管资本，有力地推动了商业银行信用风险内部评级体系和计量技术的发展。 18 单选题 ()是银行增加一级资本最快捷的方式。A.发行普通股B.发行优先股C.留存利润D.次级债券正确答案：C 参考解析：一级资本的来源最常用的方式是发行普通股和提高留存利润。普通股是银行核心一级资本主要内容，但发行普通股成本通常较高，且银行不能经常采用；留存利润是银行增加一级资本最便捷的方式，相对于发行股票来说，其成本相对要低得多。19 单选题 相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是（）。A.水泥业B.钢铁业C.汽车业D.建筑业正确答案：C 参考解析：行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失，包括上下游行业风险和关联性行业风险。A、B、D三项均为房地产行业的上游或下游行业，受房地产行业价格波动影响相对较大。20 单选题 在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是()。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险正确答案：D 参考解析：国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。国别风险考虑的风险因素很复杂，最基本和最重要的是转移风险。21 单选题 商品风险是指商业银行所持有的各类商品及其衍生头寸由于商品价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险。这里的商品不包括（）。A.小麦B.石油C.棉花D.黄金正确答案：D 参考解析：商品风险定义中的商品主要是指可以在场内自由交易的农产品、矿产品（包括石油）和贵金属等，但不包括黄金这种贵金属，黄金价值波动是被纳入汇率风险范畴的。22 单选题 （）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层正确答案：D 参考解析：董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。23 单选题 为有效规避和缓释业务所涉国别风险，下列说法错误的是（ ）。A.严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务B.增加风险较高的第三国母公司或银行的担保或承兑C.“了解你的客户”及所在国家（地区）风险D.对贷款采取结构性的安排正确答案：B 参考解析：为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到：（1）“了解你的客户”及所在国家（地区）风险。（2）严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务。（3）通过投保国别风险保险来转移风险。（4）增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。（5）对贷款采取结构性的安排。（6）以银团贷款方式分散风险。（7）吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。（8）合同中增加保护条款，一旦触发，未提款的合约不再提款，已提款的合约需提前还款。（9）项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收回约定币种。（10）建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批