流动性压力检测测验报告

*银行流动性压力测试报告银监分局：按照银监分局办公室关于开展农村中小金融机构流动性压力测试的通知要求，为充分了解和掌握自身流动性风险现状和存在的问题，我行从审慎角度出发，对全行流动性风险进行了压力测试，现将具体情况报告如下：矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。一、流动性压力测试情况（一）测试基础我行现行法定存款准备金率为18%，本次测试暂不考虑准备金率上调因素。本次测试以2013年9月30日为基点，测试币种为人民币，压力情景假设分轻度压力、中度压力和重度压力三种，通过计算流动性缺口情况进行测试。9月30日全行流动性缺口情况如下：聞創沟燴鐺險爱氇谴净。项目剩余期限次日2日至7日8日至30日31日至90日91日至1年1年以上1.资产总计10.50 0.60 18.30 53.20 79.10 65.50 1.1现金1.60 1.2存放中央银行款项4.70 1.3存放同业款项3.80 0.10 3.20 6.60 1.10 1.4拆放同业1.5买入返售资产0.70 1.6各项贷款0.30 0.10 12.70 46.40 70.00 14.40 1.7债券投资和债权投资8.00 51.10 1.8其他有确定到期日的资产0.10 0.40 1.70 0.20 1.9没有确定到期日的资产2.负债合计63.90 3.00 28.60 33.10 53.40 51.10 2.1向中央银行借款0.50 2.2同业存放款项0.10 0.20 2.3同业拆入2.4卖出回购款项23.10 2.70 3.00 2.5各项存款62.20 1.40 3.00 28.30 49.40 51.10 2.6发行债券2.7其他有确定到期日的负债1.60 1.60 2.50 1.60 0.80 2.8没有确定到期日的负债3.到期期限缺口-53.40 -2.40 -10.30 20.10 25.70 14.40 4.累计到期期限缺口-53.40 -55.80 -66.10 -46.00 -20.30 -5.90 5.附注：活期存款0.10 0.30 0.80 3.80 57.20 可以看出，我行9月末除“8至30日”日累计到期期限缺口（剔除1年以上活期存款余额后）为负外，其他各期限缺口均为正，即流动性无缺口，总体流动性风险状况呈现良好、可控的态势。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。（二）轻度压力下流动性风险测试情况1、风险因素2013年6月份，全国金融机构流动性吃紧，“钱荒”危机爆发，同业市场拆借利率畸高，直接导致我行批发性融资来源的可获得性大幅下降。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。2、压力情景假设假设同业市场融资受阻，资金融入量仅为9月末余额的一半，即以融入资金偿还到期负债的能力下降，需要以本行流动性资产来偿还到期债务的压力加大，我行将期限内到期的“存放同业款项”和“买入返售资产”全部用于偿还到期“卖出回购款项”，压力下流动性缺口情况变化至下表所示：彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。项目剩余期限次日2日至7日8日至30日31日至90日91日至1年1年以上1.资产总计6.70 0.50 15.10 51.85 78.00 65.501.1现金1.60 1.2存放中央银行款项4.70 1.3存放同业款项5.251.4拆放同业1.5买入返售资产0.70 1.6各项贷款0.30 0.10 12.70 46.40 70.00 14.40 1.7债券投资和债权投资8.00 51.10 1.8其他有确定到期日的资产0.10 0.40 1.70 0.20 1.9没有确定到期日的资产2.负债合计63.90 3.00 9.25 30.40 50.80 51.10 2.1向中央银行借款0.50 2.2同业存放款项0.10 0.20 2.3同业拆入2.4卖出回购款项3.750.42.5各项存款62.20 1.40 3.00 28.30 49.40 51.10 2.6发行债券2.7其他有确定到期日的负债1.60 1.60 2.50 1.60 0.80 2.8没有确定到期日的负债3.到期期限缺口-57.20 -2.50 5.85 21.45 27.20 14.40 4.累计到期期限缺口-57.20 -59.70 -53.85 -32.40 -5.20 9.20 5.附注：活期存款0.10 0.30 0.80 3.80 57.20 3、压力测试结果由上表可以看出，在轻度压力情景下，我行流动性累计到期期限缺口（剔除1年以上活期存款余额后）除“2-7日”为-2.5亿元外，其他各期限缺口均为正，即未来一天流动性无缺口；未来七天流动性缺口略小，应对无困难；未来一个月流动性无缺口，总体流动性风险状况仍然呈现良好、可控的态势。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。4、应急计划针对剩余期限“2-7日”流动性-2.5亿元的缺口， 我行可采取的应急计划包括：第一，可临时调用超额存款准备金偿还，按照人民银行要求，超额存款准备金应不低于人民币存款的1%，按我行9月末人民币存款195.45亿元计算，超额存款准备金应不低于1.96亿元，我行9月末超额存款准备金余额4.7亿元，可用部分为2.74亿元，足够偿还期限内到期负债。第二，我行持有至到期投资均为可以二级市场随时变现的债券，9月末，剔除在同业市场为了融资而质押的部分，可用债券余额为44.7亿元，为了偿还到期负债，我行可变卖部分债券以获得资金。第三，我行9月末贴现余额2.13亿元，我行可通过转贴现和再贴现方式变现资产。厦礴恳蹒骈時盡继價骚。（三）中度压力下流动性风险测试情况1、风险因素2013年国内经济回暖速度缓慢，组织资金压力倍增，年内，我行存款月度间起伏较大，3、4、6、9月份存款均较上月有大幅下降，其中降幅最大的是3月末，存款较上月下降3.96亿元，其中零售存款（即个人存款）下降7.61亿元。茕桢广鳓鯡选块网羈泪。2、压力情景假设假设外部经济持续下行，回暖迹象不明显，导致存款下降达到年内最大幅度，客户取现现象严重，即零售存款大量流失，以零售活期存款下降7.5亿元进行测算，我行活期存款中较为稳定部分将比前12个月中最低值还要低2.5亿元（57.2-（62.2-7.5）=2.5），即一年以上活期存款余额为54.7亿元，同时为了足额兑付存款取现，我行流动性资产变现能力同时承受到压力。假设市场流动性尚可，我行能顺利从同业市场拆入T+0期限的资金来兑付到期负债，中度压力下流动性缺口情况变化至下表所示：鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。项目剩余期限次日2日至7日8日至30日31日至90日91日至1年1年以上1.资产总计10.50 0.60 18.30 53.20 79.10 65.50 1.1现金1.60 1.2存放中央银行款项4.70 1.3存放同业款项3.80 0.10 3.20 6.60 1.10 1.4拆放同业1.5买入返售资产0.70 1.6各项贷款0.30 0.10 12.70 46.40 70.00 14.40 1.7债券投资和债权投资8.00 51.10 1.8其他有确定到期日的资产0.10 0.40 1.70 0.20 1.9没有确定到期日的资产2.负债合计63.90 3.00 28.60 33.10 53.40 51.10 2.1向中央银行借款0.50 2.2同业存放款项0.10 0.20 2.3同业拆入2.4卖出回购款项7.50 23.10 2.70 3.00 2.5各项存款54.70 1.40 3.00 28.30 49.40 51.10 2.6发行债券2.7其他有确定到期日的负债1.60 1.60 2.50 1.60 0.80 2.8没有确定到期日的负债3.到期期限缺口-53.40 -2.40 -10.30 20.10 25.70 14.40 4.累计到期期限缺口-53.40 -55.80 -66.10 -46.00 -20.30 -5.90 5.附注：活期存款0.10 0.30 0.80 3.80 54.70 3、压力测试结果由上表可以看出，在中度压力情景下，我行流动性累计到期期限缺口（剔除1年以上活期存款余额后）已略有压力，除“2-7日”和“8-30日”累计期限缺口分别为-1.1和-11.4亿元外，其他各期限缺口均为正，即未来一天流动性无缺口；未来七天流动性缺口略小，应对无困难；未来一个月流动性累计缺口额略大，需要采取一定的应急计划来应对。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。4、应急计划针对剩余期限“8-30日”流动性-11.4亿元的缺口，我行可采取的应急计划包括：第一，可临时调用超额存款准备金闲置部分2.74亿元。如考虑存款下降7.5亿元，超额做准备金因存款下降可用部分将增加1.35亿元。第二，在中度压力下，剔除在同业市场为了融资而质押的部分，可用债券余额为37.2亿元，为了偿还到期负债，我行可变卖部分债券以获得资金。第三，可通过转贴现和再贴现方式变现资产2.13亿元。第四，可考虑向央行短期借款来解决头寸不足的问题。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。（四）重度压力下流动性风险测试情况1、风险因素2013年国内经济持续下行，组织资金压力倍增的同时，国内金融市场流动性下降，外部融资困难。导致我行存款大幅下降的同时，批发性融资来源的可获得性也骤然下降。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。2、压力情景假设假设外部经济持续下行，导致存款下降达到年内最大幅度，即零售存款大量流失，以零售活期存款下降7.5亿元进行测算，我行活期存款中较为稳定部分将比前12个月中最低值还要低2.5亿元，即一年以上活期存款余额为54.7亿元，同时为了足额兑付存款取现，我行变现流动性资产变现能力同时承受