实验五异方差模型的检验

1、 实实 验验 报报 告告课程名称课程名称： 计量经济学 实验项目：实验项目： 实验五 异方差模型的 检验和处理 实验类型：实验类型：综合性综合性 设计性设计性 验证性验证性专业班别专业班别： 12 国 姓姓 名：名： 学学 号号： 412 实验课室实验课室： 厚德楼 A404 指导教师指导教师： 实验日期实验日期： 2015 年 5 月 28 日 广东商学院华商学院教务处 制 一、实验项目训练方案一、实验项目训练方案小组合作：是 否小组成员：无实验目的：掌握异方差模型的检验和处理方法实验场地及仪器、设备和材料实验室：普通配置的计算机，Eviews 软件及常用办公软件。实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）：【实验原理实验原理】异方差的检验：图形检验法、Goldfeld-Quanadt检验法、White检验法、Glejser检验法；异方差的处理：模型变换法、加权最小二乘法(WLS)。【实验步骤实验步骤】 本实验考虑三个模型：本实验考虑三个模型：【1】【1】广东省财政支出广东省财政支出CZCZ对财政收入对财政收入CSCS的回归模型；（数据见附表的回归模型；（数据见附表1 1：附表：附表1-

2、1-广广东省数据）东省数据）【2】【2】广东省固定资产折旧广东省固定资产折旧ZJZJ对国内生产总值对国内生产总值GDPSGDPS和时间和时间T T的二元回归模型；的二元回归模型；（数据见附表（数据见附表1 1：附表：附表1-1-广东省数据）广东省数据）【3】【3】广东省各市城镇居民消费支出广东省各市城镇居民消费支出Y Y对人均收入对人均收入X X的回归模型。（数据见附表的回归模型。（数据见附表2 2：附表：附表2-2-广东省广东省20052005年数据）年数据）（一）异方差的检验（一）异方差的检验1.图形检验法分别用相关分析图和残差散点图检验模型【1】、模型【2】和模型【3】是否存在异方差。 注：注：相关分析图是作应变量对自变量的散点图（亦可作模型残差对自变量的散点图）；残差散点图是作残差的平方对自变量的散点图。模型【2】中作图取自变量为GDPS来作图。模型【1】相关分析图 04008001,2001,6002,0002,40005001,0001,5002,000CSCZ残差散点图残差散点图04,0008,00012,00016,00020,00005001,0001,5002,00

3、0CSE1模型【2】相关分析图 05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,00005,00010,00015,00020,00025,000GDPSZJ残差散点图05,00010,00015,00020,00025,00030,00005,00010,00015,00020,00025,000GDPSE2模型【3】 相关分析图 4,0008,00012,00016,00020,00024,0005,00010,00015,00020,00025,00030,000XY残差散点图02,000,0004,000,0006,000,0008,000,00010,000,00012,000,0005,00010,00015,00020,00025,00030,000XE3【思考思考】相关分析图和残差散点图的不同点是什么？*在模型【2】中，自变量有两个，有无其他处理方法？尝试做出来。（请对得到的图表进行处理，以上在一页内请对得到的图表进行处理，以上在一页内）2.Goldfeld-Quanadt检验法用Goldfeld-Quanadt检验法检验模型【3】是否存在异方差

4、。注：注：Goldfeld-Quanadt 检验法的步骤为：排序：删除观察值中间的约 1/4 的，并将剩下的数据分为两个部分。构造 F 统计量：分别对上述两个部分的观察值求回归模型，由此得到的两个部分的残差平方为和。为较大较大的残差平方和，为较小较小的残差2 1ie2 2ie2 1ie2 2ie平方和。算统计量。判断：给定显著性水平，)2)(,2)(2 22 1*kcnkcnFeeFii0.05查 F 分布表得临界值。如果，则认为模型中的随机)( )2)(,2)( kcnkcnF )( )2)(,2)(* kcnkcnFF 误差存在异方差。（详见课本（详见课本 135 页）页）将实验中重要的结果摘录下来，附在本页。obsXY17021.944632.68999999999927220.446317.0337299.256463.3748241.2099999999996350.3858842.846757.0269214.67294.9379867.367669.84810097.27476.65910908.368113.641011944.088296.43111229.17950

5、5.661215762.7712651.951317680.114485.611418287.2414468.241518907.7314323.661621015.0318550.561722881.821767.781828665.2521188.84Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 06/07/15 Time: 11:18Sample: 1 7Included observations: 7VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. X0.7230770.2183863.3110030.0212C536.88741814.2540.2959270.7792R-squared0.686771 Mean dependent var6497.894Adjusted R-squared0.624125 S.D. dependent var966.9988S.E. of regression592.8541 Akaike info criterion15.84273Sum squa

6、red resid1757380. Schwarz criterion15.82728Log likelihood-53.44956 Hannan-Quinn criter.15.65172F-statistic10.96274 Durbin-Watson stat1.761325Prob(F-statistic)0.021217Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 06/07/15 Time: 11:20Sample: 12 18Included observations: 7VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. X0.7592910.1778984.2681250.0080C1243.7433707.2380.3354900.7509R-squared0.784640 Mean dependent var16776.66Adjusted R-squared0.741567 S.D. dependent var3677.261S.E. of regression1869.3

7、82 Akaike info criterion18.13956Sum squared resid17472943 Schwarz criterion18.12411Log likelihood-61.48846 Hannan-Quinn criter.17.94855F-statistic18.21689 Durbin-Watson stat2.037081Prob(F-statistic)0.007953有上图可知=17472943，=1757380 F=/=17472943/1757380=9.94260945.2 1ie2 2ie2 1ie2 2ie在下，上式中分子、分母的自由度均为5，查F分布表得临界值F0.05（5,5）0.05=5.05，因为F=9.94260945 F0.05（5,5）=5.05，所以拒接原假设，说明模型存在异方差。 （请对得到的图表进行处理，以上在一页内请对得到的图表进行处理，以上在一页内）3.White检验法分别用White检验法检验模型【1】、模型【2】和模型【3】是否存在异方差。Eviews操作：操作：先做模型，选view/Residual Te

8、sts/ Heteroskedasticity Tests/White/(勾选cross terms)。摘录主要结果附在本页内。模型【1】Heteroskedasticity Test: WhiteF-statistic4.40866 Prob. F(2,25)0.0156Obs*R-squared7.932189 Prob. Chi-Square(2)0.0189Scaled explained SS14.57723 Prob. Chi-Square(2)0.0007Test Equation:Dependent Variable: RESID2Method: Least SquaresDate: 06/07/15 Time: 12:44Sample: 1978 2005Included observations: 28VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-879.85131125.376-0.7818290.4417CS12.937204.6513282.7813980.0101CS2-0.0066200.002964-2.

9、2335610.0347R-squared0.283292 Mean dependent var1940.891Adjusted R-squared0.225956 S.D. dependent var4080.739S.E. of regression3590.225 Akaike info criterion19.31077Sum squared resid3.22E+08 Schwarz criterion19.45351Log likelihood-267.3508 Hannan-Quinn criter.19.35441F-statistic4.940866 Durbin-Watson stat2.144291Prob(F-statistic)0.015552模型【2】Heteroskedasticity Test: WhiteF-statistic1.993171 Prob. F(5,22)0.1195Obs*R-squared8.729438 Prob. Chi-Square(5)0.1204Scaled explained SS14.67857 Prob. Chi-Square(5)0.0118Test Equation:Dependent Variable: RESID2Method: Least SquaresDate: 06/07/15 Time: 12:47Sample: 1978 2005Included observations: 28Varia

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