保险学课件第一章讲解

保 险 学 主讲教师：蔡海龙 中国农业大学经济管理学院 caihlmail ß千分之三的游戏 ß某兵营流行这样一种游戏：上级军官每年一次召集部下 1000人，发给每人一把手枪，并告诉他们：这1000把手 枪中只有3把枪有真的子弹，要求他们每人朝自己的脑袋 上开一枪，剩下的人可以在余下的一年里无忧无虑的生 活，游戏进行着，每年一次，朋友，如果你是其 中的一员，你敢吗？ ß 启示： ß你敢朝自己的脑袋上开一枪吗？每年都开一次？ ß其实在生活中，我们所有人都在无意识地每年重复着这样 的游戏：根据中国人生命表统计显示，中国人的年平均死 亡率是千分之三！ ß有人说千分之三的概率很小，因为1000人之中才只有3 人。有人说这个概率很大，因为对每个人来说，只有两种 可能：生或死。因此，每个人的概率是50%。 ß朋友，你认为呢？ 既然这是一个逃不了的游戏，我们为 什么不及早做准备呢？ ß富翁与金子 ß有一座华丽的宅邸，住着个大富翁，他吃的是山珍海味， 穿的是绫罗绸缎，可是他并不开心，每天晚上总是做噩梦 ，因为他担心万一他的财产失去了，他就会过穷人的生 活。 ß一天早晨起来，他听见土地公公在唱歌，他就把他的苦恼 给土地公公说了，土地公公说：“这样你把你的金子给一 袋给我，我保证在你生病或遇到其它风险事故时给你五袋 金子，在你老了的时候，每月都给你半袋金子。”富翁同 意了。从此，他再也不做噩梦了。 ß 启示： ß财富重要，让财富安宁更重要。 ß多缝一个钮扣 ß裁缝师傅在缝衣服的时候，总会在衣服上多 缝一个钮扣，以备不时之需。 ß启示： ß保险的作用其实就相当于这个钮扣，但为什 么总是当您需要它的时候，才会想到它呢？ ß小鱼与湖水 ß在洞庭湖旁边的一个小水池里，住着一条小鱼， 它总是担心遇上大旱，自己的小水池会很快干 涸。 ß天上的大雁对它说：“小鱼，你搬到洞庭湖里去 吧，这样，你就不用担心了。”小鱼问：“洞庭 湖就一定不会干吗？”大雁回答：“洞庭湖连着 长江，长江连着大海，大海的水干不了，湖里的 水怎么会干呢？” ß启示： ß保险就是聚众人之力的大海，有了它，你就不用 担心自己的小水池会干涸了。 参考教材 ß孙祁祥主编：保险学（第五版），北京 大学出版社，2012年。 ß魏华林、林宝清主编：保险学(第三版)， 高等教育出版社，2011年。 推荐网站 ß和讯保险网： ß东方财富网： ß新浪网保险： ß凤凰网： ß中国养老金网： ß中保网： ß中国保险网： ß世纪保网: ß保监会： 从业资格考试 ß从业类考试 ß1、保险代理人考试 ß2、保险公估人员资格考试 ß3、保险经纪从业人员考试 ß保险精算类考试 ß1、中国保险精算师资格考试(CAA) ß2、北美准精算师 ß3、英国精算师资格考试 课程内容 ß保险基础：风险管理，保险制度，保险合同； ß保险市场：保险公司、消费者、中介、监管； ß保险类别：人身保险、财产保险； ß保险公司的经营管理：产品定价、核保、理 赔、再保险等； ß社会保险：养老、事业、医疗、生育等。 课程考核 ß1. 平时成绩：30% Þ课堂讨论，课堂作业，考勤？ ß2. 期末考试：70% Þ闭卷考试 第一章 风险与风险管理 ß第一节 风险概述 ß第二节 风险管理 第一节 风险概述 ß一、风险 的含义 ß二、风险 的组成要素 ß三、风险 的分类 ß四、风险 的度量 一、风险的含义 ß风险是一种损失的发生具有不确定性的状态 ß风险是一种客观存在的状态 Þ尘肺病、吸烟 ß风险是与损失相关的一种概念 Þ有风险-有可能损失 ß风险是损失的发生具有不确定性的状态 二、风险的组成要素 ß（一）风险因素（Hazard）：也称风险条件 ，是指增加损失发生的频率或严重程度的任 何事件。 ß1.有形风险因素（Physical Hazard）：导致 损失发生的物质方面的因素 ß2.无形风险因素（ Non-Physical Hazard ） Þ道德风险：逆向选择 Þ行为风险 二、风险的组成要素 ß（二）风险事故（ Peril ） ß也称风险事件，是指损失的直接原因或外在 原因，也即指风险由可能变为现实、以至引 起损失的结果。 ß 风险因素是损失的间接原因，因为风 险因素要通过风险事故的发生才能导致损 失。风险事故是损失的媒介物。 二、风险的组成要素 ß（三）损失（Loss）：价值的消灭或减少 ß本课程特指经济损失 ß直接损失 ß间接损失：额外费用损失(Extra expense loss)、收入损失(Income loss)和责任损失 (Liability loss)。 三、风险的分类 ß1、按风险的损害对象分： Þ人身风险 Þ财产风险 Þ责任风险 Þ信用风险 ß2、按风险的性质分： Þ纯粹风险 Pure Risk Þ投机风险 Speculative Risk 决定了保险 产品的设计 区分风险是 否可保 判断：自然灾害、疏忽过失、套期保 值、责任诉讼 、股票投资是否属于纯粹 风险 ？ 三、风险的分类 ß3.按风险产生的原因分类 Þ自然风险 ：因自然力的不规则变化引起的种种现象，所导 致的对人们的经济生活和物质生产及生命造成的损失和损 害，就是自然风险事故。 Þ社会风险：是指由于个人或团体的行为，包括过失行为、 不当行为及故意行为对社会生产及人们生活造成的损失的 可能性。 Þ政治风险：又称为国家风险，它是指在对外投资和贸易过 程中，因政治原因或订约双方所不能控制的原因，使债权 人可能遭受损失的风险。 Þ经济风险：是指在生产和销售等经营活动中由于受各种市 场供求关系、经济贸易条件等因素变化的影响，或经营者 决策失误，对前景预期出现偏差等，导致经济上遭受损失 的风险。 grade point average to suffer. 8 专栏：学生所面临的风险 Harrington & Niehaus, Risk Management and Insurance Consider some of the risks that you face during a semester as a student. The obvious risks are that you could become ill or injured, you could have an automobile accident, your residence could burn down, your vehicle could be stolen, and so on. Consider some other risks that you face: You could buy food that is contaminated, you could purchase a product that causes an accident, and your bank could fail. You also are exposed to many other risks. For example, your teacher could give a very difficult exam, or you could forget a fundamental conceptso that in either case you bomb the exam, causing your 9 课后作业 请列出你在农大学习、生活中面临的五 大风险 。 A4纸，不超过1页 下周上课前提交。 四、风险的度量 ß风险的大小是什么意思？ Þ股市的风险很大 Þ排爆的风险很大 Þ乘坐火车风险大还是乘坐飞机风险大？ ß风险的度量要考虑损失发生的频率和损失的严重 性。 Þ标准差是常用的风险度量指标 Þ期望值：均值 Þ方差 Þ标准差 Þ离散系数 风险度量的举例说明 ß期望损失=（0.80）（￥ 0）+（0.20）（￥ 2,500）=￥500 ß方差= 0.8(￥0-￥ 500)2+0.2 (￥2,500-￥ 500)2 = ￥1,000,000 ß标准差=￥ 1,000,0001/2= ￥1,000 损失结果概率 ￥0 0.80 ￥2,500 0.20 第二节 风险管理 ß一、风险管理的概念 ß二、风险管理的基本方法 ß三、风险管理的主要环节 ß四、风险集合 ß五、风险管理与保险的关系 一、风险管理的概念 ß风险管理：个人、家庭、企业或其他组织在 处理他们所面临的风险时，所采用的一种科 学方法。 ß风险管理在20世纪30年代兴起，在50年代得 到推广并受到了普遍重视。 ß1983年，“101风险管理准则”的产生标志 着风险管理达到了一个新的水平。 风险管理在企业管理中作用和地位 战略管理经营管理 风险管理 二、风险管理的基本方法 ß风险回避 ß损失控制 ß损失融资 Þ风险自留 Þ风险转移 二、风险管理的基本方法 ß（一）风险回避(Risk Avoidance)：指人们设 法排除风险并将损失发生的可能性降到零。 ß存在问题： Þ可能但不可行 Þ回避某一类风险可能面临另一类风险 Þ可能造成利益损失 二、风险管理的基本方法 ß（二）损失控制(Loss Contral)：通过降低损 失发生频率和/或损失严重程度来降低损失的 期望成本的行为，称为损失控制。 ß损失控制的两种方法 Þ 防损（loss prevention）：主要影响损失发生 频率，如飞机机械故障定期检修。 Þ减损（loss reduction）：主要影响损失严重程 度，如，自动灭 火系统，汽车安全气囊。 二、风险管理的基本方法 ß（三）损失融资(Loss (Risk) Financing)：为 了偿付或冲抵损失而采取的资金融通的措 施。 ß损失融资的两种方法 Þ1.自留 Þ2.转移 二、风险管理的基本方法 ß1.自留：当损失是由个人或组织的自有资金（基金） 来支付时，那么这些损失就是通过自留来融资的。 ß自留往往有三种情况 Þ（1）对潜在损失估计不足。乘坐飞机不买保险 Þ（2）损失金额相对较低，经济上微不足道。 Þ（3）通过对风险和风险管理方法的认真分析，决定全部 或部分承担某些风险。银行的坏账准备金 ß当一个机构对某种可保风险采取了高度正式化的自 留方法时，有时我们说这个机构已对风险“自保” (self-insure)了。有些大公司还建立了专业自保公司 (captive insurance companies)。 二、风险管理的基本方法 ß2.风险转移：通过一定的方式，将风险从一 个主体转移到另一个主体。 ß风险回避=风险转移？ ß风险转移的方式： Þ（1）保险 Insurance 保险购买者向保险公司缴 纳保费，保险公司 接受保费，建立基金以赔付 特定损失（实际 上等于为这些损失进行融资） 保险是一种风险转移措施。 Þ（2）其他转移方式：对冲、合同、担保等 风 险 处 理 的 方 法 控制法 财务法 （损失融 资） 风险回避 损失控制 风险自留 风险转 移 合同安排 保管委托 担保合同 公司组织 购买保险 套期保值 非 保 险 转 移 案例BP的风险自留政策 BP：British Petroleum BP是巨型石油公司，涉及石油和天然气的勘 探、提取、精练和销售；19871991年的会计 利润平均每年为20亿美元，标准差大约10亿美元 ；1991年资产超过500亿美元。 91年前的10年中BP公司为1000万美元到5亿美 元的损失购买保险超过11.5亿美元的保费，收到 约2.5亿美元的索赔支付。 赔付率约21.7%， 索赔收入约为会计 利润的1.3%，为总资产的0.5%；实际保险 费用成本高于11.5亿美元，因为保险纠 纷。 91年后，BP公司改变了保险策略：当 地经理拥有为不超过1000万美元的损失购 买保险的自主权；1000万美元5亿美元 损失采取风险自留；5亿美元以上由于保 险市场能力有限而不能投保，结果也由公 司自保。 自保 保险回避 自保 损失程度 损